OrderSend(OP_BUYLIMIT, PriceOpen - MaxSlipPage); // ограничивает максимальное проскальзывание величиной MaxSlipPage. В MT4/5 такое не прокатит- 13 лет успешных разработок платформ порешали, что не нужно
Сразу и не заметил пополнение в трендследящий портфель -- 10 летние ноты. Но пополнение, мягко говоря, совсем не радует. Из 9000 контрактов в минуту мой почему-то оказался в очереди самым последним...
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
我想这是针对MetaTrader 4的，开发者会如何评论这个问题？
而关于 MetaTrader 5架构 的限制 ，我也想知道。
蜱虫流的速度没有限制，这完全取决于数据源的速度。
但经常发生的情况是，经纪商自己过滤价格流并做稳定/量化，限制每秒的报价流，以免因快速流动而产生重新报价的问题。
我想了解以下事情
有流动性供应商，有ECN的经纪人，他已经实施了与这些供应商的渠道。它们可以是近的，也可以是远的（以毫秒为单位）。
我通过MT4连接到这个经纪人，通过它我可以进入真实的液体。(理想状态)
但清算商与其他ECN有联系。
我想在新闻中很好地进入市场，例如，根据统计，有30-40便士的移动。
会发生什么。我在市场上向我的经纪人发送订单，他反过来向流动性供应商发送订单，该供应商目前有最好的价格，但没有考虑到与他的距离和可用的数量（在最坏的情况下，可能是在地球的另一边，大约100毫秒的ping）。
订单已经到了那里，但该流动性提供者已经选择了它（在这100ms内），价格变得更差，但订单无法取消，执行时出现了明显的滑点。
因此，在进行新闻交易时，你不应该选择有大量可用交易量的ESN（通常见于5级左右或20级以上的FIX），而是直接连接到有最小距离和可接受交易量的清算供应商。
思维是正确的？
我不明白为什么外汇市场的限价单不能在明知价格较差的情况下下达，但滑点却在控制之下。如果它们被送到交易大厅，就会立即转变为市场订单，但可以控制执行价格。你最多可以设置一个限制，以便将价差缩小到0。
期货上有这样一个东西。
关于滑坡的性质的一点看法。
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
关于MT5的高频交易的讨论
hrenfx, 2013.02.20 00:04
即使外汇每天有400万亿的成交量，你的千美元交易也会下滑。由于某些原因，延迟的概念被一些人误解了。
想象一下，你看到了这个价格，闭上眼睛5秒钟，然后按了 "购买 "按钮，想以5秒钟前看到的价格购买。会不会有滑坡的情况？
现在想象一下，你的机器人在通过MQL4对经纪人进行零点ping时，看到价格后立即发出买入请求。会不会有滑坡现象？我将在这里回答，会的。因为我已经在我的文章中写到了蜱虫的一生，以及从蜱虫出生到你提出要求的整个周期的缓慢性。最重要的是，MT4在这个链条中是最慢的 - 数百毫秒。
而且，即使你通过经纪人进行交易，在我交易的地方，把MT4限价器提前解绑，也会出现正向滑点（如果聚合器有时间），或者重定向--失败（如果聚合器没有时间，或者因其他原因拒绝tick生方面的请求）。
假设我的经纪人有交叉连接--聚合器位于纽约的某个数据中心，整个现货-FOREX的主要技术部分就在那里。那是执行力最强的地方--你会更经常地进入时间。但这里出现了LMAX，例如，其价格在某些时候变成了比其他公司更好。聚合器将你的请求发送给LMAX。这需要数百毫秒的时间，因为LMAX在欧洲有服务器。这意味着有滞后性和重新劫持的可能性，即使是你事先在聚合器中设置的限额。
现在让我们把所有的LP聚合器放在交叉连接上。如果至少有一个LP在他们的_LP列表上有一个弱智的LP（比如从纽约交易时的LMAX），情况就会像我上面写的那样重复。但我们假设，在整个链条中，每个人都在交叉连接上。是否有可能重新确定你预置的限制器的方向？答案是，这是有可能的。这不是滞后的问题（尽管链上的每个聚合器都会减慢一到两毫秒），而是缺乏 基本的流动性，即使是一千元的流动性，因为与你的限制器一起，可能还有其他限制器在你之前瞬间到达的价格上吃掉了所有的流动性。来自LPs和lastlook的虚假价格--一些LPs有权取消他们的出价--并不保证以他们的价格执行。
你必须明白，交易所的价格，甚至更多的是暗池（一个外汇聚合器--比交易所复杂得多）的价格是指示性的。也许，有人会大喊，在证券交易所一切都很好。因此，即使是最简单的HFT算法，将其出价放在点差内并立即删除，创造出伟大的价格外观，这对普通的交易所客户来说几乎是不现实的 - 没有时间进行交易。因此，你会看到很好的价格，但无法交易。
