Чтобы не повторяться, желательно прочесть все мои посты. На самом деле нет каких-то четких доказательств, что все честно и прозрачно. Регуляция этой гарантии не дает. ECN/STP-технология - тоже не дает. Нет вообще никаких гарантий. Это по-жизни распространяется практически на все сферы, не только финансовые. Однако, есть здравый смысл. Если...
关于顺便触及的理论家和实践者的话题，我想补充的是，在讨论中缺乏这一点。
abolk:
对这个或那个算法有什么期待--我也很清楚--已经有一百多个订单了。如果有需要，我愿意给 任何客户提供建议，提示和澄清他或她的交易策略的未来发展。关于顺便触及的理论家和实践者的话题，我想补充的是，在讨论中缺乏这一点。
abolk 从一个程序员的 角度说得很对。最主要的是诚实，在商业上这很重要。
也许当我最终正式确定我的交易系统时，我会 向它屈服。这不太可能是百里挑一的数量级。预测模块图，已经有200多个节点，而MM在40多个，而这只是骨干网的开始。我甚至还不知道是把它交给mql来实现，还是继续思考。但我认识的人估计，这将是5-6千行的代码和大约相同数量的美元的资金。
PS：在Laky的预测中，有一个条件，而MM根本就不存在。这就是为什么这种产品的价格是10美元，用于制作。这是个剽窃者。甚至令人惊讶的是，人们没有意识到100美元的EA是一个100%的沉底物。
但程序员真的不在乎，他订购了一个犁铧，并制作了它。 更准确地说，他复制了现成的区块。
我有个问题想问一下，你们中的哪些人已经有了用限幅器改变传播的经验？
顺便说一下，MT4和MT5的新版本在图表上有一键执行。
这就是为什么在 "流动性最强的市场，每天有4万亿的交易量"，即使是几千块钱的交易也会出现滑点。
通过他们的限制器和其他奇迹为轻信和天真的DC客户传播变化。顺便说一下，MT4和MT5的新版本在图表上有一键执行。
已经可以试用了？
如果我说错了，请纠正我。LevelII数据，无非是牛市和熊市的潜在流动性或东西????。
看涨的成交量与看跌的成交量之比，从LevelII杯来看是 "市场努力"，大概是这样吗？就像股票市场或其他什么？
mt5 build 770已经可用
谢谢你，但是......。
1）这个问题不适合你
2) 我对MT4感兴趣
这就是为什么在 "每天有4万亿交易量的最具流动性的市场 "中，即使是几千美元的交易也会出现滑点。
像这样的句子让人惊呼，如果没有理解的意愿，你可以读100遍，却什么都不明白。
即使FOREX每天有400万亿的成交量，你的千元交易也会滑落。由于某些原因，延迟的概念被一些人误解了。
想象一下，你看到了这个价格，闭上眼睛5秒钟，之后按下了 "买 "的按钮，你的愿望是以5秒钟前看到的价格购买。会不会有滑坡的情况？
现在想象一下，你的机器人在通过MQL4对经纪人进行零点ping时，看到价格后立即发出买入请求。会不会有滑坡现象？我将在这里回答，会的。因为我在我的帖子中写到，在你的请求到来之前，蜱虫的寿命和从蜱虫出生的整个周期都很缓慢。而这个链条中最慢的是MT4--数百毫秒。
而且，即使你通过经纪人进行交易，在我交易的地方，把MT4限价器提前解绑，也会出现正向滑点（如果聚合器有时间），或者重定向--失败（如果聚合器没有时间，或者因其他原因拒绝tick生方面的请求）。
假设我的经纪人有交叉连接--聚合器位于纽约的某个数据中心，整个现货-FOREX的主要技术部分就在那里。那是执行力最强的地方--你会更经常地进入时间。但这里出现了LMAX，例如，其价格在某些时候变成了比其他公司更好。聚合器将你的请求发送给LMAX。这需要数百毫秒的时间，因为LMAX在欧洲有服务器。这意味着有滞后性和重新劫持的可能性，即使是你事先在聚合器中设置的限额。
