文章 "评估分形指数和Hurst指数预测金融时间序列的能力" - 页 2 12345 新评论 Igor Makanu 2019.05.30 14:33 #11 Roman Korotchenko:本文中的指标不需要 SSA。所有代码都附在文中。好的，谢谢，我周末会在终端上看看代码，这个主题很有趣 Aleksandr Masterskikh 2019.05.30 14:57 #12 Maxim Dmitrievsky:不明白这篇文章讲的是什么。也许会有续集赫斯特指数无法以任何方式测量 "分化"。它可以用来评估 BP 的持久性/反持久性，不多也不少。当然，市场中不存在 "粉红噪声 "和 "负记忆"。任何 Hurst 指标都能描述布朗运动，而不仅仅是用黄色（H != 0.5 时的分数）来描述，而且除了长期依赖关系外，决不会暗示市场 "记忆 "的存在与否。此外，在 64 点窗口中谈论 "记忆 "一般来说是不严肃的。一个过程要么本身有记忆（而且是长程记忆，涉及整个过程的深度），要么根本没有记忆。最初，Hurst 和 R\S 被正确地解释为以趋势成分形式存在的长程依赖性。但随着窗口的缩小，它就完全失去了常识性（窗口越小，这个指标的意义就越小）。没错，市场中不存在 "粉红噪声 "或 "负 "记忆。而在金融市场中，分形实际上是完全不同的： - 分形是基本结构的边界（脉冲均衡理论显示了结构的形状）、 - 这种结构是明确的，不会消失（如 TA 数字或艾略特波浪）。 也就是说，分形只应结合这种形式来考虑。 因此，任何赫斯特指标 都无法准确判断市场价格的动态。 Dmitriy Skub 2019.05.30 18:25 #13 Roman Korotchenko:本文中的指标不需要 SSA。所有代码都附在文本中。您认为这是什么？小心点） can't open "...MQL5\Include\SSA\FileDataPrinter.mqh" include file Fractal Index.mq5 14 11 Roman Korotchenko 2019.05.31 02:28 #14 Dmitriy Skub: SSA 从何而来？文章中没有使用奇异分析法。这里使用的是分形指数，用来断定是否可以进行预测以及预测是否稳定。预测方法是下一步。从作者的文章中可以看出，并不需要复杂的方法。只要指数小于 0.5，趋势就会继续发展（以天为单位），而指数大于 0.5 - 就应该做好反转的准备。但我计划结合 SSA 和分形估计来开发指标和智能交易系统，它们的功能有可能会增强。 Roman Korotchenko 2019.05.31 02:32 #15 Dmitriy Skub:你觉得这是什么？小心点）划掉这一行这是调试时留下的。谢谢你的提示，我已经改正并上传了，编辑部会跳过它，不会有问题的。 Dmitriy Skub 2019.06.01 15:19 #16 Alexander_K:老爹为了让你不用太担心赫斯特指数，我附上了一本书--看看他们是怎么说的。另一个问题是，细分指标必须存在于 TS 中。但它是赫斯特指数吗？我认为不是...对几个这样的指标进行比较分析 - 这样会更有趣。还有，别忘了样本量--这个值绝对不能随便选，只是为了好玩。 妈妈提醒我一下，你现在的偶像奥尔洛夫在《福布斯》的什么位置？我没找到。 Dmitriy Skub 2019.06.01 16:23 #17 Alexander_K:迪米特里，你是在炫耀你从未有过的机智吗？我不是说这篇文章笨得像一扇门（虽然这句话也有道理），我只是建议作者对不同样本量的不同故障指标进行比较分析。仅此而已。只是按照你的风格写的--所以照照镜子吧。不喜欢这幅画吗？） 你不明白文章中的计算方法。对不对？ 关于作者 - 他在代码中没有正确计算分形指数。而你--调试、调整。 Roman Korotchenko 2019.06.02 04:10 #18 这个话题和这篇文章引起了讨论，这是非常有趣的。然而，在这些讨论中，商业和实质性的部分确实较少。为了使讨论更加有用和务实，我建议先了解一下讨论的基础--Starchenko N. 的论文。c. 混沌时间序列的分形指数和局部分析。由于 Starchenko 本人也在工作，而且他的算法已成功应用于 CJSC "Intrust Financial Company"，因此您应该了解并思考这项工作，并学会如何通过大门。这篇论文更详细地讨论了 "彩色噪声"、计量经济学 中的应用、不一致性和有把握的预测。 德米特里-斯库布（Dmitriy Skub ）写道，代码中对分形指数的计算有误。我想知道更多有关错误的信息，以便进行修复（或者最好能提供一个测试数据集及其指数值）。Dmitriy 的评级和经验值得尊敬和信赖，可以与他讨论此类问题。 