Это вторая часть статьи. Рекомендую ознакомиться с первой частью «Что такое адаптивное управление капиталом», если вы этого ещё не сделали. Во второй части статьи автор привязал и стоп-лосс и тейк профит к ATR, то есть сделал их адаптивными к рыночной волатильности. Что из этого получилось – читайте в статье. В третьем походе управления...
我的止盈和止损都很灵活，并根据波动性和与其他工具的背离-融合情况而改变。还有两种关闭方式，但那是事后的想法。
一般的想法是，一旦我们开了一个头寸，我们就不会放弃它，而是继续监测情况。例如，如果市场低迷，设定一个高的目标是没有意义的，但如果市场开始移动，我们可以移动止盈。相关的事情也是如此。如果你的仪器与一些基准相比开始表现出更多的热情，你可以给它一个机会来赚取更多。
也就是说，我认为理想的获利（以及系统本身）因情况而异。
但是，是否应该指定一个初始的（尽管以后会改变）takeprofit的大小，作为从要打开的位置的某个缩进，或将其设置在一些 "外部 "水平，与进入的位置无关 - 对我来说仍然是一个问题。显然，你可以根据情况，以两种方式进行。
一方面，当你成功进入市场时，市场并不关心，但另一方面，一个正确的开仓应该考虑到一些基本条件，然后获利应该是正确的。也就是说，在我看来，很难想出单独的标记止盈的规则，这些规则将与此类头寸的开仓规则有很大不同，对理想止盈的认真讨论应不可避免地转入对理想系统的讨论。
至于考虑到一个职位的存在时间--我认为这不是调节TP的有效方法，同样，因为它是一个主观因素。
你的观点非常准确地界定了我目前对外卖的态度。我的观点是，可以有不同的出场点，而且这些出场点往往随着价格的变化而变化。
至于未平仓订单的存在时间--有一定的规律，例如，我分析了5分钟的手动交易，结果发现，持有两小时以上几乎没有利润，而盈利的交易很容易变成亏损。现在我得出的结论是，按信号多开几次，比保持缩减希望要好。
一个很好的开始的主题--外卖的解决方案并不坏，随后根据情况讨论外卖的灵活性，这正是你需要的。现在只剩下消化它并把它交给程序员来处理了。必须马上说，打开一个订单比关闭一个订单容易得多，因为有一百万种不同的关闭方式。我甚至不提人的因素。因此，这一过程的自动化必须在外汇中进行，没有例外。古特!
所以我正在寻找新的东西...
例如，他们写到了波动性，在这里我有这样的想法：如果某个特定柱状体上的当前价格波动超过了每个柱状体平均价格波动的2-3倍，那么你应该获利，并在回调时开仓，如果你没有得到反转的信号。
确定波动率的另一个选择是在一个方向上连续3-4个柱子 - 这里我需要一个指标。
我要说的是）大家都在讨论获利，但只有几个人提到了止损。根据管理规则，取值应该比止损大3倍（即使你的交易没有止损，你也应该在头脑中至少有一条线来关闭头寸，以防错误的进入或意外情况），另外你应该根据你的交易策略考虑你持有多长时间的头寸，事实上，如果你成功进入市场，你可能会取更多的点，但你不必贪婪，后者起着重要的作用。根据我自己的经验，我可以说，在不亏损的情况下止损并不是最好的方法，因为你可能会看到大的波动，这将导致更快的平仓和获取利润。
止损当然很重要，但它已经被写得太多了...
止损是与市场争论的成本，当你进入一个位置时，你知道你的风险是什么。
在Crowfr网站上曾经有一篇关于自适应止损的文章。 该网站已经改变，文章似乎已经被删除，但有人把它复制到他的博客上，它显示了一个带图片的研究报告
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
如果简而言之，描述最简单的东西--波动性，如果在过去的15个柱子里，比如说，价格平均为100点，那么当你在区间内开盘时，至少拿下50点的概率约为50%，随着想的增加，按比例变化，概率，比如说，在TP=80px时将约为20%，当我们进入通道并要在价格处于通道时退出交易，这是最真实的，如果趋势出现，那么计算概率的误差太大。
在开发一个交易系统时，经常会问这样的问题：什么是最理想的时刻来退出他们的交易以获得利润？止损顾名思义就是拿下最大利润的剩余部分，所以我对计算获利点的方案感兴趣。
现在我用来确定获利点。
1.移动平均线+/-缩进。
2.RSI指标水平70/30。
3.斐波那契水平 123.6%/138.2%/150%和-23.6%/-138.2%/-150%（但我不知道如何自动化）。
你用的是什么？
ATR 14日 - 负15-20%。
该工具的14天平均报价变动------负15-20%。
在我看来，我们应该根据情况和持仓量 来确定TP。比方说，TP已经达到1.5-2 SL大小--一半的头寸已经被关闭。后半部分的位置是根据蜡烛图样和例如特定GP上N天的平均每日价格走势来跟踪。如果有一半的头寸已经获利平仓--你将SL移至Breakeven，并等待反转烛台信号，在日平均价格变动水平。
这个战术很有趣，但如何真正使用它呢？
我的理解是，。
- 第一次收盘应该在比如说达到指定价格点的50%的概率下进行。
- 第二次收盘应该在价格达到30%的概率时发生，而且距离应该大于第一次双收盘的距离。
- 有可能继续被捏住。
那么成交量呢？显然，达到目标的概率越高，成交量就越大，反之亦然？是否有必要从第一次收盘就开始拖累--通过匆忙地将止损单移到Breakeven？
有关于这个问题的任何统计数据吗？
之前在Crowfr上有一篇关于自适应止损的文章，网站换了，文章好像也被删除了，但是有人把它复制到了自己的博客上，研究结果用图片显示出来了
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
如果简而言之，描述最简单的东西--波动率，如果在过去的15个柱子里，比如说，价格平均为100点，那么当你在区间内开盘时，至少拿下50点的概率约为50%，随着想的增加，按比例变化，概率，比如说，在TP=80px时将约为20%，最公平的是如果我们进入通道，在价格处于通道内时要退出交易，如果趋势出现，那么计算概率的误差就太大了。
哪个指标显示价格在过去的N个柱子中运行了多少个点？我认为值得尝试取绝对值而不是平均值。
谢谢你的文章--已经读了。
当天ATR 14 - 减去15-20％。
该工具的14天平均报价变动 - 减去15-20%。
所以你是从开盘算起的限价，实际上是从ATR算起的通道内交易？
而你在通道的极限处向相反方向打开？还是说达到上述几点就意味着当天内交易的结束？