ECN、订单执行、聚合器、流动性。 - 页 2 123456789...35 新评论 Avals 2013.10.06 07:18 #11 Rann: 情况不应该是这样的。必须设置止损限价，否则你如何控制滑点？也许这就是市场上增加营业额的方式？我知道我们说的是什么订单）但这些订单并没有在市场上下达。它们被储存在经纪人那里，当价格达到指定水平时，它们会像正常的限价订单一样被投放到市场。涨跌停板与止损单相同（只是由市场触发）。在双重拍卖和经典市场中，不可能出现限价单比市场差的情况（买入价高于最佳卖出价，反之亦然）。唯一的例外是盘前，但那里没有交易：主要时段的开盘价 是用所下的限价单计算的。 Vladimir Klimanov 2013.10.06 07:55 #12 Avals:我明白我的意思）但这些订单并没有进入市场。它们被储存在经纪人那里，当价格达到指定水平时，它们会像正常的限价订单一样被投放到市场。止损单在市场上的投放与止损单类似（只是它们是由市场触发的）。在双重拍卖和经典市场中，不可能出现限价单比市场差的情况（买入价高于最佳卖出价，反之亦然）。前期市场是个例外，但没有交易--主要时段的开盘价 是用所下的限价单计算的。 在这种情况下，限价单将从最佳报价开始吃进价格，从而达到其中被设定为限价的价格。换句话说，该订单要么以更好的价格成交，要么根本不成交，而剩余的金额仍在杯中。了解这一点的最好方法是简单地在经纪人的平台上尝试这种操作。 Avals 2013.10.06 08:08 #13 over2u: 在这种情况下，限价单将开始从最佳报价中吃进价格，从而达到被标记为限价的价格。可能是订单以比列出的价格更好的价格成交，也可能是完全没有成交，剩下的价格将在杯中。发现这一点的最好方法是简单地在经纪人的平台上尝试这些操作。 限价单不会吃任何东西；它被放在市场上，市场订单执行它。交易所通常支持两种类型的订单：限价和市价。其余的是经纪人条件性订单，根据一定的触发条件作为限价和/或市价订单执行。经纪人支持很多衍生订单，包括不同的algo订单，如VWAP、TVAP、iceberg等。你可以自己想出并编制新的订单类型。所以我不知道你的经纪人有什么想法，但他们以限额和保证金的形式来到交易所。限额进入市场，侯赛因执行限额。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Vladimir Klimanov 2013.10.06 09:03 #14 你的评论是："不可能用双倍拍卖和经典的赌注，把限价单放在那里比市场还差（买在最佳卖点之上，反之亦然）"。我的答案是："可以，如果限价单已经与你的限价单叠加，而且该市场的最佳银行已经是你的限价单。问你一个问题--一个限价单能否与另一个限价单合并？ Avals 2013.10.06 09:06 #15 over2u: 你的评论是："不可能用双倍拍卖和经典的赌注，把限价单放在那里比市场还差（买在最佳卖点之上，反之亦然）"。我的答案是："可以，如果限价单已经与你的限价单叠加，而且该市场的最佳银行已经是你的限价单。问你一个问题--一个限价单能否与另一个限价单合并？ 不。但在一个自制的ECN上，你可能可以）。 Vladimir Klimanov 2013.10.06 09:57 #16 Avals: 没有。但在自制的ECN上显然是可以的）。 所以你不能在非自营的ECN中下一个比当前市场价格更差的限价单？ Avals 2013.10.06 14:22 #17 over2u: 所以你不能在非自营的ECN中下一个比当前市场价格更差的限价单？ 没有。它将是有条件的，例如，像一个停止限制。 Dmitry Rannev 2013.10.06 18:44 #18 Avals: 没有。它将是有条件的，例如，像一个停止限制。 在我们自制的ECN中，我们有一个止损限价单。 Dmitry Rannev 2013.10.06 18:46 #19 而对其他(不知道是自制的还是非自制的?)ECN(Carrenexes, Lmaxes, Hotspots, etc.)