文章 "开发和分析交易系统的最佳方法" - 页 7

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Denis Kirichenko:

你应该问问 你的上司否则你的下场会和谢尔盖-博特洛夫一样我是说被禁止

拜托，我什么事都不会发生的），最重要的是不要在文章中提及来源）。对我来说，最重要的是人们的意见）。你甚至可以给我其他机器人的例子，我会看看它们，如果我理解了其中的逻辑，我就可以写一篇文章，最后每个人都是好的）。

 

向作者表示敬意和感谢。我读了它，受益匪浅，乐在其中。不要对代码挑三拣四--它只是某种想法的说明。

我不清楚您是用哪个肩膀测试您那令人印象深刻的神秘代码的？这是一个很好的结果。希望今后能有更多细节。

 
AMK_robot:

向作者表示敬意和感谢。我读了它，受益匪浅，乐在其中。不要对 代码挑三拣四--它只是对一些想法的说明...

在程序员论坛上读到这样的东西，真是有趣...

 
AMK_robot:

向作者表示敬意和感谢。我读了它，受益匪浅，乐在其中。不要对代码挑三拣四--它只是对某种想法的说明。

我不清楚您是用哪个肩膀测试您那令人印象深刻的神秘代码的？这是一个很好的结果。希望今后能有更多细节。

实际上并没有什么令人印象深刻和神秘的东西）））代码总体上很笨拙）实际上是论坛成员在捣鬼）我不否认这一点。EA 的想法也行不通。我有成吨的 EA。这纯粹是为了举例说明。我将在文章开头展示如何编写一个接近表格的多货币。忘了这个专家顾问更好。接近新年将有一个更具体的文章。

 
Denis Kirichenko:

在编程论坛上读到这些 真有意思....

我更惊讶于 "完美的结果"))).代码***了他 DDD。嗯，这种事时有发生 ).遗憾的是，很少有人能理解这篇文章的内容。也许我太相信观众的兴趣了

 
好文章，感谢您花时间发表这篇文章。我已经掌握了系统开发步骤的主要思想，并将这些思想应用到了我的基于价格-动作的系统中。但是有几个部分我没有理解，比如模式的概念，如果您能在下一篇文章中做更多解释就更好了。
 
Martian4x:
好文章，感谢您花时间发表这篇文章。我已经掌握了系统开发步骤的主要思想，并将这些思想应用到了我的基于价格-动作的系统中。但是有几个部分我没有理解，比如模式的概念，如果你能在下一篇文章中做更多解释就更好了。
模式的想法并不是基于为算法提供更多变化。 这并不能保证一定会有结果，但会提供更大的成功机会。 这里的问题是没有保证，我们只能最大限度地利用我们的想法，同时你需要记住，如果最后没有光，那么很有可能值得换一个想法。我已经完成了很多文章。 很多还没有翻译，请关注论坛新闻，它们迟早会被翻译出来的

.

 
理论上一切都是正确的。只是在实践中发现，理论上正确的系统几乎没有任何结果。这不是我的观点。这些结论来自于对采用长期策略的成功交易者的交易方法的分析。我的信号只是根据风险程度来划分的。风险越大，缩水的可能性越大，但收益也越大。....。
 
  • 线性因子 = 最大偏差/期末余额
  • MaxDeviaton = Max(MathAbs(余额[i]-平均线))
  • 平均线=起始余额+K*i
  • K=(EndBalance-StartBalance)/n
  • n - 测试中的交易数量

感谢作者。我和很多人一样，一直最关注利润增长的线性。我用这种形式进行优化，虽然没有额外的类和其他复杂因素（我不知道如何做到这一点）。在每次交易 DEAL_ENTRY_OUT 之后，我都会在 OnTradeTransaction() 中计算余额并填充数组，然后在 OnTester() 中将其与理想线进行比较。在一次运行中有效。我增加了切换自定义标准的可能性。我还使用了与理想平衡线的平均偏差 变量和与理想平衡线的 ecuaiti 偏差变量。我同意，与其他标准相比，"曲线平坦度"))能最好地反映系统未来的性能，但当然不是 100%。

在OnTester() 中， 我 还通过将LinearFactor 归零， 摒弃了 "交易次数少 "和 "期望值小 "等不必要的变体，因此优化器也不会使用这些基因，而是专注于 "更正确 "的结果。

再次感谢。

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