文章 "开发和分析交易系统的最佳方法" - 页 4

新评论
 
Denis Kirichenko:

也就是说，12 行代码毫无意义。这就是效率和优化的问题 :-)

.....

尤金，顺便说一句，有这样一个函数CopyRates()。

也就是说，如果按如下方式编写上述代码：

bool CalcAllMQL5Values(const int CandlesE,MqlRates &data[] )//数组重新计算
  {
     return(CopyRates( _Symbol, _Period, 0, CandlesE, data)>0);
  }

那么文章作者的计算就正确了（更少的代码 = 更多的 TS 利润）

;)

SUS：变量名也应简短，这将提高效率.....。


我现在要走了，用文章作者的话说--讨厌这个话题，我想这就是它的名字，我不确定这是不是我想做的。

 
Igor Makanu:

也就是说，如果我们将上面的代码编写如下

那么作者的计算就正确了（更少的代码 = 更多的 TS 利润）。

;)

SZY：变量名也应简短，这将提高效率....。


我要走了，用文章作者的话说就是--讨厌这个话题，我想这就是它的名字，我不确定这是不是我想要的。

你只是不明白文章的重点，它不是关于编程的，我是指没有重复的代码行。告诉我，为什么我需要摆弄和发明一辆一切正常的自行车？你忽略了一个事实，那就是这一切都是在测试人员策略 的框架内进行的，在这个框架内，提高警惕没有任何意义，而你的所有检查，好吧，你会去做，那又怎样？你会得到 19 点，而不是 20 点期望矩阵。这对你真的那么重要吗？你这样做毫无意义。

 
你想从文章中得到什么，你知道自己想要什么吗？请回答这个问题。既然我们在对话，那就讲讲道理吧。
 
Aleksey Vyazmikin:

没有对公式本身进行分析或检查其构造的正确性。

至于它们的构造逻辑，我在前面已经写过，如果用户有能力产生新的想法，这种方法就有生命力。

当然，任何智能交易系统都有其自身的逻辑，都有一套从一个智能交易系统传递到另一个智能交易系统的功能，而且这些功能是不变的，但产生市场进入的 附加逻辑可以是不同的，我同意，如果在初始阶段通过简单的规则和足够数量的进入就能带来利润，那么在基本策略上增加相同数量的不等式（代码行），从中榨取更多利润的机会就会更大。这种对想法的基因选择并不意味着被抛弃的想法是坏的，而是意味着开发（进化）这些想法需要更多的时间，而人类拥有的时间是有限的。

阿列克谢说对了。很高兴有这样的人

 
"比如，K是什么？"- 丹尼斯，特别是对你来说，K 是你击键速度的系数。要把所有东西都考虑进去并嚼碎是很难的。如果你有任何问题，我都可以回答。我不是在逃避回答，而是随时准备回答任何问题。你可以换一种写法：K = 1/K0 ，其中 K0 是 K 的类比，唯一的区别是 K0 越大，K 越小，最后的时间就越少。这些技能是无法传授的。这是你掌握数学仪器的水平，也是你分析数据、将数据转化为公式并在实践中检验的能力。事实上，学院会教很多东西，但我现在还不是在写书。如有需要，我会更详细地介绍一切。
 

尤金，你似乎是个技术人员...那么，关于优化问题...我有一些自己的想法...

最直观的东西就是图表。我们可以看到曲线，看到依赖关系，看到需要优化的领域、内容和位置...很遗憾您的材料中没有这个....。

当然，要做到这一点，我们需要了解描述我们感兴趣的那种关联法则的曲线...

我粗略估计了一下搜索和提炼盈利策略的资源成本：很有可能我们面对的是一个对数规律。




在 X 轴上是所有的劳动力成本，在 Y 轴上是策略的收益。


那么问题来了。我们应该在哪一点上停止[x,y]？感兴趣的开发人员的有趣观点...

 
Denis Kirichenko:

我粗略估算了一下寻找和完善盈利战略的资源成本：我们很有可能面对的是一个对数法则。

X 轴为所有劳动力成本，Y 轴为策略收益。


那么问题来了。我们应该在什么时候停止 [x,y]？感兴趣的开发人员的有趣观点...

我在某些类型的 TC 上已经停滞了很长时间。不过，有些类型的 TC 我甚至还没有尝试过。也许，当在之前的方向上没有进展时，转向不可知的方向是有益的。

 
Denis Kirichenko:

尤金，你似乎是个技术人员...那么，关于优化问题...我有一些自己的想法...

最直观的东西就是图表。我们可以看到曲线，看到依赖关系，看到需要优化的领域、内容和位置...很遗憾，您的材料.... 中没有这一点。

当然，要做到这一点，我们需要看到描述我们感兴趣的关系规律的曲线...

我粗略估计了一下找到并完善一个有利可图的策略所需的资源：很可能我们面对的是一个对数法则。




X 轴为所有劳动力成本，Y 轴为策略收益。


那么问题来了。我们应该在什么时候停止 [x,y]？感兴趣的开发人员的有趣观点...

这里不需要一阶导数和二阶导数，它们不会给你带来任何帮助。如果一阶导数有零，它们会有帮助，但在这里符号不会改变。第一个导数将帮助您找到极值，第二个导数将帮助您找到极值的类型（波谷或波峰）。

  • 1) 从可接受的最小收益开始，在收益最小的变量处停止，即最小值 a=a(X0)。
  • 2) 寻找综合指数的极值，例如 A(x)=a(x)/x ，它基本上反映了时间利用的效率。极值应位于区间 [X0,X1]。 X1 是您为 1 个交易系统输入的最大劳动力。也就是说，你有一个参数值区间，你应该在这个区间内寻找最大值 A(x)。(已经是综合指数，而不是初始指数）。
  • 3) 您可以从一个舒适的返回值开始说 a=a(X2)，在这个返回值中，您不会有任何怀疑，交易将是舒适而没有风险的，当达到这个指标时，您只需取 X2。X2 是您的函数在最近的舒适性能指标处的参数

就我个人而言，如果我珍惜我的时间，我会选择第二种方案，因为时间非常宝贵。

 
fxsaber:

在某些类型的 TC 上，我已经停滞了很长时间。然而，有些类型的 TC 甚至还没有尝试过。或许，当在之前的方向上没有进展时，转向未知的方向是有益的。

你的想法是对的）。这更是一个哲学问题）。如果你没有成功，那就尝试新的东西，当然这并不总是发生，但通常在你的大脑皮层下会有一种感觉，你只是在浪费时间。

 
您对 2020 年 9 月 20 日的私人信件置若罔闻。您至少可以只说两个字--您的意见。
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