文章 "评估分形指数和Hurst指数预测金融时间序列的能力"
我读了这篇文章，但我并没有看到我在读文章标题时所期待的东西：预测金融 BP 的可能性在哪里？
SSA 从何而来？
我认为文章中没有提到 SSA，资料来源中需要 SSA 吗？
如果需要，那么你可能应该去市场上找作者，我去年问过他https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848。
- 2017.04.28
- www.mql5.com
我读了这篇文章，但我并没有看到我在读文章标题时所期待的东西：预测金融 BP 的可能性在哪里？
可预测性，它是存在的。
文章似乎没有提到 SSA，资料来源中需要它吗？
如果是，那么可能在市场上你需要去找作者，我去年问过他https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848。
所以我问作者）））。
SSL 目录中有一个 includnik - 在所附档案中。
我读了这篇文章，但我没有看到我在读文章标题时所期待的东西：预测金融 VR 的可能性在哪里？
不明白这篇文章讲的是什么。也许还会有续集......
赫斯特指数 无法以任何方式测量 "分化"。它可以用来评估 BP 的持久性/反持久性，不多也不少。当然，市场中不存在 "粉红噪声 "和 "负记忆"。
任何 Hurst 指数都能描述布朗运动，而不仅仅是黄色（H != 0.5 时的分数），而且除了长期依赖关系外，绝不能说明市场 "记忆 "的存在与否。
此外，在 64 点窗口中谈论 "记忆 "一般来说是不严肃的。一个过程要么本身有记忆（而且是长程记忆，涉及整个过程的深度），要么根本没有记忆。最初，Hurst 和 R\S 被正确地解释为趋势成分形式的长程依赖性。但随着窗口变小，它就完全失去了常识性（窗口越小，该指标的意义就越小）。
只用一个收盘价来评估金融 BP 的分形有多正确？
SZY: 我在 hubra 上读 过一篇 关于用箱数维度计算分形维度的文章，在我看来它更正确，不过也许我更喜欢 hubra 上材料的表述风格 ))))。
- habr.com
文章似乎没有提到 SSA，资料来源中需要它吗？
如果需要，那么你可能应该去市场上找作者，我去年问过他https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848。
本文中的指标不需要 SSA。所有代码都附在文中。
新文章 评估分形指数和Hurst指数预测金融时间序列的能力已发布：
有关金融数据分形行为的研究表明，在经济时间序列看似混乱的行为背后，存在着参与者集体行为的隐性稳定机制。这些机制可以导致交易所出现价格动态，从而定义和描述价格序列的具体属性。应用于交易中，能够有效、可靠地估计尺度和时间框架内的分形参数的指标，具有一定的实用价值。
实际数据指标操作演示
图6 俄罗斯天然气工业股份公司收盘价及分形指数评价结果
该图显示了指数值与价格行为的相关性，指数图的蓝色对应于系统的趋势状态，表明趋势的稳定性和预测未来行为的能力。紫罗兰色表示“粉色噪音”类型的抗持久性，对应于“负”记忆和平坦。黄色对应“布朗运动”，即运动是随机的，无法预测。
作者：Roman Korotchenko