交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2654

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

你有没有在 rcpp 上做过测试器？我非常需要

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS #:
你有没有在 rcpp 上做过测试器？我非常需要

没有。我在 R 中尽量不使用刻度线和柱形图，只使用之字形顶，通过它们进行测试通常会出错。

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

在 R 中，我尽量不使用刻度线和柱形图，只使用之字形顶，而对它们的测试通常会出错。

为什么会出错？

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS #:
它为什么会说谎？

顶部 "展望 "未来--在 "勾选 "到达的那一刻，它是否会成为顶部仍是未知数。

顶部之间的缺口和价差扩大的信息是缺失的（您不能在顶部之间的任何价位进出场）。

但对于存在大量嵌套周期的初步粗略分析，"之 "字形顶部或多或少是合适的。但最好还是测试类似 MT 中的 TS。

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

顶点 "展望 "未来--在它的蜱到来时，还不知道它是否会成为顶点。

顶点之间的缺口和价差扩大信息缺失（不能以顶点之间的任何价格进出场）。

但对于存在大量嵌套周期的初步粗略分析而言，"之 "字形顶部或多或少是合适的。而且最好在 MT 中测试类似 TC 的东西。

啊，你说 ZZ 在撒谎，那我明白了...

如果我训练神经元以获取利润，或进行缩减，或不进行亏损交易，那么 MT 几乎不合适，或者....。

MT 是用来开仓平仓的，但你无法测试好的东西。

[Forester]

Aleksey Nikolayev #:

顶点 "展望 "未来--在它的蜱到来时，还不知道它是否会成为顶点。

顶点之间的缺口和价差扩大信息缺失（不能以顶点之间的任何价格进出场）。

但对于存在大量嵌套周期的初步粗略分析，"之 "字形顶部或多或少是合适的。但最好还是测试类似 MT 中的 TS。

重写 ZZ，使其不展望未来。即保留历史上每个时间点的值，就像现实生活中的 0 bar。例如，最后一个极值较低，而价格略高。保留价格与极值之间的 delta 值。以此类推到每一栏。几个柱状图之后，前一个极值/膝值会增加，或者会产生一个新的极值/膝值。
我是根据这个柱状图重新制作的。 https://www.mql5.com/ru/code/15970
虽然你可以重新制作任何一个柱状图。

[Aleksey Nikolayev]

elibrarius #:
重写 ZZ，使其不展望未来。也就是说，在历史的每个时刻，数值都保存为现实生活中的 0 bar。例如，最后一个极值较低，而价格略高。保存价格与极值之间的 delta 值。以此类推到每一栏。几个交易日后，前一个极值/膝值会增加，或者会产生一个新的极值/膝值。 我重新制作了其中的一些
。 https://www.mql5.com/ru/code/15970 虽然你可以重新制作其中的任何一个。

为了提高速度，我特意牺牲了精确度。当只存储顶点（价格和时间）时，历史记录非常紧凑--整个工具的历史记录只有几万或几十万条。这对我们的工作帮助很大，因为对一个想法的初步验证往往需要循环搜索历史记录（通常是高度嵌套的）。

[Aleksei Stepanenko]

Aleksey Nikolayev #:

往往沦为在循环（通常是大量嵌套）中翻阅历史。

听到这种说法，我感到很惊讶。

[Nikolai Semko]

Aleksey Nikolayev #:

为了提高速度，我特意牺牲了准确性。当只存储顶点（价格和时间）时，历史记录非常紧凑--整个工具的历史记录只有几万或几十万条。这对我们有很大帮助，因为对一个想法的初步验证往往需要循环搜索历史记录（通常是高度嵌套的）。

顶点时间是分钟还是秒（最好是毫秒）？

[mytarmailS]

Nikolai Semko #:

你的可视化效果真不错。