在MT5 NDD上的真实工作 - 页 8 123456789101112131415...21 新评论 Andrei01 2012.04.22 14:49 #71 Karlson:假设上行，价差扩大，订单被Ask抢走，但Bid没有崩溃... 图片显示，Bid故障会比Ask早，不清楚问题出在哪里。 --- 2012.04.22 14:54 #72 Andrei01: 图片显示，出价将在要价之前中断，不清楚问题出在哪里。 从图片上可以看出，因为卖出价高于买入价。 Andrei01 2012.04.22 14:55 #73 220Volt: 你想争论什么？整个想法是，使用限价订单给交易者一个保证，他的订单不会以更差的价格被执行，谁需要一个刺激或大批量的交易 - 市场订单是一个很好的解决方案。实际上，重点是确保订单 在某一时刻以最好的价格执行，而不是最差的价格......为此，限价器是无用的，因为它们通常是最差的价格。所以在快速执行的ECN上，限制器是没有用的，但市场必须以最佳价格执行... Andrei01 2012.04.22 14:57 #74 sergeev: 这一切都很清楚。因为要价高于出价。 此外，竞价在这种情况下是没有用的，因为开盘价仍然在上升。 --- 2012.04.22 15:26 #75 Andrei01: 怎么会有这样的情况，即价格会接受要价，但不接受更低的出价呢？ 什么什么??????)哪一个价格会抓住副产品？卖价还是买价？酒吧是以什么价格建造的？ Andrei01 2012.04.22 15:30 #76 sergeev:什么???? 字图片:))哪一个价格会接过来，是要价还是出价？酒吧是以什么价格建造的？这与建立条形图的价格有什么关系呢？"买入止损 "以卖出价开盘。如果你看一下图片，卖出价首先是买入价，然后是卖出价。我不明白你的惊讶--这是你第一次看到在用Bid构建条形图时，Ask的价格开放吗？ hrenfx 2012.04.22 15:35 #77 Karlson:我不能为投标超支做一个旁路条件。在ECN上，你可以用你的SellLimit订单限制Ask价格，就像其他人一样。因此，BuyStop可能直接取决于其他人SellLimit的存在，包括你的。止损单是有条件订单的一个特例。它的条件性在于它与市场无关，而只是经纪商方面的一些脚本执行（onStop-event）的发起者。在止损单的情况下，相关的脚本通常是发送市场订单，在更棘手的情况下是发送限价订单。因为条件订单只是经纪人方面的脚本，有些经纪人有，就像你提到的：BUYSTOP_BYBID，SELLSTOP_BYASK。条件订单的好处只是在经纪人那边执行，可以在任何地方手动设置，也就是说，它们具有最高的执行速度和便利性。另一方面，如果你的策略服务器与交易服务器（API）的ping值为零，那么你的策略作为一个整体就是一个条件订单，唯一的限制是交易服务器<->执行服务器的连接。P.S. 一般来说，经典的止损单是一个巨大的废话。从简单的定价考虑，条件性止损单应该在不同于经典订单的价格上触发（BuyStop - Bid, SellStop - Ask）。唯一仍然可以被证明（理解）的经典条件性止损单是有条件的MarginCall-order。 --- 2012.04.22 16:18 #78 Andrei01:这与建立条形图的价格有什么关系？"买入止损 "在卖出价上打开。如果你看一下图片，卖出价会先赶上买入价，然后再赶上卖出价。嗯...你似乎在创作上很匆忙，你需要在这里把事情简化...图中显示，高杆（建立在买入价基础上）没有达到买入价，问价达到了。我为什么要在你身上浪费我的时间......我想知道：) Andrei01 2012.04.22 16:26 #79 sergeev: 图片显示，高杆（建立在买入价基础上）没有达到止损价，问价达到了。 高杆（建立了买入价）没有达到买入价，那么悲剧是什么呢？当你把暂停放在价差里面时，这是一个常见的现象，因为无论你怎么看，它还是在买入价上打开。 Olegs Kucerenko 2012.04.22 16:35 #80 Andrei01: 如果你没有得到买入价的补仓，那有什么问题呢？这是一个常见的现象，当你把挂单放在价差内时，因为无论你怎么切，它还是在Ask上开仓。这里的问题是另外一个问题。 在已知的固定点差的情况下，我在之字形+点差+滤镜（1pp）处放置一个暂停。这样，当Bid进行Z字形突破+过滤时，就会触发暂停。在浮动价差扩大的情况下，中枢可能会在没有Z字形反转的情况下触发。 123456789101112131415...21 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Karlson:
假设上行，价差扩大，订单被Ask抢走，但Bid没有崩溃...