，我们很容易以比市场更差的价格发送限制，而市场的表现不可能比它所显示的价格差。 Avals 2013.10.07 03:09 #20 Rann: 而对于其他（这里不确定，自制还是非自制？）ECN（Carrenex，Lmax，Hotspots，等等），我们很容易发送比市场价格更差的限制，而市场价格可能不会比其中规定的价格更差。它们是立即出现在市场上，还是也作为止损点执行？有趣的是，看到堆栈的截图，其中有比市场更糟糕的限价订单))在交易期间，而不是在盘前。不知道ECN上是否有盘前机制（设置休息后的第一个价格），但这是另一个问题。我不明白当限价订单可能以滑点关闭时，订单执行 的算法。如果它们是作为市场订单执行的，而且流动性提供者不是他们所假装的那样，那就有可能)。也就是说，他们不是在对赌市场上双向下限价单的投标人，而是提供出价和要价的普通交易商（如DC），你只需在他们身上执行客户限价和牵制。PL是多个+客户的限制。在这种情况下，如果PL报价出现缺口，而你又错过了客户限制，它将以缺口后的新价格执行。在本质上，它就像一个市场。也就是说，纯粹是在间隙上的DC执行。因此，限价订单中存在正的滑点。在一个网络中结合几个经纪公司+客户相互交易的可能性。 123456789...35 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
情况不应该是这样的。必须设置止损限价，否则你如何控制滑点？也许这就是市场上增加营业额的方式？
我知道我们说的是什么订单）但这些订单并没有在市场上下达。它们被储存在经纪人那里，当价格达到指定水平时，它们会像正常的限价订单一样被投放到市场。涨跌停板与止损单相同（只是由市场触发）。在双重拍卖和经典市场中，不可能出现限价单比市场差的情况（买入价高于最佳卖出价，反之亦然）。唯一的例外是盘前，但那里没有交易：主要时段的开盘价 是用所下的限价单计算的。
我明白我的意思）但这些订单并没有进入市场。它们被储存在经纪人那里，当价格达到指定水平时，它们会像正常的限价订单一样被投放到市场。止损单在市场上的投放与止损单类似（只是它们是由市场触发的）。在双重拍卖和经典市场中，不可能出现限价单比市场差的情况（买入价高于最佳卖出价，反之亦然）。前期市场是个例外，但没有交易--主要时段的开盘价 是用所下的限价单计算的。
在这种情况下，限价单将开始从最佳报价中吃进价格，从而达到被标记为限价的价格。可能是订单以比列出的价格更好的价格成交，也可能是完全没有成交，剩下的价格将在杯中。发现这一点的最好方法是简单地在经纪人的平台上尝试这些操作。
你的评论是："不可能用双倍拍卖和经典的赌注，把限价单放在那里比市场还差（买在最佳卖点之上，反之亦然）"。我的答案是："可以，如果限价单已经与你的限价单叠加，而且该市场的最佳银行已经是你的限价单。问你一个问题--一个限价单能否与另一个限价单合并？
没有。但在自制的ECN上显然是可以的）。
所以你不能在非自营的ECN中下一个比当前市场价格更差的限价单？
没有。它将是有条件的，例如，像一个停止限制。
而对于其他（这里不确定，自制还是非自制？）ECN（Carrenex，Lmax，Hotspots，等等），我们很容易发送比市场价格更差的限制，而市场价格可能不会比其中规定的价格更差。
它们是立即出现在市场上，还是也作为止损点执行？
有趣的是，看到堆栈的截图，其中有比市场更糟糕的限价订单))在交易期间，而不是在盘前。不知道ECN上是否有盘前机制（设置休息后的第一个价格），但这是另一个问题。
我不明白当限价订单可能以滑点关闭时，订单执行 的算法。如果它们是作为市场订单执行的，而且流动性提供者不是他们所假装的那样，那就有可能)。也就是说，他们不是在对赌市场上双向下限价单的投标人，而是提供出价和要价的普通交易商（如DC），你只需在他们身上执行客户限价和牵制。PL是多个+客户的限制。在这种情况下，如果PL报价出现缺口，而你又错过了客户限制，它将以缺口后的新价格执行。在本质上，它就像一个市场。也就是说，纯粹是在间隙上的DC执行。因此，限价订单中存在正的滑点。在一个网络中结合几个经纪公司+客户相互交易的可能性。