交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 40 1...333435363738394041424344454647...360 新评论 Boris Gulikov 2018.12.12 13:44 #391 Georgiy Merts:而且我更习惯于这种信号。谁在争论？ 我以前说过很多次--我一直面临着选择一个稳定的TS的问题。所以，我采取了一个系统，它似乎是有效的......但是，当我把它放在一个单独的账户上时--砰的一声......然后它停止工作，开始显示损失（到处都是，在独立账户和模拟账户上），掉出评级... 你建议如何选择系统？好吧，让我们说许多最好的TS是 "反向追踪 "系统，当SL没有被设定，而TP是追踪的。这些系统的行为与马丁的非常相似。我已经多次尝试把它们放在一个单独的账户上，结果总是一样。我做了一些好的交易，然后我错过了一个趋势，产生了巨大的损失。 选择的问题是我现在最困难的，也是未解决的。 建议你认为应该如何选择信号的系统？并打开信号。首先，我会开一个与模拟账户平行的美分账户。如果你喜欢演示。在一个星期内，我会确保演示是不好的，因为结果往往是非常不同的（在演示上加，在美分上减，这是一个规则）。而对于一两个季度，我会使用我在长期测试的基础上选择的最成功的TS。然后我将把美分上的结果与我在测试器中获得的结果进行比较。为了了解测试人员对每个TS的撒谎程度以及是否值得进一步追究。如果差异很严重，而且当然是在测试者加分，分者减分，那么TS就会被拒绝。如果测试器中的结果与真实的结果相似，甚至是负面的，那么这个策略就可以留待进一步的工作--它意味着一个停滞期。而测试将告诉我他们可能的频率。如果我对我在测试器中看到的东西感到满意，我就把赌注押在真实的产品上。 不知何故。 Georgiy Merts 2018.12.12 14:21 #392 Boris Gulikov:好吧，首先，我将与演示并行开一个演示。如果你喜欢演示。一个星期后，我会确保演示是邪恶的，因为结果往往是非常不同的（在演示上加，在美分上减是一个规则）。而对于一个季度或两个季度，我会使用我在长期测试基础上选择的最成功的TS。然后我将把美分上的结果与我在测试器中获得的结果进行比较。要了解测试人员对每个TS的撒谎程度，以及是否值得继续。如果差异很严重，而且当然是在测试者加分，分者减分，那么TS就会被拒绝。如果测试器中的结果与真实的结果相似，甚至是负面的，那么这个策略就可以留待进一步的工作--它意味着一个停滞期。而测试将告诉我他们可能的频率。如果我对我在测试器中看到的东西感到满意，我就会把赌注押在真实的产品上。 事情就是这样的。你不明白这个问题。 我没有黄牛党。所以我的结果无论是在演示还是在美分还是在真实上都是一样的。 问题是，在这一美分片上放什么TS？如何从一百个进入 "顶级部门 "的TC中选择？ Boris Gulikov 2018.12.12 14:29 #393 Georgiy Merts:你不明白这个问题。 我没有黄牛党。因此，无论是在演示、美分还是真实，结果都大致相同。 问题是在这一美分片上放什么TS？如何从数百个属于 "顶级部门 "的TS中选择？ 每个人都是这样做的。结果是一样的，高利润系数（在适当测试的条件下超过1.60），在很长一段时间内对你来说不是关键的缩减（对我自己来说，我定义为5年），当然是最高的数学期望值。 我不认为有什么比这更重要的。 pavlick_ 2018.12.12 14:35 #394 格奥尔基-默茨，你好。 从主题来看，你是一位优化大师，所以我想问你一个问题。有没有任何优化的用途？我的意思是，不只是想，可能是，但你对这个问题做过任何研究吗？ 我大致上是这样看的。我们在今天之前的X天进行优化，从今天开始的Y天进行交易；看一下余额；绘制平均余额图（例如，经过500个交易周期的优化，平均结果是每周期+100%。当然，这将清楚地表明该过程的非偶然性）。 ZS：优化根本不是我的主题，也许我没有挖到那里。 Georgiy Merts 2018.12.12 14:39 #395 Boris Gulikov:每个人都是怎么做的。高利润系数（如果测试正确的话，超过1.60），在很长一段时间内对你的缩减不重要（对我自己来说，我定义为5年），当然还有可能是最高的数学预期。 我不认为有什么比这更重要的。正是如此。所有前五名的TS都有甚至更好的表现。但如果你看一下--它们经常变化。也就是说，问题不在于利润因素，而在于读数的稳定性。 每个TS都在两年的区域内进行了测试（一年--后退，一年--前进），另外它在演示（至少10个交易）中显示了良好的效果。然后它显示出不可接受的行为。 任务是选择这种TS，其中这种结果的概率是最小的。目前，我几乎是凭直觉来解决这个问题的（我有某些标准和指标，但我不能坚定地制定它们）。而我的直觉，如你所见，经常让我失望。 自己看看吧，比如说，一个月前--领先的符号是542521--CADJPY上价格通道拒绝的反转系统。