文章 "利用指数平滑法进行时间序列预测" - 页 2 12 新评论 СанСаныч Фоменко 2011.09.08 14:38 #11 victorg: 如果不麻烦的话，请解释一下为什么如果原始序列（或平滑原始序列）的分布不是正态分布，预测就不可信？还是我理解错了？问题并不在于此。问题的关键在于，以其中一个参数作为证明，你无法说出任何确定的东西。你必须综合各种因素，得出 "很可能是...... "的结论。我的结论有两张主要图片：置信椭圆和预测误差图。第一个问题只需去掉等式中的一个项即可解决，而第二个问题则更为复杂：误差的不稳定性，这意味着预测误差不是一个常数，而是一条相当复杂的曲线。由于预测误差曲线的存在，因此无法预测未来的预测结果。在您的文章 之后，本网站有一篇文章 详细介绍了指数平滑分析以及直线和霍德里克-普雷斯科特滤波器。如果你有时间，可以看一看，我们再继续。 Victor 2011.09.08 16:59 #12 faa1947:事实并非如此。问题的关键在于，仅凭其中一个参数作为证据，你无法说出任何确定的结论。你必须关注所有因素，得出 "这很可能是...... "的结论。我的结论有两张主要图片：置信椭圆和预测误差图。第一个问题只需去掉等式中的一个项即可解决，而第二个问题则更为复杂：误差的不稳定性，这意味着预测误差不是一个常数，而是一条相当复杂的曲线。由于预测误差曲线的存在，因此无法预测未来的预测结果。在您的文章 之后，本网站有一篇文章 详细介绍了指数平滑分析以及直线和霍德里克-普雷斯科特滤波器。如果您有时间，可以看一看，我们会继续讨论。 我不想引起误解，所以事先为我的枯燥而道歉，但我必须更详细地解释一下我对这个问题的看法。 我认为，不可能同时讨论与数据处理有关的所有复杂问题。在我看来，最好还是按部就班地进行。这就是为什么我只谈预测，而不谈平滑问题。 如果我们考虑货币报价，我们可以很容易地证明它们是静态或非静态的。选取一个较长的序列，用任何可用的方法都可以验证它是非平稳的。然后，缩短测试序列的长度，进行同样的计算，直到你选择的方法确定它是静止的。此外，没有任何报价是无限长的，因此在其存在的范围之外，其静止性的条件肯定会被违反。因此，接下来我将避免任何关于静止性的推理。在这种情况下，我更接近于描述性统计的方法，即主要目标是分析有限长度的现有序列的特征，而不试图将分析结果扩展到任何不存在的序列。 让我们回到预测上来。无论我们使用什么模型，预测的准确性和置信区间都应根据预测误差来确定，而不是根据任何次要特征来确定（这一点很重要！）。 文章中给出的指标是在给定柱状图数量的情况下，在每个新柱状图上对模型参数进行优化，并根据找到的值计算预测误差前一步的均方差。在此基础上，在建立预测后，进一步根据找到的c.c.o.，确定其置信区间。置信区间使用分析表达式构建，可在文章中提到的链接中找到。从图中可以看出，预测误差的方差是在训练模型的同一区间内测量的。如果误差是在进行优化的同一区间内测量的，就会让人怀疑这些估计值是否会被低估。这种普遍使用的方法并不是我发明的，我只是使用了它，尽管我认为它并不是衡量预测准确性的最佳方法，无论我们使用什么模型。在文献中可以找到对这种方法的修改，即把可供处理的序列分为两半。前半部分进行训练，后半部分进行误差测量。然后将序列的前半部分扩大一格，对剩余部分重复进行优化 和误差测量。还有其他一些测量预测准确度和误差方差的方法，我们应该尝试处理这个问题，但我还不准备给出任何建议。此外，还有一大类非线性模型，对于这些模型，根本无法推导出提前两步、三步等的 预测置信区间的分析表达式。在预测时，很可能需要改用非参数方法来测量这些区间。我们必须对此进行研究。无论如何，所有时间段的预测误差及其置信区间都应该进行测量，而不是根据次要符号进行计算。关于指数平滑模型。在使用这些模型时，对初始数据分布的正态性没有限制，对预测误差分布的正态性也没有严格限制（我认为是这样）。 