图片显示，出价将在要价之前中断，不清楚问题出在哪里。
你想争论什么？整个想法是，使用限价订单给交易者一个保证，他的订单不会以更差的价格被执行，谁需要一个刺激或大批量的交易 - 市场订单是一个很好的解决方案。
实际上，重点是确保订单 在某一时刻以最好的价格执行，而不是最差的价格......为此，限价器是无用的，因为它们通常是最差的价格。
所以在快速执行的ECN上，限制器是没有用的，但市场必须以最佳价格执行...
这一切都很清楚。因为要价高于出价。
怎么会有这样的情况，即价格会接受要价，但不接受更低的出价呢？
什么什么??????)
哪一个价格会抓住副产品？卖价还是买价？
酒吧是以什么价格建造的？
什么???? 字图片:))
哪一个价格会接过来，是要价还是出价？
酒吧是以什么价格建造的？
这与建立条形图的价格有什么关系呢？"买入止损 "以卖出价开盘。如果你看一下图片，卖出价首先是买入价，然后是卖出价。
我不明白你的惊讶--这是你第一次看到在用Bid构建条形图时，Ask的价格开放吗？
我不能为投标超支做一个旁路条件。
在ECN上，你可以用你的SellLimit订单限制Ask价格，就像其他人一样。因此，BuyStop可能直接取决于其他人SellLimit的存在，包括你的。
止损单是有条件订单的一个特例。它的条件性在于它与市场无关，而只是经纪商方面的一些脚本执行（onStop-event）的发起者。在止损单的情况下，相关的脚本通常是发送市场订单，在更棘手的情况下是发送限价订单。
因为条件订单只是经纪人方面的脚本，有些经纪人有，就像你提到的：BUYSTOP_BYBID，SELLSTOP_BYASK。
条件订单的好处只是在经纪人那边执行，可以在任何地方手动设置，也就是说，它们具有最高的执行速度和便利性。另一方面，如果你的策略服务器与交易服务器（API）的ping值为零，那么你的策略作为一个整体就是一个条件订单，唯一的限制是交易服务器<->执行服务器的连接。
P.S. 一般来说，经典的止损单是一个巨大的废话。从简单的定价考虑，条件性止损单应该在不同于经典订单的价格上触发（BuyStop - Bid, SellStop - Ask）。唯一仍然可以被证明（理解）的经典条件性止损单是有条件的MarginCall-order。
这与建立条形图的价格有什么关系？"买入止损 "在卖出价上打开。如果你看一下图片，卖出价会先赶上买入价，然后再赶上卖出价。
嗯...你似乎在创作上很匆忙，你需要在这里把事情简化...
图中显示，高杆（建立在买入价基础上）没有达到买入价，问价达到了。
我为什么要在你身上浪费我的时间......我想知道：)
如果你没有得到买入价的补仓，那有什么问题呢？这是一个常见的现象，当你把挂单放在价差内时，因为无论你怎么切，它还是在Ask上开仓。
这里的问题是另外一个问题。 在已知的固定点差的情况下，我在之字形+点差+滤镜（1pp）处放置一个暂停。
这样，当Bid进行Z字形突破+过滤时，就会触发暂停。
在浮动价差扩大的情况下，中枢可能会在没有Z字形反转的情况下触发。