附加的文件： dwyxifz1s_oqjg1tg8.zip 1662 kb Dmitriy Skub 2019.06.02 10:46 #19 Alexander_K:我是在向这位叔叔，也是在向你指出样本量的重要性，而你可能不知道如何计算样本量。还是说你已经认为自己是老师了？:)))最重要的不是样本量，而是一个适当的模型（这里指的是市场），其他一切都要从这个模型 出发。你没有。 我有--不是严格意义上的科学证明，而是每天的经验证实（每天是指每个交易日，无一例外）。 我教过任何人吗？我只是想帮忙。出于某种原因，你就是这么认为的）。 Dmitriy Skub 2019.06.02 10:47 #20 Alexander_K::)))太搞笑了。等着瞧吧。老师一定会给你写 "解决方向 "的。 没必要针对个人，亚历克斯。你错了。 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
本文中的指标不需要 SSA。所有代码都附在文中。
好的，谢谢，我周末会在终端上看看代码，这个主题很有趣
不明白这篇文章讲的是什么。也许会有续集
赫斯特指数无法以任何方式测量 "分化"。它可以用来评估 BP 的持久性/反持久性，不多也不少。当然，市场中不存在 "粉红噪声 "和 "负记忆"。
任何 Hurst 指标都能描述布朗运动，而不仅仅是用黄色（H != 0.5 时的分数）来描述，而且除了长期依赖关系外，决不会暗示市场 "记忆 "的存在与否。
此外，在 64 点窗口中谈论 "记忆 "一般来说是不严肃的。一个过程要么本身有记忆（而且是长程记忆，涉及整个过程的深度），要么根本没有记忆。最初，Hurst 和 R\S 被正确地解释为以趋势成分形式存在的长程依赖性。但随着窗口的缩小，它就完全失去了常识性（窗口越小，这个指标的意义就越小）。
没错，市场中不存在 "粉红噪声 "或 "负 "记忆。而在金融市场中，分形实际上是完全不同的：
- 分形是基本结构的边界（脉冲均衡理论显示了结构的形状）、
- 这种结构是明确的，不会消失（如 TA 数字或艾略特波浪）。
也就是说，分形只应结合这种形式来考虑。
因此，任何赫斯特指标 都无法准确判断市场价格的动态。
本文中的指标不需要 SSA。所有代码都附在文本中。
您认为这是什么？小心点）
SSA 从何而来？
文章中没有使用奇异分析法。这里使用的是分形指数，用来断定是否可以进行预测以及预测是否稳定。预测方法是下一步。从作者的文章中可以看出，并不需要复杂的方法。只要指数小于 0.5，趋势就会继续发展（以天为单位），而指数大于 0.5 - 就应该做好反转的准备。但我计划结合 SSA 和分形估计来开发指标和智能交易系统，它们的功能有可能会增强。
你觉得这是什么？小心点）
划掉这一行这是调试时留下的。谢谢你的提示，我已经改正并上传了，编辑部会跳过它，不会有问题的。
老爹
为了让你不用太担心赫斯特指数，我附上了一本书--看看他们是怎么说的。
另一个问题是，细分指标必须存在于 TS 中。但它是赫斯特指数吗？我认为不是...对几个这样的指标进行比较分析 - 这样会更有趣。还有，别忘了样本量--这个值绝对不能随便选，只是为了好玩。
迪米特里，你是在炫耀你从未有过的机智吗？
我不是说这篇文章笨得像一扇门（虽然这句话也有道理），我只是建议作者对不同样本量的不同故障指标进行比较分析。仅此而已。
只是按照你的风格写的--所以照照镜子吧。不喜欢这幅画吗？）
你不明白文章中的计算方法。对不对？
关于作者 - 他在代码中没有正确计算分形指数。而你--调试、调整。
这个话题和这篇文章引起了讨论，这是非常有趣的。然而，在这些讨论中，商业和实质性的部分确实较少。为了使讨论更加有用和务实，我建议先了解一下讨论的基础--Starchenko N. 的论文。c. 混沌时间序列的分形指数和局部分析。由于 Starchenko 本人也在工作，而且他的算法已成功应用于 CJSC "Intrust Financial Company"，因此您应该了解并思考这项工作，并学会如何通过大门。这篇论文更详细地讨论了 "彩色噪声"、计量经济学 中的应用、不一致性和有把握的预测。
德米特里-斯库布（Dmitriy Skub ）写道，代码中对分形指数的计算有误。我想知道更多有关错误的信息，以便进行修复（或者最好能提供一个测试数据集及其指数值）。Dmitriy 的评级和经验值得尊敬和信赖，可以与他讨论此类问题。
我是在向这位叔叔，也是在向你指出样本量的重要性，而你可能不知道如何计算样本量。还是说你已经认为自己是老师了？:)))
最重要的不是样本量，而是一个适当的模型（这里指的是市场），其他一切都要从这个模型 出发。你没有。
我有--不是严格意义上的科学证明，而是每天的经验证实（每天是指每个交易日，无一例外）。
我教过任何人吗？我只是想帮忙。出于某种原因，你就是这么认为的）。
:)))太搞笑了。等着瞧吧。老师一定会给你写 "解决方向 "的。