文章 "将您的线性交易系统提升为幂交易系统" - 页 2

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laplacianlab:

好吧， 你是个好读者，让我们来 深入探讨一下这个话题！ 我要你思考。

你 认为交易 就像数学，然而 我的文章 为你 打开了一扇门 ，让你 的批判能力得到 锻炼，就像你现在所做的一样。 在我看来， 交易 需要 你 这样做 。 将 任何 系统 提升 到权力的高度并使自己 成为百万富翁，这实际上是荒谬的 ！ 那样的话， 我们都会成为 富翁。

有趣的是，基础理论仍然是正确的。 这就是为什么我说"一旦你在系统中添加了上面解释的 OO 逻辑，不要忘记运行你的测试！现在，我正在回测ExponentialHawaiian，即 HawaiianTsunamiSurfer的固定分数变体 "。

上面这句话是正确的。因此 ，严格来说， 让我说，也许 你做了一个 错误的 逻辑推理。我不希望读者认为，只要把任何线性交易系统提升到权力的高度，他/她就会成为百万富翁。我鼓励你将 CEvolution 与你的系统结合起来，观察自己的结果。这就是交易！我认为。

有趣的是，如果你研究过爱德华-索普（Edward Thorp），而不是文斯，你就会知道，固定分数不一定适合所有的策略，因为在某些情况下，你需要大量的交易，才会得到更好的结果。

见：Edward O. Thorp.21点、体育、博彩和股市中的凯利标准

在此阅读更多内容： 4.长跑：凯利策略何时 "称霸"？

任何策略都不能使用固定的分数。因为它并不总是比其他管理资本和风险的策略带来更好的结果。

E.索普是一位优秀的数学家、赌徒和经验丰富的交易者。他在实践中获得了成功。

R.Vince - 理论家，不是 实践家。 他在书中不正确地抄袭别人的观点，并因此收取版税。

文斯的追随者经常犯错误，这些错误在交易实践中早已有之，但在文斯的书中却只字未提。他们试图把数学方法用到不能用的地方。

我扔掉了文斯的书，因为它们有很多不准确的地方，而且几乎没有实际用途。

 
paladin800:
在我看来，通过 3 个月的测试结果来显示创新的优势并不是一个好主意。如果要比较，我会用 10 年的时间来比较。
你认为创新的 "优势 "在哪里？用什么指标来衡量？
 

用非线性函数（指数，简单明了）对价格图表（甚至随机走势）进行缩放，就能在一两次内做出 "圣杯 "TS。这种缩放最终归结为头寸规模的管理。但整个问题在于市场是离散的：你有最小的手数，也有最小的价格波动（点数）。最终，在这些离散的部分中，所有非线性都会退化为线性。

我说的是在不考虑佣金和点差的情况下--对于长期投资者来说，这是一个抽象的价格线））。

 
Ha ))) 找到了获得非线性的方法。用不相等的权重因子进行合成。自言自语 )))
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