Платформа - это несколько приложений. И трейдер видит небольшую часть - терминал. Вне зависимости от того, алготрейдер вы, или нет, скорость работы платформы будет напрямую влиять на ваш результат. Чем выше скорость, тем больше профит. Это вызвано тем обстоятельством, что наилучшие моменты (цены + ликвидность) для открытия длятся недолго...
В MT4 попадают (платформа не успевает) далеко не все тики. Благо, есть решения, отвязанные от MT4: можно из MT4 немного заранее (хотя бы за секунду) отправить лимитный приказ, который будет уже акцептироваться без участия MT4, т.е. максимально быстро. В частности, и по этой причине торгую только через лимитники на данный момент. Но это верно, конечно, если технологии брокера позволяют.
Платформа - это несколько приложений. И трейдер видит небольшую часть - терминал. Вне зависимости от того, алготрейдер вы, или нет, скорость работы платформы будет напрямую влиять на ваш результат. Чем выше скорость, тем больше профит. Это вызвано тем обстоятельством, что наилучшие моменты (цены + ликвидность) для открытия длятся недолго...
嗯，有什么问题吗？在正常的ECN/STP中，即使是点差内的0.1手，也已经缩小了点差。
我昨天想在报价单上画我的品牌，他们不让我画，混蛋 :)
没有问题。我相信，在讨论这个问题的人中，有一半人甚至不想动一个手指头。他们一直在说 "让我们选择领导 "和 "再写一次"，但他们不想自己做。这就是我想确定的事情。我也想鼓励别人做一些事情。
也许我做得不对。但在我看来，也没有其他办法。
p.s. 这很老套，但坐在显示器前的裤子/裤衩上，期望外面有人为你做一切，是愚蠢的自欺欺人。
我读了《平台 和交易优势》，对hrenfx有一个具体问题。
理论上是否有可能在MT5上实施你目前的VFT策略？还是在技术上不可能？我要求实施 它，而不是开发它。也就是说，在这种情况下，你如何发现市场的低效率，使用什么研究工具并不重要。但该算法本身会在MT5上工作吗？还是只在MT4和OC API上？
预先感谢你。
你目前的HFT策略在MT5上理论上是可行的吗？
这不只是取决于平台。但MT5在这方面不太可能比4K更好。
HFT不会在MT4上运行（或者说效率会接近零）。在MT5上，效率会好得多，因为有更好的速度（据开发者称）和异步性。但这也不会是最佳解决方案。
Любая платформа - это доп. прокладка между трейдером и рынком. Поэтому использование MT5, в частности, просто расточительно в отношении HFT
如果你对HFT很认真，在这种情况下，只有一个选择--经纪人的API。
P.S. 进入任何平台 - 是写在API（不是交易者的，而是服务器）的经纪人桥到这个平台。而这对HFT来说是不可接受的制动。
在MT5上，效率会好得多，因为有更好的速度（据开发者说）和异步。但这也将远远不是一个最佳解决方案。
速度还远未确定。你必须看一下实施的具体细节。
异步性本质上是一种诱惑，它只有在下大包订单和市场执行速度时才会有收益。
因此，我认为，这有点口是心非。
你是用API还是MT4终端工作？
HFT不会在MT4上运行（或者说效率会接近零）。在MT5上，效率会好得多，因为有更好的速度（据开发者称）和异步性。但这也不会是最佳解决方案。
如果你对HFT很认真，在这种情况下，只有一个选择--经纪人的API。
P.S. 进入任何平台 - 是写在API（不是交易者的，而是服务器）的经纪人桥到这个平台。而这对HFT来说是不可接受的制动。
我指的不是假设的HFT，而是你的算法，据我所知，这些算法主要在MT4上实现，还是我错了？
表中 显示的因素就像定制的报价，它们是研究的优势/劣势，而研究和测试可以使用第三方工具进行。
但是这个算法在MT5上到底能不能用？
非同步性是非常需要的。例如，聚合器完全以异步方式运行。否则，它的执行力就会相当糟糕。基本上在同时交易多个FI时需要异步（不一定是HFT）。我同意，这在很大程度上取决于桥梁的实施和其他因素。只有当有可能进行比较时，才有可能谈论它。
你是用API还是MT4终端工作？
我已经告诉你了。
我只使用MT4和我的经纪人的API进行交易和获取历史记录。
以前告诉过你。
目前，几乎所有的交易都是通过MT4在 "经典 "上进行的。只有实验性交易+通过API获得经验（还没有正式宣布）。
由于我只在MT4中使用初步设定的限制，为API重写策略不会因为独立的限制器实现 而给我带来优势。
В MT4 попадают (платформа не успевает) далеко не все тики. Благо, есть решения, отвязанные от MT4: можно из MT4 немного заранее (хотя бы за секунду) отправить лимитный приказ, который будет уже акцептироваться без участия MT4, т.е. максимально быстро. В частности, и по этой причине торгую только через лимитники на данный момент. Но это верно, конечно, если технологии брокера позволяют.
然而，在使用限价器的价格比现在差的情况下，TS的结果肯定会改善。
当然，任何使用市场订单的TS在改写成API时都会带来更多的利润，因为它将捕捉到更多的利润价格。
假设你可以改写你在MT5上使用的 "经典作品"。但它将通过一个地方，因为有严重的耙 子。目前只有在API中实现了网状结构，这就是为什么它有类似的问题。
目前，控制和实施 "经典 "的最好和最方便的方法是使用MT4（循环的专家顾问，永久询问买入和卖出符号）。