文章 "评估分形指数和Hurst指数预测金融时间序列的能力"

MetaQuotes 2019.07.15 06:37

有关金融数据分形行为的研究表明，在经济时间序列看似混乱的行为背后，存在着参与者集体行为的隐性稳定机制。这些机制可以导致交易所出现价格动态，从而定义和描述价格序列的具体属性。应用于交易中，能够有效、可靠地估计尺度和时间框架内的分形参数的指标，具有一定的实用价值。

我们称之为指标，要求评估600天，评估窗口64个点。结果包含536个分形指数值，如图6所示。

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图6 俄罗斯天然气工业股份公司收盘价及分形指数评价结果

该图显示了指数值与价格行为的相关性，指数图的蓝色对应于系统的趋势状态，表明趋势的稳定性和预测未来行为的能力。紫罗兰色表示“粉色噪音”类型的抗持久性，对应于“负”记忆和平坦。黄色对应“布朗运动”，即运动是随机的，无法预测。