文章 "检测超买/超卖区域的方法。 第一部分"

 

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超买/超卖区域是某种市场状态的特征,可由证券价格的疲软变化来区分。 这种负面变化会明显发生在任何尺度趋势发展的最后阶段。 由于交易中的利润价值直接取决于尽可能覆盖更广趋势幅度的能力,因此在任何证券交易中,探测此类区域的准确性是一项关键任务。

取决于识别超买/超卖区域的准确性(始终是概率估算,即预测),有三种不同类型的预测:早期预测,准确预测,和延迟预测。 作为定义预测类型的标准,我们采用趋势的最大值 — 它始终是支撑分形极值,此后于该处发生逆反(或调整,其幅度对于采用的交易策略至关重要)。 因此,预测点越接近此标准(按时间,或幅度),则超买/超卖区域出现的预测就越准确。

实际上,我们在谈论趋势末期的预测类型,这取决于检测超买/超卖区域的准确性。

我们来研究一下,以超买为例(USDCAD,D1):


趋势末期预测类型

图例 1. 趋势末期预测类型,取决于识别超买区域的准确性


图例 1 展示了用各种指标探测超买区域获得的三个红点。 红点从左到右:1 — 早期预测,2 — 准确预测,3 — 延迟预测。

显然,如果您仍有持仓,则“逼近”趋势极值(对趋势末期的准确预测)是一个理想的离场方案。 因此,预测超买/超卖区域的准确性,与其极值相关,直接影响在金融市场里进行交易的效率。

作者:Aleksandr Masterskikh

 
找区域通常很麻烦。谢谢
 
这个话题非常重要,但本文对它的探讨却相当肤浅:作者根据个案,并考虑到符合其推理的指标,得出了一些粗略的结论。
首先,要进行这样一项全面的研究,您需要一个数据库;也就是说,作者应首先对过去 10 年中至少 50 种趋势进行分类(标注起点/终点),并对工具(货币、指数、商品)进行统一覆盖;并且采用可复制的格式(如使用 fxsaber 的虚拟)。为了避免小题大做,您应该采用 2 个月或更长时间的走势。
其次,在此基础上,有必要对具有标准参数的指标进行研究,将其视为 "参考 "米(即不要首先尝试将 "米 "与单独的建筑物相匹配,而是用一米来测量所有建筑物);然后才能就标准指标对某些情况和工具类别的适用性/不适用性得出结论。
 
导致的结果:作者根据有偏见的例子得出了错误的结论。
例如,作者得出的结论是 RSI 指标运行缓慢,毫无用处。这是一个基于单一例子的错误结论,没有深入研究指标的本质。随机指标以当前价格 与前一波动的线性比例来衡量超买和超卖,而 RSI 指标衡量的是波动的幅度,并且是指数型的(即最后的 "喷发 "会被评估得更高)。凭借其优势,RSI 是衡量 "市场精神错乱 "的绝无仅有的指标,因此非常适合以参与者的恐慌行为为特征的趋势结束类型。就工具而言,它适用于商品和个股,但 RSI 在指数上的效果很差,因为指数很少在大的精神错乱时出现(RTS 是个例外,因为它存在货币乘数,这使它与普通股票指数不同)。
 
Sergey Lebedev:
导致的结果:作者根据有偏见的例子得出了错误的结论。
例如,作者得出的结论是 RSI 指标运行缓慢,毫无用处。这是一个基于单一例子的错误结论,没有深入研究指标的本质。随机指标以当前价格 与前一波动的线性比例来衡量超买和超卖,而 RSI 指标衡量的是波动的幅度,并且是指数型的(即最后的 "喷发 "会被评估得更高)。由于其强度,RSI 是一种震荡后的 "市场精神错乱 "衡量指标,在同类指标中独一无二,因此非常适合以参与者的恐慌行为为特征的趋势结束类型。就工具而言,它适用于商品和个股,但 RSI 在指数上的效果很差,因为指数很少在重大精神错乱的情况下展开(RTS 是个例外,因为它存在货币乘数,这使它与普通股票指数不同)。

很高兴能从一位大专家那里得到交易账户翻倍甚至三倍的估算(至少你们的广告是这么说的)。

但我没有看到您关于一般分析,特别是关于 RSI 指标的任何作品。

我在文章中指出,RSI 指标作为信号指标的效果很差,这首先是基于对 RSI 数学公式的分析。文章对此进行了详细描述,即使是初学者也能理解。此外,我个人在各种交易系统中使用 RSI 的经验(超过 10 年)也证实了我的结论。

至于你说我所谓的 "没有深入研究指标本质 "的结论,事实恰恰相反--对数学公式的分析是对指标本质的深入研究。但你并没有表现出这种深入,而只是毫无根据的指责。

你能向世人展示你基于 RSI 的创造成果吗?您是存款翻倍(或三倍)的专家!

 
bankova.elizabet:
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感谢您对我作品的关注!感谢您对我作品的关注

 
Aleksandr Masterskikh:

我在文章中指出,在 RSI 指标的部分,有一种观点认为,作为信号指标,RSI 指标的作用较弱,这首先是基于对 RSI 数学公式的分析。文章对此进行了详细描述,即使是初学者也能理解。此外,我在各种交易系统中使用 RSI 的个人经验(超过 10 年)也证实了我的结论。

为什么您使用一个在您看来无效的指标长达 10 年之久?