也许正因为如此，指数平滑模型有时比相应的ARIMA 模型更具优势。我为什么要写这些？如果我没有理解错的话，在您的文章中，您使用了回归方法（在这个词的最佳意义上）将平滑序列拟合到相同但未平滑的序列上。并根据拟合结果得出预测的可能性或不可能性的结论。这让我无法理解。同样，但在我看来，无论我们使用什么模型，预测精度和置信区间都应该根据预测误差来确定，而不是根据任何次要属性，如平滑结果（这一点很重要！）。另外，如果优化 MA 或 XP 的平滑系数， 在相同的训练区间内，如何进行拟合？ 至于您发表的文章，在发表之前我对很多东西都不理解，现在我对它也有疑问。因此，我无法对您的文章作出评价，这里需要向 专家请教。我很惭愧地承认，我不知道 EViews 是如何计算置信区间的。我为我的啰嗦、用词不当等 道歉。 СанСаныч Фоменко 2011.09.08 18:48 #13 victorg: 我认为不可能同时讨论与数据处理有关的所有复杂问题。交易者的分析目标是预测，但不可能把预测单独拿出来，因为对预测的信任度始终是个问题，而这种信任度不能只建立在预测误差的基础上，因为正如我所证明的，误差是一个变量，而不是一个常数。如果我们考虑货币报价，可以同样容易地证明它们是静态或非静态的在足够长的时间间隔（如一年多）和较小的时间范围（如一分钟）内，我们很可能得到一个正态分布，其莫和方差等于一个常数。但方差值会很大，这可以通过报价的变动直观地看出来。由于欧元兑美元报价显然在 1.2 - 1.5 之间，即大约 3000 点，因此不可能使用预测。这就是为什么观察次数必须从 50 到 100，而一年则是数周。EViers 所理解的静止性是指莫和标准差的 近似恒定性。只有静态系列才能进行预测，因为在非静态系列中，C.O. 并非常数，由于 C.O. 的变化，您的预测可能在下一交易日变成虚构。.... 预测的准确性和置信区间应根据预测误差来确定，而不是根据任何次要特征（这很重要！）。整个技术分析都基于这一假设。您不应该将次要特征作为不仅会对预测产生怀疑，而且会证明根本不可能使用预测的值。你是站在技术分析的立场上，而不是计量经济学的立场上。计量经济学与技术分析不同，它是一门科学，而不是一些观察和信念的集合。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 Victor 2011.09.09 08:48 #14 faa1947: "所谓静止性，EViers 指的是莫和标准差 的近似恒定性"。我表达的是我的主观意见和看法，在这里是指时间序列预测。我不知道Eviews 是怎么想的，我对他不感兴趣，我来解释一下原因。假设一个人得到一份 工作 ，任务是使用EViews 对一个不断变化的序列每天计算十次置信椭圆。这名员工并不关心如何计算，也不关心计算的目的，我们假设他只是诚实地完成自己的工作。在这种情况下，Eviews 是好的！这位员工也是好的。另一种选择。一个人得到了 一份 工作，并被指派为给定的一类序列快速开发一个不复杂的预测系统，该系统应以状态空间的形式实现，也可以采用贝叶斯方法。该系统应包括 10-12 个模型。在对系统选择特定模型的频率进行统计后，排除使用最少的模型。完成这项工作后，为了提高预测的准确性，可尝试对所用模型的系数进行调整。在这种情况下，Eview 和第一名员工都完全不适合。您需要MathCad、R 或VisualStudio。对我来说，第一个选项完全不合适。这就是我不想使用Eview 的原因。我必须承认，第二个方案也不适合我。这也是我不使用MathCad 或R 的 原因。"只有静态序列才能进行预测，因为在非静态序列中，C.O. 并非常数，由于 C.O. 的变化，您的整个预测可能在下一交易日变成虚构"。 看看GARCH 或ARCH 等模型，我也说不准。或者带有乘法趋势和季节性的指数平滑模型，我现在不记得起飞时的确切数字了。