想象一下，我们当时把它放进去。而它，尽管之前已经测试过了，尽管它在演示中成功地进行了14次交易，最大损失队列为1，最大缩水为120个三位数点--两周后，它就进入了缩水状态，并表现出不可接受的行为，跌出了评级。 如何将这种情况发生的可能性降到最低？ Georgiy Merts 2018.12.12 14:52 #396 pavlick_:从这个话题来看--你是一个优化大师，我想问你一个问题。优化到底有没有用呢？我的意思是，不仅仅是思考，我想，但你对这个话题做过任何研究吗？ 我大致上是这样看的。我们在今天之前的X天进行优化，从今天开始的Y天进行交易；我们看一下余额；画一个平均余额的图表（例如，经过500个交易周期的优化，平均结果是每周期+100%。当然，这将清楚地表明该过程的非偶然性）。 ZS：优化根本不是我的主题，也许我没有挖到那里。优化的好处是使专家顾问进入与历史区间的市场相对应的状态。(未来也很好，但我们不知道未来，历史是我们的全部）。 为此，我花了两年的时间来间隔。在第一年，进行了通常的参数遗传优化。在第二年，我们运行第一年获得的最佳参数集。然后我们选择在这两年中表现良好的组合。很多组合在这个阶段就被淘汰了。因为它在第一年是一个很好的组合，而在第二年，同样的组合会显示出很差的交易。 因此，我们选择的组合可能不会显示出最好的结果，但在这两年都很好。 另外--我通过交易失败的数量来估计系统的稳定性。 如果大量的交易失败发生在远期的第一年之后，那么系统就非常不稳定，在接下来的几年里也很有可能会失败。但是如果在第一年后，相对较少的组合在正向测试中被拒绝，这意味着系统更加稳定，因此在未来不太可能出现不可接受的行为。 唉，这种非常 "稳健的选择 "还是比较直观的。是的，我可以客观地说，比方说，这个系统有很多的淘汰，而这个系统--没有很多。但明确的辍学例子并不那么常见。更多的时候，第一年的通过率大约在60-70%之间，而剩下的哪一个更可持续，哪一个更不可持续，几乎完全是直观的选择。我无法制定任何一种严格的标准。而这让我非常不高兴。 pavlick_ 2018.12.12 15:02 #397 我说的是别的，即证明，例如，在两台有优化的机器上的专家顾问比没有优化的机器更成功，在更多的优化-交易-过度优化周期上。我看到你的方法是不同的。谢谢你的答复。 Georgiy Merts 2018.12.12 15:07 #398 pavlick_: 我说的是另一件事，即证明，例如，在更多的优化-交易-过度优化周期上，有两个优化波的专家顾问比没有优化波的专家顾问更成功。我看到你的方法是不同的。谢谢你的答复。哈-哈-哈...(让我们成为 "你"）。 不。 它不可能 "更成功"。 有无优化的专家，其成功程度完全相同。优化只是为了增加他/她进一步成功的概率。毫无疑问，在随机选择输入参数的专家顾问和输入参数在历史上匹配的专家顾问之间，参数在历史上匹配的利润概率更高。当参数在历史上匹配时，盈利概率甚至更高，专家顾问也展示了成功的模拟交易。但这只是增加了概率，但并不保证有进一步的利润。 在我看来，大量的 "优化-交易-过度优化 "循环没有意义。因为在任何情况下，成功的概率都是一样的。不管我们优化了多少个。优化 "切断 "了那些肯定不会成功的参数变体。但它并不保证所选的选项能够发挥作用。我们只能增加收益的机会。这就是优化的目的。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.12 15:22 #399 建议为每个工具选择极端动作，为每个工具制作一个自定义符号，并对其运行优化。我认为一年的时间太短，无法评估情况，我在测试过去10年的情况--一定要包括2008年的危机--它筛除了许多有利可图的设置...... Boris Gulikov 2018.12.12 15:23 #400 Georgiy Merts:每个TS都经过了两年的测试（一年-后退，一年-前进），加上它在演示中显示出良好的效果（至少10次交易）。然后，砰的一声，显示出不可接受的行为。 所以这还不够。一点都不足够。 在过去一年中进行了优化。 我选择五年的历史。然后我选择策略显示结果最差的区间。然后我选择去年和该时期的最佳组合。 然后我又运行了五年。而且我总体上得到了更好的结果。但现在的情况是，如果只有一种策略，那么最多就是两套或三套。你通常会得到一个。 但是，如果我理解正确的话，每一个TS，我都会得到十套甚至几十套。 1...333435363738394041424344454647...360 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而且我更习惯于这种信号。谁在争论？
我以前说过很多次--我一直面临着选择一个稳定的TS的问题。所以，我采取了一个系统，它似乎是有效的......但是，当我把它放在一个单独的账户上时--砰的一声......然后它停止工作，开始显示损失（到处都是，在独立账户和模拟账户上），掉出评级...
