文章 "将您的线性交易系统提升为幂交易系统"
感谢您撰写这篇有趣的文章，约尔迪。我想补充以下几点：代码实现的固定分数法假定交易时间是无限的，而每个人的交易时间最终都是有限的，这一点非常关键。例如，如果你的时间跨度是 1 个周期、1 次交易、1 次游戏，那么你的期望值在风险为 100% 时达到最大（假设期望值为正，这本身就是 "时间跨度 "的函数，我将其称为 Q 变量）。
随着期数/交易次数/游戏次数的增加，这一点会从 1.0 开始 "向左 "移动，并逐渐趋近于最佳 f 值（如果凯利标准解允许损失不是工具或赌注的[相当任意的]成本，那么凯利标准解就是相同的答案）。
不过，对大多数交易者来说，更重要的是曲线上的其他临界点--所有这些临界点都可以用 MLQ5 计算出来。这些点比峰值更保守，对交易者来说才是真正的最佳点，因为这些点能使风险调整后的收益最大化（而峰值只是使收益最大化，不考虑任何因素）。这些点中的第一个是曲线的拐点 nu，在这里，边际收益增加与边际风险增加的关系达到最大化。在 nu 和峰值之间还有一个点，即 zeta，在这里，相对于风险的收益最大化。因此，大多数交易者都希望处于 nu 和 zeta 之间。我并不想推销任何东西，也不想把网络流量引向任何地方，只是想分享一下我的想法，但在 "相关论文 "标签（拐点论文、21 点论文，以及本月即将发表的一篇论文，也将发布在这里）以及《2012 年风险机会分析》一书中，还有很多关于 www.ralphvince.com 的内容。
概括地说，这两个点、nu 和 zeta，就像峰值本身一样，都是 Q 的函数、视野的函数、某人的市场活动时间长度的函数。这就顺理成章地引出了开始交易时最重要的两个问题：
您的目标是什么？
你想在多少个周期内（周期长短由用户决定）实现这一目标？
一旦具体回答了这两个问题，用户就可以开始制定资金管理方案来实现这一目标。
R.文斯
感谢您撰写这篇有趣的文章，约尔迪。我想补充以下几点：代码实现的固定分数法假定交易时间是无限的，而每个人的交易时间最终都是有限的，这一点非常关键。例如，如果你的时间跨度是 1 个周期、1 次交易、1 次游戏，那么你的期望值在 100%的风险下达到最大（假设期望值为正，这本身就是 "时间跨度 "的函数，我称之为 Q 变量）。
随着期数/交易次数/博弈次数的增加，这一点会从 1.0 开始向左移动，并逐渐趋近于最佳 f 值（如果凯利标准解允许损失不是工具或赌注的[相当任意的]成本，那么凯利标准解就是相同的答案）。
不过，对大多数交易者来说，更重要的是曲线上的其他临界点--所有这些都可以用 MLQ5 计算出来。这些点比峰值更保守，对交易者来说才是真正的最佳点，因为这些点能使风险调整后的收益最大化（而峰值只是在不考虑任何因素的情况下使收益最大化）。这些点中的第一个是曲线的拐点 nu，在这里，边际收益增加与边际风险增加的关系达到最大化。在 nu 和峰值之间还有一个点，即 zeta，在这里，相对于风险的收益最大化。因此，大多数交易者都希望处于 nu 和 zeta 之间。我并不想推销任何东西，也不想把网络流量引向任何地方，只是想分享一下我的想法，但在 "相关论文 "标签（拐点论文、21 点论文，以及本月即将发表的一篇论文，也将发布在这里）以及《2012 年风险机会分析》一书中，还有很多关于www.ralphvince.com 的内容。
概括地说，这两个点、nu 和 zeta，就像峰值本身一样，都是 Q 的函数、视野的函数、某人的市场活动时间长度的函数。这就顺理成章地引出了开始交易时最重要的两个问题：
您的目标是什么？
你想在多少个周期内（周期长短由用户决定）实现这一目标？
一旦具体回答了这两个问题，用户就可以开始制定资金管理方案来实现这一目标。
R.文斯
非常感谢您的发言，您是一位超级专家！
我知道您指出的局限性......，正因如此，我才说此 MQL5 代码实现了固定分数的简单变体。这篇文章介绍了这一主题，是为学习目的而写的，面向中级程序员。
货币管理是交易系统世界中一个广泛的研究领域。我相信，有兴趣探索现实生活场景的开发人员会在你们的网站上找到很好的书籍，并找到全面的答案。
作者是在开玩笑还是在开玩笑？
线性 TS 的利润高于 2026 单位存款货币，而 "有效 "非线性 TS 的利润低于 887 单位存款货币。从余额图表中您甚至可以看到，线性亏损占存款的百分比比非线性亏损低得多。
初始余额不同，一个约为 500，第二个约为 150。
问题是，这是为什么？隐藏...........