现在让我们把所有的LP聚合器放在交叉连接上。如果至少有一个LP在他们的_LP列表上有一个弱智的LP（比如从纽约交易时的LMAX），情况就会像我上面写的那样重复。但我们假设，在整个链条中，每个人都在交叉连接上。是否有可能重新确定你预置的限制器的方向？答案是，这是有可能的。这不是滞后的问题（尽管链上的每个聚合器都会减慢一到两毫秒），而是缺乏 基本的流动性，即使是一千元的流动性，因为与你的限制器一起，可能还有其他限制器在你之前瞬间到达的价格上吃掉了所有的流动性。从LPs和lastlook--一些LPs有权取消他们的出价--上 看是假价格，但并不保证以他们的价格执行。
你必须明白，无论是交易所的价格，还是暗池（外汇聚合器--比交易所复杂得多）中的价格都是指示性的。也许，有人会大喊，在证券交易所一切都很好。因此，即使是最简单的HFT算法，将其出价放在点差内并立即删除，创造出巨大的价格外观，这对普通的交易所客户来说几乎是不现实的 - 没有时间进行交易。因此，你会看到很好的价格，但无法交易。
你不是第一个也不是最后一个无法交易的人。
你不是第一个也不是最后一个写这种东西的人。而且没有争论。信任与常识》一文刚刚写完。
为了避免重复，最好是阅读我所有的帖子。
事实上，没有明确的证据表明一切是公平和透明的。该条例并没有给予这种保证。ECN/STP技术也不给力。根本没有任何保证。这在生活中几乎适用于所有领域，不仅仅是金融领域。
然而，也有常识。如果你开发ECN/STP技术进行销售，如果开发商不提供烹饪设施，它将不会有很大的利润。由于客户-买方-经纪人几乎都想库克。这就是为什么Currenex和Integral都有这种技术的原因。而这正是几乎所有LP都会做饭的原因。
还写道，创造这种技术的成本非常高--数百万美元。这就是为什么从各种意义上讲，经纪人更容易购买现成的解决方案，而不是创建自己的解决方案。你自己的解决方案在第一年的工作中是不会得到回报的。用大的计划和前景来创建自己的才有意义。而这只有通过一个透明的计划才能实现。因为你必须是最好的，这样才能吸引客户。而恰恰是一个透明的计划才有未来。
我与F****N进行了交谈，我认为我在他们那里的资金安全更多是因为个人的熟人。在某种程度上，我同意这一点，但只是部分地同意。这是F****N的一个弱点，没有办法证明。是的，监管允许更多的信任。但从来没有完全。而且这种情况不仅仅是F****N的问题，而是每个人的问题。
ECN/STP技术减少了烹饪方案的数量。但它并没有把它们减少到零。因此，只有一个选择--信任，但要将信任建立在常识之上。就我个人而言，我对F****N有信心，而且还有很多原因，我无法写出来。
以你交易的任何经纪人为例，试着为自己证明他们选择的理由。你的所有论据仍将是值得怀疑的。同样，一切都将基于一个主观的指标--信任。
P.S. 我建议你在交易中使用0.1（10 000）的倍数。根据我自己的经验--执行力会更好。例如，2.34手将比2.3手执行得更差。通常情况下，2.3手会执行，而0.04手会保持闲置。此外，如果经纪商没有客户限制器的聚合，使用一个大的限制器比使用许多小的限制器要好。例如，在相同的价格水平下，100手的一个限制器比100个1手的限制器更好。
P.P.S.没有经纪人向客户提供直接的rejcts估计。而在分析执行质量时，这是一个巨大的组成部分，即它直接关系到交易条件。如果经纪商能提供所有交易订单的历史记录（限价修改），至少提供tick历史记录，就有可能直接评估重定向。我没有在任何地方看到任何订单记录。由于这个原因，只能通过实时性来间接 评估重定向的情况。如果经纪人开始人为地加价，他可能会用再加价来改善情况。但在执行力提高的同时，价格会恶化。这就是为什么黄金分割点很重要。
P.P.P.S. 我（以及任何高科技经纪人）一直头疼的是重定向。发表了关于如何处理它们的各种想法。如何正确编写TS，使其逻辑不会因为重定向而中断。如何在优化器中使用tick甚至Level2-历史来充分调整TS。还有一点关于市场法则。一般来说，有时是很有趣的。