你需要理解代码，理解它是如何计算的，得出结论。感受这些计算的物理意义。为什么你不相信这些代码，却相信你的黑盒子 "R"？我对 "R "一点印象都没有，而且有很多疑问。这简直就是个垃圾堆--一个库背后拉着 100 个其他库，你根本搞不清楚它是怎么计算出来的，而且 R 代码本身看起来也很难看。而 R 用户......
因此，你必须理解代码，了解它是如何计算的，并得出结论。感受这些计算的物理意义。为什么你不相信这些代码，却相信你的黑盒子 "R"？我对 "R "一点印象都没有，有很多疑问。这简直就是个垃圾堆--一个库背后拉着 100 个其他库，你根本搞不清楚它是怎么计算出来的，而且 R 代码本身看起来也很难看。而 R 用户......
所有 R 软件包开发人员无一例外都清楚这一点。R 中的任何函数都会引用其实现的算法。你看，总是这样。像你这样想深入了解算法的人，而且往往是非常有用的人，可以参考算法说明，查看其理由，批评.....。总之，要仔细研究，从各个方面考虑，看看在实践中的应用......正是对算法本身的广泛讨论，至少在一定程度上保证了算法的可行性。如果你想看源代码，R 总是有的。
所有 R 软件包开发人员无一例外都清楚这一点。R 中的任何函数都会引用其实现的算法。你看，总是这样。像你这样想深入了解算法的人，而且往往是非常有用的人，可以参考算法说明，查看其理由，批评.....。总之，要仔细研究，从各个方面考虑，看看实际应用......正是对算法本身的广泛讨论，至少在某种程度上保证了算法是可行的。
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出于某种原因，作者认为这一系数可以通过 ISC 估算，在这种情况下没有其他估算方法。
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您在文章的什么地方看到的？
3.4 货币对赫斯特指数的实际值
我们已经完成了分形分析理论基本原理的概述。在借助 MQL5 编程语言直接实现 RS 分析之前，我认为有必要再给出一些说明。
下表显示了外汇市场 11 种货币对在不同时间框架和条数下的赫斯特系数值。这些系数是通过使用 最小二乘法（LSM） 求解回归计算得出的。我们可以看到，从形式上看，大多数货币对都支持持续过程，尽管也有一些货币对是反持续的。但这一结果的意义有多大？我们能相信这些数据吗？
但问题的关键不在于证明估算方法的正确性，而完全在于其他方面。
从你上一篇文章来看
我们应该关注的是位置决策块，而不是展示某些算法的实现知识。
3.4 货币对赫斯特指数的实际值
我们已经概述了分形分析理论的基本原理。在借助 MQL5 编程语言直接实现 RS 分析之前，我认为有必要再做一些说明。
下表显示了外汇市场 11 种货币对在不同时间框架和条数下的赫斯特系数值。这些系数是通过使用 最小二乘法（LSM） 求解回归计算得出的。我们可以看到，从形式上看，大多数货币对都支持持续过程，尽管也有一些货币对是反持续的。但这一结果的意义有多大？我们能相信这些数据吗？
但问题的关键不在于证明估算方法的正确性，而完全在于其他方面。
根据您之前的帖子
我们应该关注的是位置决策块，而不是展示某些算法的实现知识。
光有文字是不够的。总的来说，这篇文章包含了很多令人惊讶的建议，甚至是奇怪的建议。这根本不值得讨论。千万不要相信文章中的内容。现在流行自由解释和文字创作。但如果文章附有代码，我们就可以讨论一下。
套用一个现成的函数，却不知道它是如何计算的，这并不有趣。我对 r 的引用不感兴趣。我感兴趣的是理解，而不是像猴子一样无意识地使用。
就我个人而言，这篇文章的价值对我来说更高，因为它附有代码，不像你的 r。
仅仅写了这些还不够。总的来说，这篇文章有很多令人惊叹的建议，甚至是了不起的建议。这根本不值得讨论。你永远不应该相信所写的内容。但文章中附有代码，我们可以讨论一下。
应用一个现成的函数，却不了解它是如何计算的，这并不有趣。我对 r 的引用不感兴趣。我感兴趣的是理解，而不是像猴子一样无意识地使用。
就我个人而言，这篇文章的价值更高，因为它附有代码，不像你的 r。
ISC 函数 RegCulc1000 用于计算赫斯特系数。它有一个注释：//--计算 Beta 回归系数或你要找的赫斯特系数。
如果不能使用 ISC 计算 Hurst 系数，而且使用 ISC 的可能性也没有得到证实，而类似方法又使用了非参数估计方法，那么所有 "我们可以谈论 "的代码都没有价值。你所说的 "我感兴趣的是理解，而不是像猴子一样无意识地使用"，正是使用有问题的代码。
那么，我们谁是猴子？
RegCulc1000 ISC 函数用于计算赫斯特系数。它有一个注释：//--计算 Beta 回归系数或所需的 Hurst 系数。
如果不能使用 ISC 计算 Hurst 系数，使用 ISC 的可能性也没有得到证实，而类似的方法又使用了非参数估计方法，那么所有 "我们可以谈论 "的代码都没有价值。你所说的 "我感兴趣的是理解，而不是像猴子一样无意识地使用"，正是使用有问题的代码。
那我们谁是猴子？
你需要理解代码，理解它是如何计算的，得出结论。感受这些计算的物理意义。为什么你不相信这些代码，却相信你的黑盒子 "R"？我对 "R "一点印象都没有，而且有很多疑问。这简直就是个垃圾堆--一个库背后拉着 100 个其他库，你根本搞不清楚它是怎么计算出来的，而且 R 代码本身看起来也很难看。而 R 用户......