初始余额不同，一种情况下约为 500，第二种情况下约为 150。
作者嘲笑什么？
线性 TS 的利润高于 2026 单位货币存款，而 "有效 "非线性低于 887 单位货币存款。根据图表余额显示，线性缩水占存款的百分比远低于非线性。
这篇文章有什么意义？
感谢您的评论。
我不是在嘲笑你。我在另一种情况下回测了 ExponentialHawaiian（动力基础）。请听我解释。
我把图 2.HawaiianTsunamiSurfer从2012年1月到2012年3月的股本曲线，以直观地说明你首先需要一个我称之为线性交易系统的想法。这里的问题是，HawaiianTsunamiSurfer（代码库中的原始线性交易系统）并不是按照 OO 范式编码的！但是，作为幂级数基础的线性交易系统必须是 OOP 的，这样才能将 cevolution.mqh 提升到幂级数。
因此，我首先提取了基础（HawaiianTsunamiSurfer），将其重写为另一个 OOP 版本，然后使用 CEvolution 将其提升到幂级数。你说得没错，我进行测试的环境也随之发生了变化。这就是为什么我说："一旦你在系统中加入了上面解释的 OO 逻辑，别忘了运行你的测试！"我想。我是说，我把图 3.ExponentialHawaiian从2012年1月到2012年3月的股本曲线 ，直观地说明一旦你的线性交易系统被提升到幂级数，那么它就会呈现抛物线的形式。
希望我解释清楚了。 请不要 考虑 本文示例中的 数字。 我鼓励你 首先编写 自己的线性 OO 系统 代码 （在我看来这很困难），然后学习 CEvolution 这门课 ，最后运行 自己的测试，观察新系统的表现。本文的重点是 向中级MQL5 程序员 展示如何通过实施简单的 OOP 思想，从线性系统中获得更多收益。 如果您 想 了解 更多 相关 信息，可以 阅读 Vince的文章。
- 2010.07.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
感谢您的评论。
我不是在嘲笑你。我在另一种情况下回测了 ExponentialHawaiian（动力基础）。请听我解释。
我把图 2.HawaiianTsunamiSurfer从2012年1月到2012年3月的股本曲线，以直观地说明你首先需要一个我称之为线性交易系统的想法。这里的问题是，HawaiianTsunamiSurfer（代码库中的原始线性交易系统）并不是按照 OO 范式编码的！但是，作为幂级数基础的线性交易系统必须是 OOP 的，这样才能将 cevolution.mqh 提升到幂级数。
因此，我首先提取了基础（HawaiianTsunamiSurfer），将其重写为另一个 OOP 版本，然后使用 CEvolution 将其提升到幂级数。你说得没错，我进行测试的环境也随之发生了变化。这就是为什么我说："一旦你在系统中加入了上面解释的 OO 逻辑，别忘了运行你的测试！"我想。我是说，我把图 3.ExponentialHawaiian从2012年1月到2012年3月的股本曲线 ，直观地说明一旦你的线性交易系统被提升到幂级数，那么它就会呈现抛物线的形式。
