完美的获利 - 页 10 1...345678910 新评论 Aleksey Vyazmikin 2015.09.11 20:48 #91 开发了浮动止盈,其实质是有一个标准的TP,但如果此刻的标准不是很有希望(低利润或低损失),那么就开始寻找更好的替代方案,寻找使用之字形、日波动率(自己的指标)、中枢、翻转信号、RSI、iMA的替代方案,那些显示最佳TP的指标落入池中,经过平均,寻找最适合的TP。 Yousufkhodja Sultonov 2015.09.12 05:05 #92 -Aleks-: 开发浮动止盈,其实质是有一个标准的TP,但如果此刻的标准不是很有希望(低利润或低损失),那么就开始寻找最佳的替代方案,对于替代方案使用人字形、日波动率(你的指标)、中枢、翻转信号、RSI、iMA,那些显示最佳TP的指标落入池中,被平均化,被寻求最合适的TP。1.什么是 "标准TA","标准化 "的标准是什么?2.它与由测试者或真实交易结果决定的最佳TP有什么不同?每个人都自己选择优化标准--利润最大化或损失和缩水最小化或其他。例如,我选择了回收系数的最大化--在TP=CL的条件下,净利润与最大缩水的比率。我试图使这个标准大于2。通常我达到的数值是3-5,很少是6-8,极少是-10,取决于TC的逻辑。 Aleksey Vyazmikin 2015.09.12 10:44 #93 Yousufkhodja Sultonov:1.什么是 "标准TA","标准化 "的标准是什么?2.它与由测试者或真实交易结果决定的最佳TP有什么不同?每个人都自己选择优化标准--利润最大化或损失和缩水最小化或其他。例如,我选择了恢复因子的最大化--在TP=SL的情况下,净利润与最大缩水的比率。我试图使这个标准大于2。通常我达到的数值是3-5,很少是6-8,极少是-10,取决于TC的逻辑。1.在这种情况下,标准是指通常(默认)在特定的TS中使用的TP。在我的例子中,它是一个简单的muving--因为它具有核算时间的独特属性。2.在不同的情况下,获利 可能是不同的 - 只是从价格有一个自然的运动走廊的事实。我的系统考虑到了市场的波动性,并在这个时间点上产生了最佳的获利--获利的大小在每个新的柱子上都会被修正。它从单独优化的不同信号中选择,以关闭订单。使用恢复因子只有在同等时间段进行比较时才有意义,因为平均跌幅是一个恒定值,而利润往往是累积的。对我来说,一年内有1-2个FS是个好结果。 Youri Tarshecki 2015.09.16 06:42 #94 -Aleks-:我的系统考虑到了市场的变化,并在当前时间生成了一个最佳的获利点--获利点的大小在每个新条形图上都会被修正。从单独优化的不同信号中进行选择,以关闭订单。 这些信号是什么7 Aleksey Vyazmikin 2015.09.16 08:17 #95 Youri Tarshecki: 这些信号是什么7我使用Zig-zag,每日波动率(我自己的指标),枢轴,反转信号,RSI,iMA,那些显示最佳TP的指标进入池子,被平均化并找到最合适的TP。通过这些信号,我的TS的盈利交易比例在65%到80%之间。 Ruslan Kuchma 2015.09.16 10:37 #96 我很少使用 "获利 "指令来退出一个头寸。按照惯例,我更适合在平仓后冲动地建仓。至于指标,我使用MACD和OsMA的组合来退出一个位置。 1...345678910 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
开发浮动止盈,其实质是有一个标准的TP,但如果此刻的标准不是很有希望(低利润或低损失),那么就开始寻找最佳的替代方案,对于替代方案使用人字形、日波动率(你的指标)、中枢、翻转信号、RSI、iMA,那些显示最佳TP的指标落入池中,被平均化,被寻求最合适的TP。
1.什么是 "标准TA","标准化 "的标准是什么?
2.它与由测试者或真实交易结果决定的最佳TP有什么不同?每个人都自己选择优化标准--利润最大化或损失和缩水最小化或其他。例如,我选择了回收系数的最大化--在TP=CL的条件下,净利润与最大缩水的比率。我试图使这个标准大于2。通常我达到的数值是3-5,很少是6-8,极少是-10,取决于TC的逻辑。
1.什么是 "标准TA","标准化 "的标准是什么?
2.它与由测试者或真实交易结果决定的最佳TP有什么不同?每个人都自己选择优化标准--利润最大化或损失和缩水最小化或其他。例如,我选择了恢复因子的最大化--在TP=SL的情况下,净利润与最大缩水的比率。我试图使这个标准大于2。通常我达到的数值是3-5,很少是6-8,极少是-10,取决于TC的逻辑。
1.在这种情况下,标准是指通常(默认)在特定的TS中使用的TP。在我的例子中,它是一个简单的muving--因为它具有核算时间的独特属性。
2.在不同的情况下,获利 可能是不同的 - 只是从价格有一个自然的运动走廊的事实。我的系统考虑到了市场的波动性,并在这个时间点上产生了最佳的获利--获利的大小在每个新的柱子上都会被修正。它从单独优化的不同信号中选择,以关闭订单。
使用恢复因子只有在同等时间段进行比较时才有意义,因为平均跌幅是一个恒定值,而利润往往是累积的。对我来说,一年内有1-2个FS是个好结果。
我的系统考虑到了市场的变化,并在当前时间生成了一个最佳的获利点--获利点的大小在每个新条形图上都会被修正。从单独优化的不同信号中进行选择,以关闭订单。
这些信号是什么7