文章 "交易中的数学：夏普（Sharpe）和索蒂诺（Sortino）比率"
它们是否一致，但并不总是一致？出现差异的原因是什么？
我们对一次交易中的少量交易增加了惩罚。这使我们能够确保基因优化结果的收敛性。
如果不施加惩罚，那么在某些情况下，遗传优化会倾向于选择交易次数很少但夏普比率很大的参数。
在半波动率计算中，我不确定将正值替换为零是否正确。您尝试过从数组中删除元素吗？
自己试着分析一下。
也可以查看互联网上的样本。例如 -https://www.educba.com/sortino-ratio/
Sortino Ratio
- www.educba.com
The Sortino ratio is a kind of variation of Sharp ratio where it takes into consideration the harmful volatility and differentiates the same from the total overall volatility by measuring the risk-adjusted return of a portfolio of asset or investment portfolio, or a strategy, while it penalizes those returns falling lower from the user’s target...
无风险收益率为零的做法是不可取的。
最起码，无风险是指如果你将资金存入银行或购买国债等，你将从资金中获得的回报，即：资金的无风险回报。
如何使用CalculateSortinoo_All_TF.mq5 从测试仪中获取排序比？这是一个脚本，但你应该如何使用它？是在优化得到的结果上运行它，还是以某种方式在 EA 中执行它？
由于有人对相当成功但锐利比 小于 1 的信号的锐利比提出了疑问，因此我选择了一个信号：
Expected Payoff: 54.58 USD,
Profit Factor: 3.27,
Monthly growth:28.80%,
Annual Forecast:349.40%)
=> 但锐利比率为：夏普比率： 0.27
但我没有使用时间跨度（年、月、日......）来计算平均收益和标准差，而是使用了单笔交易或仓位。
我计算了两种不同的收益：
- 一种是利润除以收盘成交量，得到每手的结果，另一种是计算（收盘-收盘-每手）。
- 另一种是计算（收盘价-开盘价）/开盘价，类似于用日线和小时线的开盘价和收盘价计算的脚本。
平均值和标准偏差的函数没有改动，只修改了读取交易历史文件（保存在常用文件夹中）的部分和将结果填入数组的函数：
对于上述信号，我得到了以下结果：
Sharp Ratio ofProfit/Lots:
Avg ofProfit/Vol: 23.9115
StdDev: 88.985
Sharpe_annual(Prof/vol)：8.48
Shart Ration of (Close-Open)/Open:
Avg of Cl-Op/Op: 14.5605
StdDev: 79.645
Sharpe_annual(Cl-Op/Op)：5.77
Avg ofProfit/Vol: 23.9115
StdDev: 88.985
Sharpe_annual(Prof/vol)：8.48
Shart Ration of (Close-Open)/Open:
Avg of Cl-Op/Op: 14.5605
StdDev: 79.645
Sharpe_annual(Cl-Op/Op)：5.77
这看起来比官方数据要好。
附上脚本。只需选择一个信号，将其交易历史保存在常用文件夹中，然后启动脚本即可。
我没有做的是，结果数组应减少零条目数，因为这些条目用于计算平均值和标准偏差！
我今天早上才想到这一点。
Sharpe ratio signal - Mathematics in trading: Sharpe ratio and Sortino ratios; There is a difference between the sharpe ratio given on Matat
- 2022.10.13
- www.mql5.com
Hello, i wanted to know if there is a difference between the sharpe ratio given on the matatrader software when we do a test and the one given in the signals. There are sharpe ratio, modified sharpe ratio and annual sharpe ratio, and this all is described in the following: the sharpe ratio
附加的文件：
test_CalcSharp.mq5
6 kb
我对 Sharpe.mqh 只计算年度夏普比率的理解正确吗？月度 Sortino 不起作用？
新文章 交易中的数学：夏普（Sharpe）和索蒂诺（Sortino）比率已发布：
投资回报率是投资者和萌新交易员用来分析交易绩效的最明显指标。 专业交易者会采用更可靠的工具来分析策略，比如夏普（Sharpe）比率和索蒂诺（Sortino）比率等。
示意图清楚地表明，年度夏普比率的值每个月都在变化。 这取决于 EURUSD 本月的变化。 另一方面，在所有时间帧内，每个月的年度夏普比率几乎没有变化。
因此，年度夏普比率可以在任何时间帧内计算，而结果值也取决于获得回报的柱线数量。 这意味着该算法可以用于实时测试、优化和监控。 唯一的先决条件是拥有足够大的回报数组。
作者：MetaQuotes