希望我解释清楚了。 请不要 考虑 本文示例中的 数字。 我鼓励你 首先编写 自己的线性 OO 系统 代码 （在我看来这很困难），然后学习 CEvolution 这门课 ，最后运行 自己的测试，观察新系统的表现。本文的重点是 向中级MQL5 程序员 展示如何通过实施一个简单的 OOP 思想，从线性系统中获得更多收益。
不， 不是希望。 您 没有解释 为什么 您将 一个线性系统， 变成了 一个 在利润 和 缩水 存款 方面 差得多的 非线性 系统 。 然后又写得 好像 你的 非线性 系统比 线性系统 更 "有效" 。 也就是说， 你在试图 误导 文章的 读者 。
如果不是这样，你为什么要把你的低效系统命名为更有效？
请具体说明与线性系统相比，你的系统在哪些交易结果上有所改进？
laplacianlab：
如果您 想了解更多 相关 信息，可以 阅读 Vince的文章。
我对 Vince 的信息不感兴趣 。 我 不尊重 他 ，因为他 把 爱德华-索普 的观点 变成了 不适合 实践的 理论。
你看起来就像文斯。自从你发现了别人的想法并把它毁了之后在这期间文斯对你大加赞赏
不， 不是希望。 你 没有解释 为什么 你把 一个线性系统， 变成了 一个 在利润 和 缩水 存款 上 都差得多的 非线性 系统 。 然后写得 好像 你的 非线性 系统比 线性系统 更 "有效" 。 也就是说， 你在试图 误导 文章的 读者 。
如果不是这样，你为什么要把你的低效系统命名为更有效？
请具体说明你的系统与线性系统相比在哪些交易结果上有所改进？
我对 文斯的 信息不感兴趣 。 我 不尊重 他 ，因为他 把 爱德华-索普 的观点 变成了 不适合 实践的 理论。
你看起来就像文斯。因为你发现了别人的想法并毁了它。在此期间，文斯对你大加赞赏。
好了， 你是个好读者，让我们来 深入探讨一下这个话题！ 我想让你思考一下。
你 认为交易 就像数学，然而 我的文章 为你 打开了一扇门 ，让你 的批判能力得到 锻炼，就像你现在所做的一样。 在我看来， 交易 需要 你 这样做 。 将 任何 系统 提升 到权力的高度并使自己 成为百万富翁，这实际上是荒谬的 ！ 那样的话， 我们都会成为 富翁。
有趣的是，基础理论仍然是正确的。 这就是为什么我说"一旦你在系统中加入了上面解释的 OO 逻辑，不要忘记进行测试！现在，我正在回测ExponentialHawaiian，即 HawaiianTsunamiSurfer的固定分数变体 "。
上面这句话是正确的。因此 ，严格来说， 让我说，也许 你做了一个 错误的 逻辑推理。我不希望读者认为，只要把任何线性交易系统提升到权力的高度，他/她就会成为百万富翁。我鼓励你将 CEvolution 与你的系统结合起来，观察自己的结果。这就是交易！我认为。
新文章 将您的线性交易系统提升为幂交易系统已发布：
今天的文章为中级 MQL5 编程人员讲解如何通过轻松实施所谓的幂的技术从他们的线性交易系统（固定手数）中获利更多。本文中使用的泛称取幂是指那些使市场中下达的仓位的规模或数量 与其风险相适应的货币管理模型。这是因为结果资产净值曲线呈抛物线形式，以几何级数或指数增长。术语“线性”也用于本文的上下文中，是一个介于数学和编程 之间的术语。具体而言，我们将实施一个由 Ralph Vince 开发的固定分数仓位大小的实际 MQL5 变体。
作者：Jordi Bassaganas