指标: 平均组合趋势

[Automated-Trading]

平均组合趋势:

由一系列平均组成的趋势

作者： Mladen Rakic

[Fernando Carreiro]

Automated-Trading:

均线综合走势：

作者：Mladen Rakic姆拉登-拉基奇

在我看来，这只是在浪费计算能力和内存！多条移动 平均线的平均值只是另一条具有适当等效周期的移动平均线。因此，该指标实质上只是显示两条移动平均线 之间的差值。

更有效的做法是，在OnInit()函数 中首先为列出的所有多个周期计算等效周期，然后只对两条移动平均线 进行计算。

更好的办法是，用户甚至不必费心制作多周期列表，只需选择两个周期（快周期和慢周期）即可，这最终又回到了一个非常古老且广为人知的指标，即MACD（移动平均收敛/发散） 及其所有变体。

[Mladen Rakic]

它类似于 MACD，但由于多重差值的计算和累积，它现在不是、将来也不会是 MACD（根据其发明者 Gerald Appel 的定义，MACD 是快速和慢速 EMA 的差值，因此不是仅有 2 个 EMA 的差值就是 MACD）。

至于其他内容：在发表文章之前，请检查一下 您的数学运算。

[Fernando Carreiro]

Mladen Rakic: 它类似于 MACD，但由于多重差值的计算和累积，现在和将来都不会是 MACD（根据其发明者 Gerald Appel 的定义，MACD 是快速和慢速 EMA 的差值，因此只有两个 EMA 的差值才是 MACD）。至于其他内容：在发布之前请检查一下您的计算

是的，我知道最初的 MACD 仅基于指数 移动平均线，但 MACD 有许多变体，使用不同类型的移动平均线。

在发布之前，我确实检查了 计算结果！ 正如我所说，同类型的多条移动平均线的平均值将产生一条等效的移动平均线（差值的平均值也是如此）。

不过，我并不是想挑起争论。我只是陈述了我的观点。其他人可以有不同意见，这是他们的特权。

[Fernando Carreiro]

Mladen Rakic:

它类似于 MACD，但由于多重差值的计算和累积，现在和将来都不会是 MACD（根据其发明者 Gerald Appel 的定义，MACD 是快速和慢速 EMA 的差值，因此只有两个 EMA 的差值才是 MACD）。

至于其他方面：在发表文章之前，请检查一下您的计算。

我决定再重新计算一次，看来我的观点在大多数情况下是正确的，但对SMA（标准移动平均线） 来说却不正确。

对于SMMA（平滑移动平均线）、EMA（指数 移动平均线） 和LWMA（线性加权移动平均线） 来说是正确的，但对于SMA（标准移动平均线） 来说却不正确。

因此，我关于通过在 OnInit() 中计算等效周期来提高指标效率的建议，对于有单一等效可能性的类型仍然有效。

编辑：例如，如果周期列表为 "2;3;8;21;34"，那么对于EMA 来说，它就相当于 "2;8.193"，而对于SMMA 来说，它就相当于 "2;7.472"。我没有做 LWMA 的 示例，因为其数学计算更为复杂，而且我也懒得做，但EMA 和SMMA 足以说明问题。

编辑 2：是的，我知道iMA() 函数 只能使用整数周期，而不能使用双倍周期，但这是函数实现方式的问题，而不是基本公式的问题。可以使用MetaQuote 自己的代码示例 "Custom Moving Average.mq5"中使用的适当实现来代替iMA()。

[Hao Philipp]

感谢您的出色工作！我不太明白它背后的数学原理，但它的直观结果 要比 MACD 及其各种变体更容易阅读。

虽然线的颜色显示了上升/下降趋势，但能否请您解释一下柱状图是什么意思？趋势的强度？

0 线交叉是什么意思？

感谢您的回复！