关于MT5的高频交易的讨论 - 页 39

当限价单没有被执行时，会发生什么？ 我不知道外汇，但在股票市场上，限价单只是一个以某个价格买入或卖出的订单。如果没有合适的对手方，那么限价单就会挂在其他类似限价单的一边。如果限价在价差中，价差就会缩小，但限价仍在杯中作为最佳价格。

我还能说什么呢。需要这种数据的人就会购买。那里是否有必要的信息--这似乎取决于买方及其需求。你可以在互联网上找到演示例子，你可以看到一些人是如何实时处理玻璃的。他们建造了各种曲线，并做了订单。一般来说，一些用手交易的人，也会利用市场，有时还非常成功。问题是这些技术（不是数据、技术、策略）是否可以为你所用。

我已经说 过好几次了。

我建议你阅读我的（不幸的是，分散的）著作，以免重复自己，这是合乎逻辑的。

我知道如何从数据数组中建立一个指标，最起码在公式严重倾斜的情况下，我也会订购。

但用什么来建立一个指标呢？数据在哪里？

例如，从市场上所有卖家和所有买家的数量的微不足道的比率，然后用EMA来平滑它，例如。如果没有市场的历史，我们怎么能做到这一点？

而经过若干次这样的实验后，就可以了解这些数据的价值有多大。

PS：我说的是外汇。我一般知道如何使用市场报价，也知道如何在这些数据的基础上建立TS。

问题是，外汇 是否有这样的数据流，以及虚假流动性与真实流动性的比例是多少。

我昨天检查过了。雷纳特所写的都是事实。现在可以异步处理三个订单。

我可以发布一个脚本来检查它。但你最好试着自己检查一下。

谢谢你的推荐，但你得去找你写作的粉丝才行。

问题很简单，"当极限没有被执行时，会发生什么？"。

对于外汇，我还没有遇到这样的数据。在某处有一个自制的tumblr记录集--但它什么都不是，因为市场不受监管，不集中，没有人对那里的任何事情负责。在我看来，假货的水平直接取决于，什么叫 "流动性提供者 "的无耻程度。在我看来，在这浑浊的水中，你可以尝试捕鱼，但你自己更有可能成为食物。这是在一方面。另一方面，在同一CME的货币期货上（你必须指定哪些），有一种混合模式--当来自一些外汇ESN的数据与交易所本身的数据混合在一起，以增加流动性，可能。

那我们就等着周五吧。

否则，在没有历史数据的情况下，怎么能与股票市场进行类比？

而问题4无法回答。

1.套利。
2.缺乏流动资金。
3.限价单重定向。
4.在考虑到Level2数据ECN/STP、延迟等的情况下，在回测器中进行正确的策略设置。
5.你的回溯测试器的特点。
6.自己的优化标准，并说明理由。包括不同股票策略的多样化。
7.不同饲料的比较。
8.为不同的需求创建自己的合成交易工具。
9.聚合器性能的特殊性。
10.定价算法。
11.市场中立的立场。
12.确 定市场模式的数量（这里超级原始）。
13.尽量减少真实交易结果与回测器的差异的逻辑。

14. ...

任何人都可以 免费下载Level2- 外汇交易中最完美的暗池之一的历史。

我贴出了 这样一个故事的例子。

P.S. 一个雄辩的帖子。

那么在周五，也就是营业前一天会发生什么呢？

好吧，它看起来像个杯子；）而里面倒的是什么--95%的人都不会想到去检查。

什么是名单？