或者使用稍微复杂一点的模型，分析序列的统计特征随时间的变化，并对其进行预测。而预测本身则是通过考虑这些变化特征的外推法得出的。我认为，只有静态序列才能进行预测的说法过于大胆。首先，因为静态序列在自然界中并不存在，它只是一个抽象概念；其次，这在很大程度上取决于你对 "静态 "一词的理解。同样，"预测 "一词在很大程度上也取决于你的理解。你可以预测任何事情，但你会得到不同的预测误差和置信区间。 "你站在 TA 的立场上，而不是计量经济学的立场上，计量经济学与 TA 不同，它是一门科学，而不是一些观察和信念的集合"。 你的这一评论并不完全公平。我不是外汇狂热者，我不代表 TA、统计学、经济学、计量经济学等等。我可能会承认我自己在 "数字信号处理"（DSP 或DSP）方面所接受的最接近的立场。 "你的预测在下一栏可能会变成虚构，因为C.O.发生了变化"。 如果我们谈论时间序列预测，我敢说不仅仅是你和我在处理这个问题。有大量关于这个主题的出版物，作者们在其中分享他们的成果、方法和预测技术。在这一领域从零开始是没有意义的，因此我借鉴了其他人的理论研究成果，并尝试在MQL5 中实现它们。为什么是MQL5？非常简单，因为MQL5.COM 网站 在某种程度上专门用于这种编程语言，而不是EViews、Gretl 等。文章中引用的 IndicatorES.mq5 指标不可能像您写的那样是虚构的，因为它真实地绘制了预测的置信区间。如果您已经安装了metatrader5，请安装该指标并亲自验证。如果我们说的是同一件事，那么我们指的是时间序列预测。需要注意的是，这个方向与外汇、指标、报价、买卖交易等没有任何联系。如果您真的对预测感兴趣，而不是其他，那么请参考多年来在这一领域积累的世界经验。最后，我想指出，我们不应忘记，与您的通信是在专门讨论已发表文章的主题下进行的。但我们并不讨论文章本身。因此，如果您或其他任何人直接对已发表的文章有意见，我会尽量回答（当然是在可能的范围内）。我不会再讨论回归分析、数学和统计软件包，至少不会在这个主题中讨论。 СанСаныч Фоменко 2011.09.09 16:25 #15 victorg:.我不会再讨论回归分析、数学和统计软件包了，至少不会在这个主题中讨论。 你的观点现在我完全可以理解，但绝对不能接受。谢谢您的回答。 hrenfx 2012.08.15 12:51 #16 我才读完关于加法模型 的章节。因此，说句不客气的话，现在总结还为时过早。不过，我在阅读过程中也提出了一些看法：值得一提的是，总误差在很大程度上取决于初始 CEVR 的类型，即取决于构成它的符号。提到的可预测性标准（平均误差的变化），说得温和点，与交易实践相去甚远。应该使用其他方法。我会考虑的。就在这里：对于这样找到的系数 a1 和 a2，未来 m 步时间 t 的预测将等于<br/translate="no">。 由于某种原因，您将预测等同于线性趋势（T(t)），而不是线性趋势（T(t)）和变化过程水平（L(t)） 之和。在这种情况下，L(t) 应该是应用于去趋势序列（X(t) - T(t)）的简单 EMA。最好能提供 "零均值 "随机变量r(t) 的特征图，作为原始序列与其预测的差值。继续阅读.... hrenfx 2012.08.15 14:51 #17 读完了。文章很棒，谢谢！更多评论：这句话之后的公式是如何推导出来的--我没弄明白：那么，要确定对所考虑的模型提前 2 步或更多步进行预测的方差量，表达式将是有效的关于信息标准（AIC、BIC）。关于这个问题，最好能有一个单独的工具包，对不同的 TC 进行比较。澄清如何构建模型预测。上一步建模的预测值是否替换为未来的实际值？实施鲍威尔优化法（无条件搜索函数最小值）和惩罚函数法（用于设置约束条件）是一个很好的课题。它允许您创建相对较快的自适应指标。如果您能分享各种数值优化方法的软件实现，那将是再好不过了。用 func 进行优化时，乘以 nCalc 以及取对数都是不必要的。