为什么以 "收益率太高 "为由禁止认购？ - 页 16

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ProstoTak:

有人关心和关注用户，为他们着想，这是值得赞扬的。

但为什么这么有选择性？

以https://www.mql5.com/ru/signals/13383 信号为例。战略是可怕的，加上严格的平均数。

盈利往往是1-2个点，而用户是否接受这1-2个点是值得怀疑的。 那么，如果你关心用户，为什么这个信号会出现在系统中？

我相信通过挖掘信号，你可以找到许多极其危险的策略的例子，这些策略对广大用户来说具有真正的风险（到目前为止被推迟）。

我将假设（因为我没有看到交易历史），这种影响是来自价差内的限价订单。

这个信号是完全复制的，大家都很高兴，用户同意这些风险，没有人强迫任何人注册。

[Alexey Klenov]

当夜间在低流动性的期货上有很大的价差时，在一个方向上缩小一手，并在BC上以5手进入这个工具，这是很正常的。

我曾经迅速取消我的限制并缩小点差，然后我在一家经纪公司关闭了我的CFD条目并获得了正常的利润。

你可能有一些风险，但大多数经纪公司在真实的市场上没有重叠，或者他们可能在你离开之前离开限制。

你将需要快速执行

...我对结果不感兴趣......我没有看到它是如何结束的......如果你不知道我的意思......我会努力去做......但如果你不知道我的意思......我会努力去做的

我对结果不感兴趣

经过1-几次交易后，你可能要更换你的经纪公司。

[Mikhail Vdovin]

这样做没有多少钱可赚......没有足够的DC )

[Alexey Klenov]

那么，每晚从1个BC中获得几千美元是很有可能的，减去（在交易所执行时可能出现的损失）。

并有可能实现并行化

还有一个问题--他们可能不支付利润，最常见的是将规则调整为 "个人方式"。

[Alexey Klenov]

TheXpert:
那么这个ECN是什么呢？

我没有说过关于欧盟的事情，差价合约是常见的MM工具，几乎总是如此。当然，当人们试图将这些工具与真实的期货重叠时，也有例外。但这是一个例外的规则。

停下来。天色已晚。

[Alexandr Bryzgalov]

olyakish:

我没有说过关于欧盟的事情，差价合约是常见的MM工具，几乎总是如此。我没有提到cfd's，因为通常的MM工具几乎都是如此。当然也有例外，当他们试图与真正的期货重叠时。

别说了，你已经偏离了主题。

不要害羞，在Renat的答复之后，offtop就会出现 )

[TheXpert]

olyakish:

对不起，没能进入其中。我不认为会成功，至少我觉得不想尝试。

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假设： 模拟服务器上的报价和经纪人的真实服务器上的报价有一定的时间差，足以在模拟账户上进行点球操作。

假设的根基。现 在一个经纪商有几个交易服务器是很常见的，出于无聊，我在电脑上安装了几个终端把它们都登录到一个账户，然后切换到不同的服务器，然后从不同的终端打开tick报价，把它们并排放在我的桌面上，一个经纪商的不同realservers的滞后/反向tick报价是肉眼可见的，我不知道那里是几分之一秒，但眼睛是可见的。作为一个变量，服务器有不同的地理或东西，但在我的电脑上作为一个用户--对于一个来自pips的大师来说，情况是模糊的。

我假设任何经纪人的模拟报价与真实报价相比都有延迟，那么就有一个模拟pipso graal。

我不是一个程序员，我不能用程序来验证这一点，所以，在假设的层面上......

[TheXpert]

IvanIvanov:

我不是一个程序员，不能用程序来验证，只是在假设的层面上......

过滤器，引用过滤器。

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TheXpert:
过滤器，引号过滤器。

:-)我完全不明白这是怎么回事......

....a got it, well that too...特别是对于演示版的变体!