文章 "使用带 ENCOG 机器学习框架的 MetaTrader 5 指标进行时间序列预测" - 页 5

[ryuga68]

Valentin Petkov:

你们好、

我想把这篇文章移植到 encog v.3.2 版，但在第 3 步时间框方面遇到了问题。 有人 能 完成 第 3 步吗？

我使用的是 encog 3.3，希望能帮到你们。

使用 System；

使用 Encog.Util.CSV；

使用 Encog.App.Quant.Indicators；

使用 Encog.App.Quant.Indicators.Predictive；

使用Encog.Util.Simple.CSV

使用Encog.App.Quanticators.CSV

使用 Encog.Engine.Networks.Layers；

使用 Encog.Engine.Network.Activation；

使用 Encog.Persist；

使用 Encog.App.Analyst；

使用系统.IO.NET

使用 Encog.App.Analyst.CSV.Normalize；

使用 Encog.App.Analyst.Wizard；

使用 Encog.Util.Arrayutil；

使用 Encog.Util.ArrayUtil；

使用 Encog.App.Analyst.CSV.Normalize

命名空间 Encog

{

公共类 程序

{

/// <summary

/// 存储所有文件的目录。

/// </summary

public constring DIRECTORY = "your directory files"；

/// <summary

/// 启动整个过程的输入文件。 该文件应使用 EncogStreamWriter 对象从 NinjaTrader 下载。

/// </summary>

public constring STEP1_FILENAME = DIRECTORY + "mt4export.csv"；

/// <summary

/// 我们应用预测未来指标并生成第二个文件，其中添加了额外的预测字段。

/// </summary

public constring STEP2_FILENAME = DIRECTORY + "step2_future.csv"；

/// <summary

/// 接下来，整个文件被规范化并存储到此文件中。

/// </summary

public constring STEP3_FILENAME = DIRECTORY + "step3_norm.csv"；

/// <summary

/// 对文件进行时间框处理，以创建训练数据。

/// </summary>

public constring STEP4_FILENAME = DIRECTORY + "step4_train.csv"；

/// <summary

/// 最后，将训练好的神经网络写入该文件。

/// </summary>

public constring STEP5_FILENAME = DIRECTORY + "step5_network.eg"；

/// <summary

/// 输入窗口的大小，用于预测下一个条形图的条数。

/// </summary

public const int INPUT_WINDOW = 6；

/// <summary

/// 我们试图预测的前方条数。 这通常只有 1 条。 在步骤 1 中使用的未来指标可以

/// 以及展望更远的未来。

/// </summary>

public const int PREDICT_WINDOW = 1；

/// <summary

/// 为获得最佳结果而向前查看的条数。

/// </summary

public const int RESULT_WINDOW = 5；

/// <summary

/// 第一隐藏层的神经元数目。

/// </summary

public const int HIDDEN1_NEURONS = 12；

/// <summary

/// 要训练的目标误差。

/// </summary>训练的目标误差。

public const double TARGET_ERROR = 0.01；

static void Main(string[] args)

{

// 第 1 步：创建未来指标

Console.WriteLine("Step 1: Analyze NinjaTrader Export & Create Future Indicators")；

ProcessIndicators ind = new ProcessIndicators()；

ind.Analyze(new FileInfo(STEP1_FILENAME), true, CSVFormat.English); //.Analyze(STEP1_FILENAME, true, AnalystFileFormat.DecpntComma)；

int externalIndicatorCount = ind.Columns.Count - 3；

ind.AddColumn(new BestReturn(RESULT_WINDOW, true)); // najlepszy zwrot w nastepnym RESULT_WINDOW

ind.Process(new FileInfo(STEP2_FILENAME));// Process(STEP2_FILENAME)；

Console.WriteLine("External indicators found: " + externalIndicatorCount)；

Console.ReadKey()；

// 第 2 步：标准化

Console.WriteLine("Step 2: Create Future Indicators")；

var analyst = new EncogAnalyst()；

var wizard = new AnalystWizard(analyst)；

wizard.Wizard(new FileInfo(STEP2_FILENAME), true, AnalystFileFormat.DecpntComma)；

analyst.Script.Normalize.NormalizedFields[0].Action=NormalizationAction.PassThrough；

analyst.Script.Normalize.NormalizedFields[1].Action = NormalizationAction.PassThrough；

analyst.Script.Normalize.NormalizedFields[2].Action = NormalizationAction.Normalize；

analyst.Script.Normalize.NormalizedFields[3].Action = NormalizationAction.Normalize；

analyst.Script.Normalize.NormalizedFields[4].Action = NormalizationAction.Normalize；

analyst.Script.Normalize.NormalizedFields[5].Action = NormalizationAction.Normalize；

analyst.Script.Normalize.NormalizedFields[6].Action = NormalizationAction.Normalize；