 
Aleksey Vyazmikin:

你为什么要使用一个你认为无效的指标 10 年?

我说的是在测试中使用传统指标(包括 RSI)的各种 TS 的经验。

仅凭这些测试结果,我无法将这些系统用于实际交易。

 
Aleksandr Masterskikh:

这是关于在测试中使用各种 TS 和传统指标(包括 RSI)的经验。

仅凭这些测试结果,我无法将这些系统用于实际交易。

在我看来,指标的作用不在于其数学公式,而在于其受欢迎程度。

根据我的经验,RSI 是最好的指标之一,但在不同的图形表示法中--有很多有用的信息。

 
Aleksandr Masterskikh:

很高兴能得到一位主要专家对交易账户翻倍甚至三倍的评估!

亚历山大,我很惊讶在您的评论中看到,您在回应对您的 "研究 "的建设性批评时,对我的个人资料进行了拆解。你这种原始的反应让所有人都看到了你智力水平的低下。
此外,你在文章中引用了众所周知的 RSI 指标公式,从而理解了 RSI 指标的工作原理,这种说法纯属无稽之谈。这里没有任何分析--只有你肤浅的推理,并以那些趋势反转的例子作为佐证,而在这些反转中并没有出现恐慌性抛售/买入。我刚刚给你写了关于 RSI 测量本质的信。
做一个趋势目录,研究 100 多个案例,你就会明白,任何趋势都是一种心理现象,而不是数学物理要素。
此外,你已经设计了 10 多年的 slivators,愚蠢地将标准指标代入其中--这并不让我感到惊讶,这是算法人群的常态。所以,你关于 10 年来毫无意义的挑选的论点并不是论点。
遗憾的是,这里没有读者对文章的评分--从偏见和错误结论的 程度来看,你的文章是评分最低的。
 
Sergey Lebedev:
亚历山大,我非常惊讶地看到,你在评论中对我的个人资料进行了拆解,以回应对你的 "研究 "提出的建设性批评--这完全是幼儿园的做法。你如此原始的反应向所有人展示了你的智力水平之低。
此外,你在文章中引用众所周知的 RSI 指标公式,声称自己已经理解了 RSI 指标的工作原理,这种说法纯属无稽之谈。这里没有任何分析--只有你肤浅的推理,并以那些趋势反转的例子作为佐证,而在这些反转中并没有出现恐慌性抛售/买入。我刚刚在信中向您介绍了 RSI 测量的本质。
做一个趋势目录,研究 100 多个案例,你就会明白,任何趋势都是一种心理现象,而不是数学物理要素。
此外,你已经设计了 10 多年的 slivators,愚蠢地将标准指标代入其中--这并不让我感到惊讶,这是算法人群的常态。所以,你关于 10 年来毫无意义的挑选的论点并不是论点。
遗憾的是,这里没有读者对文章的评分--从偏见和错误结论的 程度来看,你的文章是评分最低的。

我的智力水平不是由你来评判的。例如,我的上一篇文章有多种语言的 6 万多名读者,根据英语读者的意见,这篇文章排在前十位。

但您的水平并不明确--有必要这样评价 RSI 指标:"同类 指标中唯一一个衡量'市场精神错乱'的 指标"你真是个天才!

您提供的交易信号据说可以使存款翻倍(3 周内)和翻两番(5 个月内)。你可能是在 RSI 指标的帮助下实现这一目标的,而你却如此热心地为 RSI 指标辩护?严肃的交易者(我为投资公司和银行工作)已经很久没有使用传统指标作为他们的主要工具了。也许这对你来说是新闻?

现在说说我的交易系统,据称这些系统会耗尽存款,你见过我的交易系统吗?你见过我的交易系统吗? 没有,你没见过,也无法看到。它们根本没有指标!我当然没有卖给你任何东西。所以,这里又是错误信息!

现在说说趋势。你又来了--"趋势是一种心理现象,不是数学物理的要素"。

"数学物理"--甚至与金融市场有关--很酷!你在文章中哪里看到过这样的说法?不正确!

如果您仔细阅读了这篇文章,您就会意识到,这篇文章的读者群是金融市场的广大参与者,尽管如此,他们仍在使用传统指标。我只是表达了我的观点(在我看来,非常有道理),即 RSI 指标最好不要用作信号指标,而是用作一般过滤器(即最好由其他指标来确定进入点)。仅此而已。