你建议如何选择系统？好吧，让我们说许多最好的TS是 "反向追踪 "系统，当SL没有被设定，而TP是追踪的。这些系统的行为与马丁的非常相似。我已经多次尝试把它们放在一个单独的账户上，结果总是一样。我做了一些好的交易，然后我错过了一个趋势，产生了巨大的损失。
选择的问题是我现在最困难的，也是未解决的。
建议你认为应该如何选择信号的系统？并打开信号。
首先，我会开一个与模拟账户平行的美分账户。如果你喜欢演示。在一个星期内，我会确保演示是不好的，因为结果往往是非常不同的（在演示上加，在美分上减，这是一个规则）。而对于一两个季度，我会使用我在长期测试的基础上选择的最成功的TS。然后我将把美分上的结果与我在测试器中获得的结果进行比较。为了了解测试人员对每个TS的撒谎程度以及是否值得进一步追究。如果差异很严重，而且当然是在测试者加分，分者减分，那么TS就会被拒绝。如果测试器中的结果与真实的结果相似，甚至是负面的，那么这个策略就可以留待进一步的工作--它意味着一个停滞期。而测试将告诉我他们可能的频率。如果我对我在测试器中看到的东西感到满意，我就把赌注押在真实的产品上。
不知何故。
好吧，首先，我将与演示并行开一个演示。如果你喜欢演示。一个星期后，我会确保演示是邪恶的，因为结果往往是非常不同的（在演示上加，在美分上减是一个规则）。而对于一个季度或两个季度，我会使用我在长期测试基础上选择的最成功的TS。然后我将把美分上的结果与我在测试器中获得的结果进行比较。要了解测试人员对每个TS的撒谎程度，以及是否值得继续。如果差异很严重，而且当然是在测试者加分，分者减分，那么TS就会被拒绝。如果测试器中的结果与真实的结果相似，甚至是负面的，那么这个策略就可以留待进一步的工作--它意味着一个停滞期。而测试将告诉我他们可能的频率。如果我对我在测试器中看到的东西感到满意，我就会把赌注押在真实的产品上。
事情就是这样的。
你不明白这个问题。
我没有黄牛党。所以我的结果无论是在演示还是在美分还是在真实上都是一样的。
问题是，在这一美分片上放什么TS？如何从一百个进入 "顶级部门 "的TC中选择？
你不明白这个问题。
我没有黄牛党。因此，无论是在演示、美分还是真实，结果都大致相同。
问题是在这一美分片上放什么TS？如何从数百个属于 "顶级部门 "的TS中选择？
每个人都是这样做的。结果是一样的，高利润系数（在适当测试的条件下超过1.60），在很长一段时间内对你来说不是关键的缩减（对我自己来说，我定义为5年），当然是最高的数学期望值。
我不认为有什么比这更重要的。
格奥尔基-默茨，你好。
从主题来看，你是一位优化大师，所以我想问你一个问题。有没有任何优化的用途？我的意思是，不只是想，可能是，但你对这个问题做过任何研究吗？
我大致上是这样看的。我们在今天之前的X天进行优化，从今天开始的Y天进行交易；看一下余额；绘制平均余额图（例如，经过500个交易周期的优化，平均结果是每周期+100%。当然，这将清楚地表明该过程的非偶然性）。
ZS：优化根本不是我的主题，也许我没有挖到那里。
每个人都是怎么做的。高利润系数（如果测试正确的话，超过1.60），在很长一段时间内对你的缩减不重要（对我自己来说，我定义为5年），当然还有可能是最高的数学预期。
我不认为有什么比这更重要的。
正是如此。所有前五名的TS都有甚至更好的表现。但如果你看一下--它们经常变化。也就是说，问题不在于利润因素，而在于读数的稳定性。
每个TS都在两年的区域内进行了测试（一年--后退，一年--前进），另外它在演示（至少10个交易）中显示了良好的效果。然后它显示出不可接受的行为。