我建议再次仔细阅读常见问题。不幸的是，一些信息不得不被粉碎（其余的就够了），但事实是，交易平台的开发者（不是所有的）做了很好的工作，使真实的交易条件是最好的 - 你的TS给了最大的回报。
在外汇市场上，从来没有也从来没有过限额设置的限制。
hrenfx:
在外汇交易中，从来没有也从来没有过限额设置的限制。
一个合格的自动交易商使用不同的。
我是指OrderSend( OP_BUYLIMIT,ASK+SlipPage)
看一下Тrander，那里实现了STP滑块（它被称为MarketRange），如果在5秒内没有找到合适的价格，订单将被退回而不执行。
对了，我把标志搞错了--谢谢你指出来。
匾额的限制并不意味着市场不能。
在同一个GKFX的STP变体上，你似乎可以将MT4市场设置为滑点。也就是说，实际上是以比目前的价格更差的价格发送一个限额。
对了，我把标志搞错了--谢谢你指出来。
匾额的限制并不意味着市场不能。
在同一个GKFX的STP变体上，你似乎可以将MT4市场设置为滑点。也就是说，实际上是以比现在更差的价格发送一个限制器。
我见过ESN账户的情况，但通过个人区域改变它是很不方便的。使用普通的SlipPage会更容易。
它似乎已经实施，但只在STP账户上。我不能实际确认--我没有交易过。
总的来说，该平台的开发者在很长一段时间内一直在谈论比目前价格更差的限制器。
例如，在Integral（平均40毫秒）和Lmax（3.5毫秒）的执行。
是的，但进一步说，其他供应商与USN相连，它只是根据一个算法（以最好的价格）将它们重定向到流动性供应商那里。
不像在证券交易所，流动性已经到位了。
例如，Integral（平均40ms）和Lmax（3.5ms）的表现
感受不同...
Среднее время исполнения отложенных ордеров на стороне сервера 1 ms, на стороне LP 50 ms, вместе с МТ 600-700 ms.
http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-54.html#post674744
例如，如臭名昭著的Integral，经常表现为700-900毫秒，还不算公司的桥段之类的。而这并不妨碍它成为最受欢迎的产品之一。
我们的ECN平均执行时间不到10毫秒，其余都是供应商。
我们将逐步尝试将营业额转向快速表现者，但这需要时间，因为增加一个供应商需要几个星期（测试、开发、开户）。
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-2#entry4697
在2013.04.23 10:27:55:140激活和
在2013.04.23 10:27:55:655执行。
执行时间515毫秒
2013.04.23 10:27:55:203激活和
在2013.04.23 10:27:55:733执行。
执行时间530毫秒
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-1#entry3585
看起来是600微秒到1毫秒的分布，尽管我以前见过500微秒左右。当然不能保证，但总的来说似乎很体面。
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/2/vc/1#Post279593
而你在芝加哥时间7:34的失业新闻中上了黄金，所以预计...该订单 本身在0.014秒内完成。 看看其他经纪公司，可能也是活跃的时间。
http://jc-trader.livejournal.com/150481.html?thread=1704401#t1704401
啊，他们有不在交易所的停顿......那么可以理解。
(回复) (提高等级) (讨论主题)
(匿名)
2011-06-15 20:04 (UTC)
会不会是经纪人把止损放在他想放的地方？))
那么，在俄罗斯，这里是经纪人服务器的标准站点。在这里，谁有技术能力，把他们放在交易所，所有的执行都比从他们的服务器上快得多。说实话，我很惊讶他们会保留他们，有非常多的责任，以及潜在的唠叨（如 "经纪人看到所有的停止"）。更重要的是，我甚至不知道西方还有谁会这样做......尽管我可能只是不知道。
http://jc-trader.livejournal.com/210625.html?thread=2766785#t2766785
400点的滑点 1点=15.63美元
http://jc-trader.livejournal.com/38225.html
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 作者提出了一个可能对hft有用的模型。在c++/perl中有一些例子。
你怎么看？