Trolls: теперь осталось чуть )), найти мат мадель, которая имеет такую же форму АКФ и имеет такоеже поведение дисперсии. Определить параметры этой модели. И по результатам работы модели проверить её точность прогнозирования и временной горизонт, на форвардном участке
假设我能够建立一个合成模型，它的增量分布、ACF 的形状、增量平方的 ACF 的形状以及方差随时间的变化都与实际观察到的非常相似。这对我们建立价格模型有何帮助？
现在，我们需要找到一个具有相同 ACF 形状和方差特性的矩阵模型。确定该模型的参数。根据模型的工作结果，检查其在前沿区域的预测准确性和时间跨度。
如果没有模型，上述所有论点都是空谈。我对一篇几乎空洞的文章引发了两页半的讨论普遍感到惊讶....。(还是我错了，作者计划在这里举办一系列讲座？）
Trolls:
теперь осталось чуть )), найти мат мадель, которая имеет такую же форму АКФ и имеет такоеже поведение дисперсии. Определить параметры этой модели. И по результатам работы модели проверить её точность прогнозирования и временной горизонт, на форвардном участке
模型是存在的，但我所知道的数学工具不足以确定参数和其中一个重要函数。
你的矩阵代数知识真奇怪（((.您也可以通过 Skype 进行交流，有时语音解释比擦拭键盘更容易。请在私人信息中留下您的坐标，我会与您联系。
假设我能够建立一个合成模型，它的增量分布、ACF 的形状、增量平方的 ACF 的形状以及方差随时间的变化与实际观察到的非常相似。这对我们建立价格模型有何帮助？
老实说，我完全 "跑题 "了。
什么是 "合成"、"ACF"？如果我们有一个玻璃模型，为什么不能计算价格？我试着读了一些文章，但都不太明白。
最重要的是，任何东西都可以做成模型。但我们想从模型中得到什么--预测玻璃的速率和行为，画出类似速率的曲线？
你想让马到哪里去？
为什么要模拟玻璃而不是直接模拟速率和体积？也许最好不要模拟玻璃杯，而是模拟经济物理学中的代理行为？
总之，问题没有明确的表述。
老实说，我已经完全 "跑题 "了。
我说的 "合成 "是指我知道如何生成时间序列，这些时间序列具有与报价时间序列中观察到的属性相似的一些属性。我不对利害关系进行建模。
问题的关键在于，我所提到的特性对于价格预测是不够的。还需要更多的东西。随机交易量和堆栈模型也是如此。
你的矩阵代数知识真奇怪（(.您也可以通过 Skype 进行交流，有时语音解释比擦拭键盘更容易。请在私人信息中留下您的坐标，我一定会联系您的
谢谢你的提议，但现在我有其他研究方向。
因此，有必要从模型入手，没有模型，上述所有论点都只是空中楼阁，仅此而已。让我感到惊讶的是，一篇几乎空洞无物的文章竟然引发了两页纸的讨论......（或者我是对的，作者计划在这里举办一系列讲座？(还是我错了，作者计划在这里举办一系列讲座？）
感谢您对我微薄工作的积极评价（"几乎空白 "还是比 "零 "多）。
特别感谢你提出 "系列讲座 "的想法。我会写的。
您想在下次讲座中读到什么？
有趣的文章。没有多余的数学计算，也没有为书呆子们准备的匪夷所思的公式（这种书呆子不在少数，但他们虔诚地认为文章是为他们的轻量版而写的），一切都清晰易懂。我不太同意，但我不会争辩，每个人都有自己的观点。不过，我从这篇文章....。
致作者：书呆子不在少数，他们用手指蘸着鲜血，坐在论坛上留下一堆堆不必要的留言。你不可能取悦所有人。这篇文章是写给我们这些凡人看的，其中 99% 的人都没有伪知识分子的姿态。就我而言，我将对这篇文章说声谢谢。
这个话题非常有趣，有几个问题
1- （短期）市场有记忆吗？
2.趋势性指标的数值是如何得出的？没有看到公式。
3.当您写到趋势性时--外汇交易的新刻度是否取决于前一个刻度？是两个刻度还是更多刻度？但一般来说是可以写进去的。一般来说，谈论趋势性是没有意义的，说你的钱币是无趋势的--但这是事实。
4.但从第 3 点我们可以得出一个非常重要的结论。
- 如果把无趋势性从实际情况中剔除，就能找到趋势。
即 z(x)=x(x)-y(x)
到底为什么是硬币？它有两面--它们反映了什么？只有理想的直线随机游走（类比--上、下），即一维。价格可以有另一种状态--持平，也就是说，它已经是一枚有三个面的硬币，即我们有一个二维随机游走。上图显示，这种市场状态实际上并没有被模拟出来--硬平一次也没有出现过。
如果我们以刻度而不是以时间来绘制市场图表，就不会出现平盘，只是单位时间内的刻度减少了。