任务是选择这种TS，其中这种结果的概率是最小的。目前，我几乎是凭直觉来解决这个问题的（我有某些标准和指标，但我不能坚定地制定它们）。而我的直觉，如你所见，经常让我失望。
自己看看吧，比如说，一个月前--领先的符号是542521--CADJPY上价格通道拒绝的反转系统。想象一下，我们当时把它放进去。而它，尽管之前已经测试过了，尽管它在演示中成功地进行了14次交易，最大损失队列为1，最大缩水为120个三位数点--两周后，它就进入了缩水状态，并表现出不可接受的行为，跌出了评级。
如何将这种情况发生的可能性降到最低？
从这个话题来看--你是一个优化大师，我想问你一个问题。优化到底有没有用呢？我的意思是，不仅仅是思考，我想，但你对这个话题做过任何研究吗？
我大致上是这样看的。我们在今天之前的X天进行优化，从今天开始的Y天进行交易；我们看一下余额；画一个平均余额的图表（例如，经过500个交易周期的优化，平均结果是每周期+100%。当然，这将清楚地表明该过程的非偶然性）。
ZS：优化根本不是我的主题，也许我没有挖到那里。
优化的好处是使专家顾问进入与历史区间的市场相对应的状态。(未来也很好，但我们不知道未来，历史是我们的全部）。
为此，我花了两年的时间来间隔。在第一年，进行了通常的参数遗传优化。在第二年，我们运行第一年获得的最佳参数集。然后我们选择在这两年中表现良好的组合。很多组合在这个阶段就被淘汰了。因为它在第一年是一个很好的组合，而在第二年，同样的组合会显示出很差的交易。
因此，我们选择的组合可能不会显示出最好的结果，但在这两年都很好。
另外--我通过交易失败的数量来估计系统的稳定性。 如果大量的交易失败发生在远期的第一年之后，那么系统就非常不稳定，在接下来的几年里也很有可能会失败。但是如果在第一年后，相对较少的组合在正向测试中被拒绝，这意味着系统更加稳定，因此在未来不太可能出现不可接受的行为。
唉，这种非常 "稳健的选择 "还是比较直观的。是的，我可以客观地说，比方说，这个系统有很多的淘汰，而这个系统--没有很多。但明确的辍学例子并不那么常见。更多的时候，第一年的通过率大约在60-70%之间，而剩下的哪一个更可持续，哪一个更不可持续，几乎完全是直观的选择。我无法制定任何一种严格的标准。而这让我非常不高兴。
我说的是另一件事，即证明，例如，在更多的优化-交易-过度优化周期上，有两个优化波的专家顾问比没有优化波的专家顾问更成功。我看到你的方法是不同的。谢谢你的答复。
哈-哈-哈...(让我们成为 "你"）。
不。
它不可能 "更成功"。 有无优化的专家，其成功程度完全相同。优化只是为了增加他/她进一步成功的概率。毫无疑问，在随机选择输入参数的专家顾问和输入参数在历史上匹配的专家顾问之间，参数在历史上匹配的利润概率更高。当参数在历史上匹配时，盈利概率甚至更高，专家顾问也展示了成功的模拟交易。但这只是增加了概率，但并不保证有进一步的利润。
在我看来，大量的 "优化-交易-过度优化 "循环没有意义。因为在任何情况下，成功的概率都是一样的。不管我们优化了多少个。优化 "切断 "了那些肯定不会成功的参数变体。但它并不保证所选的选项能够发挥作用。我们只能增加收益的机会。这就是优化的目的。
每个TS都经过了两年的测试（一年-后退，一年-前进），加上它在演示中显示出良好的效果（至少10次交易）。然后，砰的一声，显示出不可接受的行为。
所以这还不够。一点都不足够。
在过去一年中进行了优化。
我选择五年的历史。然后我选择策略显示结果最差的区间。然后我选择去年和该时期的最佳组合。
然后我又运行了五年。而且我总体上得到了更好的结果。但现在的情况是，如果只有一种策略，那么最多就是两套或三套。你通常会得到一个。
但是，如果我理解正确的话，每一个TS，我都会得到十套甚至几十套。