为什么以 "收益率太高 "为由禁止认购？ - 页 13

[Mikhail Vdovin]

sanyooooook:

然后你不得不说这是魔术，没有人理解这一切是如何运作的。

你会发现，他们会比你的解释更快地相信它)。

我已经放弃了从一开始就试图解释什么。事实上，每隔一段时间就会有一个 "高中生 "出现，他只想扔掉他没有吃过的学校午餐......笑中带泪...

[ProstoTak]

Contender:

DickFX写道，出价高于要价的情况并不少见。

这就提出了一个简单的问题：这种出价怎么会出现在杯子里，因为它们必须在进入杯子之前被执行？

看看9月17日的fx+++on的历史，从05.10 UTC开始--在堆栈中出现了大约一个小时的EUR/USD的情况，当时最好的BID和ASK价格比最差的BID和ASK价格差很多（10-20点）。

而且没有人试图用任何算法做什么，显然也不能。

[ProstoTak]

第一个被抓住的是EURUSD。

此外，在重要新闻期间，经常发生欧元/美元的SPOT价格比欧元期货高20-30个点的情况。好吧，这将是一秒钟的时间，但这样的套利情况可以持续5-10分钟。这很容易。

[Younga]

说实话，我对价格不感兴趣，而是对如何建立和运行系统，需要哪些账户来启动和运行等感兴趣......不需要详细介绍，至少第一步......

[Vladimir Kazakov]

ProstoTak:

第一个被抓住的是EURUSD。

此外，在重要新闻期间，经常发生欧元/美元的SPOT价格比欧元期货高20-30个点的情况。好吧，这将是一秒钟的时间，但这样的套利情况可以持续5-10分钟。这很容易。

为什么期货和现货会是一样的？

[Vladimir Gomonov]

Young:
我必须对你说实话，我的问题不是关于价格设置，而是关于系统启动，哪些账户是启动所必需的，等等 - 我不需要细节，至少在第一步...

我有两个账户，其中一个是ECN经纪人。

在同一个账户上（接受者）PriceGiver和EXP_Relogin

第二个（有大笔资金的捐赠者）是PriceTaker。

[ProstoTak]

kazakov.v:
为什么期货和现货会是一样的？

欧元期货总是比欧元现货要贵。

套利发生在新闻时期，此时情况变得截然相反，差异可能很大。

[Vladimir Gomonov]

kazakov.v:
为什么期货和现货应该是一样的？

作为一个原则问题。

[ProstoTak]

在上一次FOMC期间和伯南克讲话之前（30分钟），谁拥有基础设施并专门从事期货和现货套利，谁就发了财。

曾经有五、六次，价差达到30-40点，然后是另一个方向。

同时，这30分钟的流动性，在现货和期货上是非常高的。

一般来说，对欧元/美元来说，越是重要的消息（市场在等待），就越有可能出现流动性的套利情况，这将保持很长一段时间。

[Younga]

MetaDriver:

两个账户。在一个ECN经纪人身上。

在同一个账户上（接受者）PriceGiver和EXP_Relogin

关于第二个（有大笔资金的捐赠者）PriceTaker

我已经试过了，有一些成功的例子（我试着用一个好的价格开户......）谢谢--好吧，我已经折磨了它（这是一个好的网，有一个大的细胞），我会自觉地尝试的