文章 "梯度提升（CatBoost）在交易系统开发中的应用. 初级的方法" - 页 5

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Maxim Dmitrievsky:
我知道
是我对阿列克谢说的。他以为是回忆
 
elibrarius:
这是我对阿列克谢。他认为这是记忆

例子之间的相互依赖也是一种记忆。如果把测试和训练混在一起，那么样本量就会减少，但这不是一个好办法，我同意，这样做是为了简单起见。

你会得到很多关于同一事物的例子，但不同的例子组是不平衡的。因此，在当前情况下会过度拟合，泛化效果很差

 

我们需要以某种方式检查信息泄漏。标签是在 10-15 条之前创建的，历史数据的深度为 250 条，在迭代过程中可能会出现某种偷看现象。

 
Rorschach:

我们需要以某种方式检查信息泄漏。标签是在 10-15 条之前创建的，历史数据的深度为 250 条，在迭代过程中可能会出现某种偷看现象。

MT5 测试仪不知道如何偷看。

 

顺便提一下，最近有一个关于指标影响的话题。
试着去掉MA，只对增量进行训练。也许只需让 MA 周期 = 1 即可。
如果由条形图构建的指标可以由 NS/forest/bust 重现，那么结果应该不会改变。

 
elibrarius:

顺便提一下，最近有一个关于指标影响的话题。
试着去掉 MA，只对增量进行训练。也许只需让 MA 周期 = 1 即可。
如果由条形图构建的指标可以由 NS/forest/bust 重现，那么结果应该不会改变。

在这个版本中，它完全可以在任何周期上进行训练，没有任何区别。运行 python 代码即可

当 MA 周期减少时，增加窗口大小是合理的。当持仓时间增加时，窗口大小也会相应增加。

MA 和增量完全没有必要，仅作为示例，您可以使用任何符号。
 

你好，马克西姆、

感谢您与我们分享这篇好文章！我对你的 python 代码做了一些改动，取得了一些不错的结果。基本上，我在这个实验中没有把训练期和测试期混在一起。

回溯测试、培训加测试期

我希望这不是偶然！:)我将尝试看看能否在 MT5 的策略测试器中重现这些结果。

谨致问候，Rasoul


编辑：

这是策略测试仪的结果，与上述结果类似！:)

战略测试结果



 
Rasoul Mojtahedzadeh:

你好，马克西姆、

感谢您与我们分享这篇好文章！我对你的 python 代码做了一些改动，取得了一些不错的结果。基本上，在这个实验中，我没有把训练期和测试期混在一起。

我希望这不是偶然！:)我将尝试看看能否在 MT5 的策略测试器中重现这些结果。

谨致问候，
Rasoul



嗨，Rasuol，很高兴您喜欢这篇文章。我想再写一篇相同主题的文章。如果您能分享一下您的经验，那将会非常有趣

 

我希望能在文章中看到一些选择常数的理由：MA_PERIOD =15、LOOK_BACK =250 和 add_labels(pr,10,25)。至少可以用一句话来说明："根据作者多年的经验......"

另外，我不明白如果 python 脚本不使用止损，而测试脚本设置了止损，那么你是如何在 python 和测试脚本中得到相同的报告的。

 
Stanislav Korotky:

我希望在文章中看到一些选择常数的理由：MA_PERIOD =15、LOOK_BACK =250 和 add_labels(pr,10,25)。至少可以用 "根据作者的长期经验...... "这样的措辞。

另外，我不明白如果 python 脚本不使用止损，而测试脚本设置了止损，那么你是如何在 python 和测试脚本中得到相同的报告的。

选择是随机的，就像 "不要太大也不要太小"。也就是说，没有任何依据，因为我不知道从哪里找。

止损可以设置为多头

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