文章 "利用 CatBoost 算法寻找外汇市场的季节性模式" - 页 2

[Evgeniy Ilin]

Maxim Dmitrievsky:

在自定义测试器中考虑价差，然后在 MT5 测试器中检查模型（见本系列第一篇文章）。

也就是说，逻辑很容易（相对）转移到 MT5 中，几乎是自动的。

是的，我已经看过了。我知道您使用平均价格（卖价+买价）/2 进行分析。我在您的软件中看到过，我想我会将其添加到我的软件中。这种点差破坏了一切，许多货币对的点差噪声都大于平均蜡烛尺寸。下面是解决方案）。但在高点和低点上，如果对它们也进行修正，会有更大的价差）。您是否对所有 4 个点都进行了修正，还是只对开盘和收盘进行了修正？ 或者在我看来是这样）））。如果没有，可以尝试添加。这样价格序列会立即变得平滑，价差内的变量几乎会一下子消失。

[Evgeniy Ilin]

我有因为传播更接近点 0:00 到处上升在大多数变种那里得到搜索 )))) 你在测试仪中测试和传播是高于预期 )).我认为引入该过滤器后，一切都将发生巨大变化 ))

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeniy Ilin:

是的，我已经看过了。据我所知，您还采用平均价格（卖价+买价）/2 进行分析。我在您的软件中看到过，所以我想我也会把它添加到我的软件中。这种点差破坏了一切，许多货币对的点差噪声都大于平均蜡烛尺寸。下面是解决方案）。但在高点和低点上，如果也对它们进行修正，会有更大的价差）。您是否对所有 4 个点都进行了修正，还是只对开盘和收盘进行了修正？ 或者在我看来是这样）））。如果没有，可以尝试添加。这样会立即平滑价格序列，价差内的变量几乎会一次性全部消失。

不，是开盘价。价差是在模型训练阶段设置的，即低于价差的交易将被放弃。

[Evgeniy Ilin]

Maxim Dmitrievsky:

不是，是开盘价。点差在模型训练阶段设定，即低于点差的交易将被放弃

但您不会调整 Open[] 值。总的来说，我误解了这一切，这给了我正确的思路 DDD。您可以尝试在相同点使用点差修正开仓[]收盘[]高点[]低点[]的值，以消除点差噪音。正是 Ask 和 Bid 之间的中间值）。这个系列更可靠，因为价差噪声将被排除在分析之外。

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeniy Ilin:

但你并没有调整 Open[] 值。总的来说，因为我误解了这一切，所以我的想法是正确的 DDD。您可以尝试在相同点使用点差修正 Open[] Close[] High[] Low[] 值，以消除点差噪音。正是 Ask 和 Bid 之间的中间值）。这个系列更可靠，因为价差噪声将被排除在分析之外。

我曾尝试用其他方法进行校正，如在特征空间 中移动聚类，但这是另一回事 ) 是的，你可以这样做。

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky:

逻辑很容易（相对）转移到 MT5，几乎是自动的。

您能为这个模型发布一个有时间安排的 EA 吗？

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeni Gavrilovi:

您能为这一模型发布带有时间安排的 EA 吗？

答案与第 2 篇文章中的相同，但您需要在终端中添加按时间开仓交易的限制，并且所有的

星期 和不同组合也一样。此外，在 MT5 中，倒计时的小时数向右移动 1，即如果在 python 中是第 4 个小时，那么在 MT 中就是第 5 个小时。

MqlDateTime hours;

void OnTick() {
//---
   if(!isNewBar()) return;
   TimeToStruct(TimeCurrent(), hours);
}

if(hours.hour == 5 && countOrders() == 0 && CheckMoneyForTrade(_Symbol,LotsOptimized(),ORDER_TYPE_BUY)) {
      if(sig < 0.5)
         OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask, 0, Bid-stoploss*_Point, Ask+takeprofit*_Point, NULL, OrderMagic);
      else if(sig > 0.5)
         OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid, 0, Ask+stoploss*_Point, Bid-takeprofit*_Point, NULL, OrderMagic);
      return;
   }

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky:

答案与第二篇文章中的相同，但在终端中需要添加按时间开仓交易的限制，仅此而已

星期 和不同组合也一样。此外，在 MT5 中，小时倒计时向右移动 1，即如果在 Python 中是第 4 个小时，那么在 MT 中就是第 5 个小时。

谢谢。

[[删除]]

太棒了！这是一个了不起的想法。我向你致敬，你是如此具有原创性和创造性!!!!！

[Dmi3]

有趣而贴近的话题。

如果能看到标准 MT5 测试仪在您选择的任何 FORTS 工具上通过应用此方法获得的最终净值，那将会非常令人好奇。

作为反馈，我已准备好发布我的季节性算法在所选工具上的净值:)