"The fascinating aspect is the stark difference between the American and European press. The American press, in general, are too engaged in self-censorship to report the truth to the people. At least in Germany, they are willing to discuss hard issues."
长期以来，我一直想计算赫斯特指数。但我不擅长计算公式，所以想找一个例子来了解如何计算。
我不知道该指数在多大程度上适用于交易。但毕竟，要想知道就需要检查，而要检查就需要计算。
总之，多写点东西吧。
给我写出这个字符串在 mql 中的样子。
先此致谢。
向文章作者提问--德米特里，你提到了 Matlab，我在其帮助中搜索了 Hurst 一词，只找到了在 小波 工具箱中的使用。
但我没有找到任何计算方法，你能告诉我 Matlab 中的计算函数在哪里吗？
对不起，我一直在寻找一个可以计算 Log(V) 的字符串 请给我写出这个字符串在 mql 中的样子。 谢谢。
赫斯特系数的计算》一文已经发表：
作者：Dmitriy Piskarev
你看过 "帮助-数学函数 "吗？
抱歉，寻找计算 Log(V) 的字符串找了很久 请给我写出这个字符串在 mql 中的样子。 先此致谢。
维克多，每组的 V - 统计量按公式减去：
E[Log(R/S)] / sqrt(N)
其中，E[Log(R/S)] 是 N 个项目样本的 R/S 平均值。
N 是样本量。
例如，计算 R/S 的方法是将 2000 个条目条分成 50 组，每组 40 个。
这里 N = 40，E[Log(R/S)] = [Log(R/S)_1 + Log(R/S)_2 + ... + Log(R/S)_50)] / 50
我想把这些转换成代码应该不难。抱歉耽搁了。
在实际交易中，使用赫斯特系数进行趋势检测的效果甚至不如经典的虚线交叉。原因很简单--滞后性太大。
不过，在 mat-bots 的算法指令中，仍不时出现应用赫斯特系数的想法，但大多数情况下，即使一开始出现随机的积极结果，交易也会以失败告终。基于赫斯特趋势检测的美元交易不成功的一个例子是 edgstone 的 w-surf 策略--第一年是正数，其余都是负数（要看真实表现，请不要看该公司网站上的广告，而是谷歌搜索 w-surf + mfd）。
阿列克谢，非常感谢你的建设性意见。我会继续学习和研究。我会注意您的建议。
德米特里
我建议您观看这部电影并阅读有关此人的资料。
https://forecaster-movie.com/en/the-movie/
也许你会是下一个编写这个节目的人。如果您开始编写，请与我联系。谢谢。
亲爱的作者感谢您的劳动，当然，指标非常重要，但是...我知道那些在评论中发表意见的人都没有尝试过使用该指标：D
当发现您的指标无法在小时间框架内使用、无法在新条形图出现时使用（这意味着无法将其与机器人绑定并进行测试）以及计算负的决定系数时，我进去修复了它，然后...你不能走捷径。在需要真实类型的 地方，你使用了整数类型，引入了一堆不必要的变量和无用的计算步骤，留下了一堆只会混淆理解并使理解复杂化的旧方法和引用，多次将数据数组从直接索引变成反向索引，创建了一堆传递同一组变量的不必要对象，并且由于某些原因，你自己发明了一个可怕而繁琐的系统，而不是 mql 中标准的简洁系统，来计算之前的计算....。
使用任何标准 mql 指标并在其基础上计算所需的一切不是更简单吗？相信我，这比你的代码更容易理解...
我附上了一个包含源代码的存档，其中所有不起作用的部分都能正常工作，并且删除了所有（或几乎所有）不必要的部分。问题是这种设计在实际测试中会有多慢。我还没有测试过，但我觉得我必须继续修正它....。