说真的，我一点也不相信赫斯特指数，但我想知道它是如何计算出来的。
因此，你必须理解代码，了解它是如何计算的，并得出结论。感受这些计算的物理意义。为什么你不相信这些代码，却相信你的黑盒子 "R"？我对 "R "一点印象都没有，有很多疑问。这简直就是个垃圾堆--一个库背后拉着 100 个其他库，你根本搞不清楚它是怎么计算出来的，而且 R 代码本身看起来也很难看。而 R 用户......
说真的，我一点也不相信赫斯特指数，但我想知道它是如何计算出来的。
你和这个网站上的很多人都在混淆两种完全不同的活动：
后者几乎没有任何价值--只是个苦差事。
但算法开发往往具有重大价值。这是一个独立的问题，与编码无关。它往往是一个科学问题。开发出算法的人都会获得世界声誉。
因此，当我们谈论任何代码时，以赫斯特的计算为例（我要说明的是，这是最容易通过的算法），在任何情况下都不应将这两种不同的行为混为一谈。
所有 R 软件包开发人员无一例外都清楚这一点。R 中的任何函数都会引用其实现的算法。你看，总是这样。像你这样想深入了解算法的人，而且往往是非常有用的人，可以参考算法说明，查看其理由，批评.....。总之，要仔细研究，从各个方面考虑，看看在实践中的应用......正是对算法本身的广泛讨论，至少在一定程度上保证了算法的可行性。如果你想看源代码，R 总是有的。
这是一个标准。
偏离这种标准总是充满危险的。就拿我们正在讨论的这篇文章来说，我们无法确定作者是否精确计算了赫斯特系数。
你和这个网站上的很多人都在把两种完全不同的行为混为一谈：
后者实际上没有任何价值--只是一件苦差事。
但算法开发往往具有重大价值。这是一个独立的问题，与编码无关。它往往是一个科学问题。开发出算法的人都会获得世界声誉。
因此，当我们谈论任何代码时，以赫斯特的计算为例（我要说明的是，这是最容易通过的算法），在任何情况下都不应将这两种不同的行为混为一谈。
所有 R 软件包开发人员无一例外都清楚这一点。R 中的任何函数都会引用其实现的算法。你看，总是这样。像你这样想深入了解算法的人，而且往往是非常有用的人，可以参考算法说明，查看其理由，批评.....。总之，要仔细研究，从各个方面考虑，看看实际应用......正是对算法本身的广泛讨论，至少在某种程度上保证了算法是可行的。
这是一个标准。
偏离这种标准总是充满危险的。就拿我们正在讨论的这篇文章来说，我们无法确定作者是否完全按照赫斯特算法进行计算。
我没有混淆任何东西。对算法最好的描述就是代码。没有代码的算法描述就是空洞的废话。如果有代码，你就能通过代码理解一切。
如果一本关于赫斯特指数 的书写得很差，而且没有人用它编过什么好代码，那它还有什么用呢？
我没有糊涂。对算法最好的描述就是代码。没有代码的算法描述就是空洞的废话。如果有代码，你就能通过代码理解一切。
如果一本关于赫斯特指数的书写得很差，而且没有人用它编过什么好代码，那它还有什么用呢？
你应该更清楚。
祝您好运
你最清楚。
好运
这是一篇极其薄弱的文章，可能是 30 年前的学期论文。
如果你读了这篇文章，就会发现与赫斯特有关的现状完全被忽略了。
出于某种原因，作者认为该系数可以用 ANC 估算，在这种情况下没有其他估算方法。
例如，FGN 软件包中的 HurstK(z) 函数就可以对赫斯特系数进行非参数估计，从而得到更精确的值。
如果作者愿意查阅这方面的文献，他就不会错过这篇经典论文，其中特别引入了分数 ARIMA 的概念，使我们不仅可以考虑赫斯特系数本身，还可以在适当的模型框架内考虑赫斯特系数，此外，作者还会看到 R 中有一些软件包对赫斯特系数进行了泛化。
模型框架之外的赫斯特系数并不引人关注，赫斯特的观点是在分数分化模型框架内提出的--分数分化 ARIMA 又名 ARFIMA（p,d,q）模型
在这一领域，fracdiff 软件包提供了一套相当完整的工具。
这还不是赫斯特系数相关领域的全部。
我再次声明，在时间序列处理领域的任何文章，如果没有对 R 中可用的工具进行适当的回顾，都会显得非常无知，而且会滞后几十年。
请允许我提醒您，这是一个 MQL 网站，而不是一个 R 网站。 也许您不应该再把这个问题塞进每一个必要或不必要的话题中。
在这些聪明的评论者之后，一个人可能根本就不想写文章了，但我个人却对此非常感兴趣。