我不明白最大似然法与此有什么关系。RelMAE 预测误差 "表令人失望。该表显示，天真方法比使用的模型差 < 5%。在此，我想回顾一下提到的 AIC.... Sergey Golubev 2014.06.06 21:48 #18 成为无畏的外汇交易者 你必须知道接下来会发生什么吗？有更好的方法吗？当你知道自己不知道时的策略 "好的投资是一种奇特的平衡，既要有遵循自己想法的信念，又要有认识到自己错误的灵活性"。 -Michael Steinhardt "你有可能犯的 95% 的交易错误都源于你对错误、亏损、错过和把钱留在桌上这四种交易恐惧的态度" -Mark Douglas，《Trading In the Zone》 许多交易者都迷恋预测的想法。预测似乎是成功交易与生俱来的需要。毕竟，你的理由是，我必须知道接下来会发生什么才能赚钱，对吗？值得庆幸的是，这种想法并不正确，本文将分析如何在不知道下一步会发生什么的情况下做好交易。你一定要知道下一步会发生什么吗？ 虽然知道接下来会发生什么会有所帮助，但没有人可以确定。内幕交易是一种犯罪，在股票市场上经常受到检验，其原因可以帮助你了解到，有些交易者非常渴望知道未来，以至于不惜作弊，一旦被抓，就要支付高额罚款。简而言之，当你的资金岌岌可危时，考虑确定的未来是非常危险的，在进行交易时，最好考虑边缘而不是确定性。 ，认为自己必须知道交易的未来是什么，问题在于，当你的交易出现与你的预期不符的不利情况时，恐惧感就会油然而生。恐惧本身并不是坏事。然而，大多数交易者在资金岌岌可危的情况下，往往会陷入僵局，无法完成交易。 如果你不需要知道接下来会发生什么，那么你需要什么呢？这个清单出奇地简短，但更重要的是，你不要以为自己知道会发生什么，因为如果你知道，你就可能会过度利用杠杆，淡化交易世界中无处不在的风险。 。 让你放心进入交易的干净边缘一个定义明确的无效点，你的交易设置不再是潜在的反转进入点适当的交易规模/资金管理 有更好的方法吗？ 昨天，欧洲央行决定下调再融资利率和存款利率。许多交易者在这次会议上做空，但欧元兑美元覆盖了其每日 ATR 区间的约 250%，并在高点附近收盘，表明欧元兑美元走强。简而言之，结果超出了大多数交易者的可能性范围，如果你做空并受到恐惧的打击，你很可能没有平仓，成为另一个 "市场的受害者"，也就是你自己害怕亏损的受害者。 那么什么是更好的方法呢？信不信由你，那就是接近市场，了解市场有多么情绪化，最好不要被市场 "必须走 "的方向所束缚。许多交易者会坚持亏损的交易，这不是为了账户的利益，而是为了保护自己的自尊心。当然，更好的交易之道是专注于保护账户净值，把自负留在交易室门口，以免它对你的交易产生负面影响。 当您知道自己不了解 时的策略 能够无所畏惧地进行交易的交易者有一个共同点。他们将亏损交易融入自己的方法中。这类似于国际象棋中的赌局，它消除了恐惧对许多交易者的影响。对于不懂国际象棋的人来说，"赌博 "是一种为了获得优势而牺牲低价值棋子（如棋子）的玩法。在交易中，赌局可能是你的第一笔交易，它能让你在进入交易的那一刻更好地体验你所感受到的优势。詹姆斯-斯坦利（James Stanley）的 "美元对冲"（USD Hedge）就是一个很好的例子，它是在假设有一笔交易会亏损的前提下实施的策略。这有什么意义呢？它预先假定了亏损，让你在交易时不会产生困扰许多交易者的恐惧。分形是另一个可以帮助你确定趋势是对你有利还是对你不利的工具。 如果你把目光投向交易和国际象棋之外的世界，还有其他一些行业，它们也会预设亏损，因此在亏损来临时能够头脑清醒地采取行动。这些企业就是赌场和保险公司。这两种行业都假定会有亏损，并且只按照计算好的风险行事，它们的运作没有恐惧，如果你把小亏损假定为你策略的一部分，你也能做到这一点。 马克-道格拉斯的另一句名言 "我越是不在意自己是否错了，事情就越清晰，从而更容易进出头寸，减少损失，让自己有足够的精神去抓住下一个机会"。