var norm = new AnalystNormalizeCSV()；

norm.Analyze(new FileInfo(STEP2_FILENAME), true, CSVFormat.English, analyst)；

norm.ProduceOutputHeaders = true；

norm.Normalize(new FileInfo(STEP3_FILENAME))；

// 神经元计数

int inputNeurons = INPUT_WINDOW * externalIndicatorCount；

INPUT_WINDOW * externalIndicatorCount; int outputNeurons = PREDICT_WINDOW；

Console.WriteLine("inputneurons : {0}",inputNeurons)；

Console.WriteLine("outputNeurons : {0}",outputNeurons)；

Console.ReadKey()；

// 第三步：时间框（可选）

Console.WriteLine("Step 3: Timebox")；

var twcsv = new TemporalWindowCSV()；

twcsv.Analyze(new FileInfo(STEP3_FILENAME), true, CSVFormat.English)；

twcsv.InputWindow = INPUT_WINDOW；

twcsv.PredictWindow = PREDICT_WINDOW；

int index = 0；

twcsv.Fields[index++].Action = TemporalType.Ignore；

twcsv.Fields[index++].Action = TemporalType.Ignore；

twcsv.Fields[index++].Action = TemporalType.Ignore；

for (int i = 0; i < externalIndicatorCount; i++)

twcsv.Fields[index++].Action = TemporalType.Input; // 外部指标

twcsv.Fields[index++].Action = TemporalType.Predict; // PredictBestReturn

twcsv.Process(STEP4_FILENAME)；

Console.ReadKey()；

// 第四步：训练神经网络

Console.WriteLine("Step 4: Train")；

Console.ReadKey()；

IMLDataSet training = EncogUtility.LoadCSV2Memory(STEP4_FILENAME, inputNeurons, outputNeurons, true, CSVFormat.English,false)；

BasicNetwork network = new BasicNetwork()；

network.AddLayer(new BasicLayer(new ActivationTANH(), true, inputNeurons))；

network.AddLayer(new BasicLayer(new ActivationTANH(), true, HIDDEN1_NEURONS))；

network.AddLayer(new BasicLayer(new ActivationLinear(), true, outputNeurons))；

network.Structure.FinalizeStructure()；

network.Reset()；

//EncogUtility.TrainToError(network, training, TARGET_ERROR)；

EncogUtility.TrainConsole(network, training,1)；

Console.ReadKey()；

// 第 5 步：保存神经网络和统计数据

Console.WriteLine("Step 5: Save Neural network and normalized fields")；

Console.WriteLine("or here ?")；

EncogDirectoryPersistence.SaveObject(new FileInfo(STEP5_FILENAME), network)；

Console.WriteLine("error here ?")；

//EncogDirectoryPersistence.SaveObject(new FileInfo(STEP5_FILENAME), analyst)；

Console.ReadKey()；

}

}

}

[tiagobr]

有没有人成功地将 MQL 移植到 ENCOG 3.3？似乎没有人想让 MQL 与 ENCOG 3.3 或更高版本兼容。我不明白为什么 MQL 不为 metatrader 创建自己的神经网络，从而避免了普通人的大量工作。

[Stanislav Korotky]

tiagobr:
我不明白为什么 MQL 不为 metatrader 创建一个自己的神经网络，以避免普通人的大量工作。

如果您在 mql5.com 上搜索神经网络，您会得到很多文章和代码 - 所有的东西都可以 "即插即用"。它们不符合您的需求吗？

[mgarciat]

你好、

感谢你的文章，因为它对开始了解如何开发程序很有帮助。不过，我是个新手，我想知道如何运行所有步骤。我可以使用脚本下载数据，但我不知道如何在 Metatrader 中执行归一化和时间框。有没有运行代码的步骤信息？非常感谢，很抱歉提出这么基本的问题。

致以最崇高的敬意

[Chee Chua]

你好、

我卡在

7.神经网络训练

我下载了 .Net Core、Visual Basic Code for Mac 和 Encog 3.3。

下一步我应该如何使用 Encog？

谢谢。

文章中还有一些断开的链接。

会有更新吗？

即

误差计算 和 训练算法

完整的 ENCOG 文档可 在线获取。

[Aipe Li]

HI,nvesteo

I downloaded the sample code, with MT5 loading neuralencogindicator display exception, ask for help.

[Mateus Oliveira]

你们好、

这篇文章写得非常好，但我没有重现同样的结果。

当调用指标时，它并没有像文章中的例子那样归一化为 1 和 -1 ，而只是绘制了一条直线。

有人遇到过这个问题并解决了吗？

[Mateus Oliveira]

Automated-Trading:

尝试在控制面板->区域和语言->附加设置中将小数符号更改为". "而不是","...

这就是我的问题所在。更改后问题就解决了。

谢谢

[Cagatay Tezsezen]

指示器没有绘图。将 dll 文件复制到不同位置，仍然没有结果。有什么办法吗？

[bmkinyua]

它能与 MT4 一起使用吗？