文章 "DoEasy 函数库中的价格（第六十三部分）：市场深度及其抽象请求类"
不要苛责。寓言。
我们都写过一些
关于一些事和一些物
他是唯一上路的人、
眨着狡猾的眼睛
这条路上有很多代码
行数多得数不清
如果不是大自然母亲
我永远无法克服它们
我的笔自找的
♪ To say something more ♪
但他独自上路
我们都无法回头
2021年2月
你好，阿尔乔姆、
首先祝贺您的文章，简直太棒了！！有一个问题，据我所知，您并没有涉及特定订单（限价订单）在特定价位的位置......例如，如果我的订单在该价位排在队列的前面（第一位）、半路上或者真的排在所有订单的后面....。我正在尝试对一种流动性很强、交易成本很低的工具自动执行一种策略，我可以在同一价位进场，也可能在同一价位出场，为此我需要访问特定价位队列中的仓位或我的订单......似乎没有任何地方讨论过这个问题。
如果交易所支持该信息，您知道我该如何检索该信息吗？
敬上
安德烈-奥利维拉
你好，阿尔乔姆、
首先祝贺您的文章，简直太棒了！！有一个问题，据我所知，您并没有涉及特定订单（限价订单）在特定价位的位置......例如，如果我的订单在该价位排在队列的前面（第一位）、半路上或者真的排在所有订单的后面....。我正在尝试对一种流动性很强、交易成本很低的工具自动执行一种策略，我可以在同一价位进入仓位，也可能在同一价位退出，为此，我需要访问特定价位队列中的仓位或我的订单......似乎没有任何地方讨论过这个问题。
如果交易所支持该信息，您知道我该如何检索该信息吗？
敬上
安德烈-奥利维拉
谢谢。
我有点不明白这个问题--可能是语言障碍吧......
在这里，库使用 MQL 提供的功能从市场深度读取所有可用数据。
请试着举例说明您的问题。
谢谢。
我有点不明白这个问题--可能是语言障碍吧......
在这里，库使用 MQL 提供的功能从市场深度读取所有可用数据。
请试着举例说明您的问题。
感谢 Artyom 的回复，当然，让我尝试更好地解释....。为了简化和更容易理解，让我们假设一个非常简单的 "订单簿"，只有一个深度的价格水平，即买入方的限价订单和卖出方的限价订单......在这个例子中，让我们假设两边都有大量订单（比如买入价 1,34 和卖出价 1,35）。在这个例子中，我们假设 "订单簿 "中只有这两个价格的订单......没有其他。
然后，我在两边（买入价和卖出价）都下一个订单，我的订单将分别排在两边队列的最后（最后一个买入订单在 1,34 边，最后一个卖出订单 在 1,35 边）。
随着排在我前面的订单被执行或取消，我的订单将在队列中取得进展，在我的订单后面可能会出现相同价位的额外限价订单....，我想了解是否有办法在任何给定时间检索我的订单在队列中的位置。请看我附上的图片。
非常感谢您关注并努力理解我的问题，请告诉我这是否清楚，如果这不是一个好例子，我可以试着想出其他例子。
祝您一切顺利，再次感谢您的宝贵意见。
安德烈-奥利维拉
安德烈-奥利维拉
感谢 Artyom 的回复，当然，让我来更好地解释一下....。为了简化和更容易理解，让我们假设一个非常简单的 "订单簿"，它只有一个深度的价格水平，即买入方的限价订单和卖出方的限价订单......在这个例子中，让我们假设两边都有大量订单（比如买入价 1,34 和卖出价 1,35）。在此示例中，我们假设 "订单簿 "中只有这两个价格的订单......没有其他。
然后，我在两边（买入价和卖出价）都下一个订单，我的订单将分别排在队列的最后（最后一个买入订单在 1,34 边，最后一个卖出订单 在 1,35 边）。
随着排在我前面的订单被执行或取消，我的订单将在队列中取得进展，在我的订单后面可能会出现相同价位的额外限价订单....，我想了解是否有办法在任何给定时间检索我的订单在队列中的位置。请看我附上的图片。
非常感谢您关注并努力理解我的问题，请告诉我这是否清楚，如果这不是一个好例子，我可以试着想出其他例子。
祝您一切顺利，再次感谢您的宝贵意见。
安德烈-奥利维拉
安德烈-奥利维拉
恐怕我们无法在市场深度中看到订单队列。如果我说错了，请纠正我。
恐怕我们无法在市场深度中看到订单队列。如果我说错了，请纠正我。
再次感谢您关注这个问题 Artyom....我对 mql5 编程很陌生，但至少在我们的巴西交易所，这显然是可能的，因为在一个名为 Profit 的交易平台 和另一个名为 Tryd 的交易平台 的 "订单簿 "和 "订单列表 "中已经实现了这一点。这两个交易平台都是面向手动交易者的，并不强调自动交易。
请看附带的截图，它们用黄色显示 "我的订单"，并显示所有其他订单的前后......事实上，它们显示所有经纪人和订单大小......这是一个非常透明的过程。
这在其他交易所可能并不常见（我只是猜测，因为我在其他交易所没有太多经验），因此 mql5 语言可能没有探讨这个问题......我会试着找出如何将其导出到这些交易平台（肯定有某种 API），我只是想也许 mql5 也已经在探索这个问题了。
Artyom，非常感谢你的评论，非常感谢。祝贺您的文章，内容和信息质量都非常高。
致以最崇高的敬意
安德烈-奥利维拉
再次感谢您关注我们的问题 Artyom....我对 mql5 编程非常陌生，但至少在我们的巴西交易所，这显然是可能的，因为在一个名为 Profit 的交易平台 和另一个名为 Tryd 的交易平台 的 "订单簿 "和 "订单列表 "中已经实现了这一点。这两个交易平台都是面向手动交易者的，并不强调自动交易。
请看附带的截图，它们用黄色显示 "我的订单"，并显示所有其他订单的前后......事实上，它们显示所有经纪人和订单大小......这是一个非常透明的过程。
这在其他交易所可能并不常见（我只是猜测，因为我在其他交易所没有太多经验），因此 mql5 语言可能没有探讨这个问题......我会试着找出如何将其导出到这些交易平台（肯定有某种 API），我只是想也许 mql5 也已经探索过了。
Artyom，非常感谢你的评论，非常感谢。祝贺您的文章，内容和信息质量都非常高。
致以最崇高的敬意
安德烈-奥利维拉
我会试着更详细地考虑这个问题。但要在有时间的情况下。遗憾的是，我的时间不多。
新文章 DoEasy 函数库中的价格（第六十三部分）：市场深度及其抽象请求类已发布：
在本文中，我将着手开发操控市场深度的功能。 我还将创建市场深度抽象订单对象，及其衍生类。
在本文中，我将着手实现操控市场深度的功能。 从概念上讲，操控 DOM 的类与以前实现的所有函数库类都没啥区别。 与此同时，我们将拥有一个 DOM 特征数据的模型，其中包含 DOM 中存储的有关订单数据信息。激活 OnBookEvent() 处理程序时，可由 MarketBookGet() 函数获取数据。 在 DOM 发生任何变化的情况下，处理程序中会为订阅 DOM 事件的每个品种激活一个事件。
故此，DOM 类结构如下：
今天，我将实现订单对象类（1），并测试当前品种激活 OnBookEvent() 时获取 DOM 数据。
作者：Artyom Trishkin