文章 "在交易中应用 OLAP(第 1 部分)：在线分析多维数据" - 页 3

新评论
 
Aleksandr Masterskikh:

我刚才写道，最近，与市场动态分析无关的、不涉及交易，而涉及次要事物（处理现成交易结果的服务等）编程的文章变得很流行。

当然，你也需要这些，但主要任务是交易本身，找到进入市场 的算法（以及这些算法的编程）。

写就对了。有什么阻碍？还是判断更舒服？
 
Artyom Trishkin:
写下来吧。碍事的是什么？还是评判更舒服？

我确实在写作--你可以看看我的文章。但我没看到你的文章（关于交易本身，而不是以图书馆的形式处理二级数据）。

 
Aleksandr Masterskikh:

我确实写过文章--你可以看看我的文章。但我没看到你的文章（关于交易本身，而不是以图书馆的形式处理二级数据）。

15 年和 17 年。两篇文章。你还怨恨没有足够的人写关于交易的文章。我告诉你，如果有需求和愿望，就去填补空白。

是什么阻碍了你这样做？ 这就是问题所在。

 

对于纯粹的交易辩护者，我再重复一遍--具体写出缺少什么。不接受抽象的论点。在提出一个主题之前，请确保目前还没有相关文章。也许 "交易 "是指有关策略、指标、资金管理、交易处理、网格、多货币分析、测试和优化、与外部分析软件集成等方面的信息？所有这些都已经讨论过很多次了。我撰写的主题没有可用的资料，我自己也亲自制作了这样的工具。特别是，OLAP 作为分析交易系统各部分指标的一种手段，为交易或优化 报告补充了明显缺失的信息。从好的方面来说，所有这些都应该是内置的。如果有人不同意，那是他/她的问题。请写在出版物主题中，而不是在本文的讨论中。

 
好文章。缺少的是评估 EA 参数在超过 3 个参数的情况下对结果的影响。或参数的最佳组合。对多维性的理解还很遥远。进入或退出的 2 个参数通常不会产生结果，3 个参数已经很难估计，而 4 维马鞍更是难上加难。可调优化是件好事。它更接近于交易))))
 

什么都不缺，即根本不清楚文章在讲什么。在这里，人们应该对空性的规律有一定的了解，放弃抽象的推理，提出自己对空性的具体主张。

与 TC 直接相关的话题很有意思，研究。个人而言。

 
讨论与技术资源不匹配。这篇文章非常出色！
 
Artyom Trishkin:

15 年级和 17 年级两篇文章。你还抱怨写交易的人不够多。我说，如果有需求和愿望，就填补空白。

是什么阻止了你这样做？ 这就是问题所在。

是的，我有两篇关于交易的文章。

顺便说一下，根据英语读者的统计，我的文章 "如何降低风险...... "排在前十名（多种语言至少有 6 万名读者，这不是一个坏结果）。

我的意思是说，写两篇能帮助很多人开发交易系统的文章，总比写 100 篇几乎对算法交易毫无帮助的关于图书馆的文章要好。

市场动态是极其复杂的（它是一个非平稳过程），这就是为什么我对一些程序感到惊讶，其中一行是市场分析，1000 行是可疑服务的代码。

我确信，资源（www.mql5.com， 绝对是业内第一资源）的目标是普及算法交易，而不是为了编程而编程。

 

我在此附上一个 OLAP 类简单封装器的示例。该封装器可以嵌入到您的 EA 中，以便在测试器中的单次测试结束时即时分析交易历史。

要选择所需的分析部分（选择器）和聚合类型，可以在 EA 的 OnDeinit 中使用该包装器，类似于这样：

void OnDeinit(const int)
{
  OLAPStats stats(SELECTOR_SYMBOL, FIELD_NONE, SELECTOR_PROFITABLE); // 根据需要选择选择器和字段
  stats.setAggregator(AGGREGATOR_COUNT); // 选择聚合器，例如：stats.setAggregator(AGGREGATOR_PROFITFACTOR, FIELD_PROFIT_POINTS)；
  stats.setSorting(SORT_BY_VALUE_DESCENDING); // 可选择排序顺序
  // MyOLAPStats 回调； // 可选的 "显示 "自定义实现
  stats.process(/*&callback*/);
}

OLAP 可用于按某些属性分割数据，标准测试仪报告 不提供这些属性（例如，按符号、持续时间等分类的利润）。

所有依赖项（所需头文件）可在文章中找到。略有更新的 OLAPcube.mqh 和 Converter.mqh 也附在后面。

附加的文件：
OLAPstat.mqh  12 kb
OLAPcube.mqh  42 kb
Converter.mqh  1 kb
123
新评论