马克-道格拉斯 快乐交易！ 来源 文章 "使用指数平滑法进行时间序列预测（续）" 文章 "MetaTrader 5：在博客、社交网络和专业网站上通过电子邮件发布交易预测和实时交易声明" 如何开始使用Metatrader 5 Todd Geiger 2016.09.17 13:52 #19 Sergey Golubev:成为无畏的外汇交易者 你必须知道接下来会发生什么吗？有更好的方法吗？当你知道自己不知道时的策略 "好的投资是一种奇特的平衡，既要有遵循自己想法的信念，又要有认识到自己错误的灵活性"。 -Michael Steinhardt "你有可能犯的 95% 的交易错误都源于你对错误、亏损、错过和把钱留在桌上这四种交易恐惧的态度" -Mark Douglas，《Trading In the Zone》 许多交易者都迷恋预测的想法。预测似乎是成功交易与生俱来的需要。毕竟，你的理由是，我必须知道接下来会发生什么才能赚钱，对吗？值得庆幸的是，这种想法并不正确，本文将分析如何在不知道下一步会发生什么的情况下做好交易。你一定要知道下一步会发生什么吗？ 虽然知道接下来会发生什么会有所帮助，但没有人可以确定。内幕交易是一种犯罪，在股票市场上经常受到检验，其原因可以帮助你了解到，有些交易者非常渴望知道未来，以至于不惜作弊，一旦被抓，就要支付高额罚款。简而言之，当你的资金岌岌可危时，考虑确定的未来是非常危险的，在进行交易时，最好考虑边缘而不是确定性。 ，认为自己必须知道交易的未来是什么，问题在于，当你的交易出现与你的预期不符的不利情况时，恐惧感就会油然而生。恐惧本身并不是坏事。然而，大多数交易者在资金岌岌可危的情况下，往往会陷入僵局，无法完成交易。 如果你不需要知道接下来会发生什么，那么你需要什么呢？这个清单出奇地简短，但更重要的是，你不要以为自己知道会发生什么，因为如果你知道，你就可能会过度利用杠杆，淡化交易世界中无处不在的风险。 。 让你放心进入交易的干净边缘一个定义明确的无效点，你的交易设置不再是潜在的反转进入点适当的交易规模/资金管理 有更好的方法吗？ 昨天，欧洲央行决定下调再融资利率和存款利率。许多交易者在这次会议上做空，但欧元兑美元覆盖了其每日 ATR 区间的约 250%，并在高点附近收盘，表明欧元兑美元走强。简而言之，结果超出了大多数交易者的可能性范围，如果你做空并受到恐惧的打击，你很可能没有平仓，成为另一个 "市场的受害者"，也就是你自己害怕亏损的受害者。 那么什么是更好的方法呢？信不信由你，那就是接近市场，了解市场有多么情绪化，最好不要被市场 "必须走 "的方向所束缚。许多交易者会坚持亏损的交易，这不是为了账户的利益，而是为了保护自己的自尊心。当然，更好的交易之道是专注于保护账户净值，把自负留在交易室门口，以免它对你的交易产生负面影响。 当您知道自己不了解 时的策略 能够无所畏惧地进行交易的交易者有一个共同点。他们将亏损交易融入自己的方法中。这类似于国际象棋中的赌局，它消除了恐惧对许多交易者的影响。对于不懂国际象棋的人来说，"赌博 "是一种为了获得优势而牺牲低价值棋子（如棋子）的玩法。在交易中，赌局可能是你的第一笔交易，它能让你在进入交易的那一刻更好地体验你所感受到的优势。詹姆斯-斯坦利（James Stanley）的 "美元对冲"（USD Hedge）就是一个很好的例子，它是在假设有一笔交易会亏损的前提下实施的策略。这有什么意义呢？它预先假定了亏损，让你在交易时不会产生困扰许多交易者的恐惧。分形是另一个可以帮助你确定趋势是对你有利还是对你不利的工具。 如果你把目光投向交易和国际象棋之外的世界，还有其他一些行业，它们也会预设亏损，因此在亏损来临时能够头脑清醒地采取行动。这些企业就是赌场和保险公司。这两种行业都假定会有亏损，并且只按照计算好的风险行事，它们的运作没有恐惧，如果你把小亏损假定为你策略的一部分，你也能做到这一点。 马克-道格拉斯的另一句名言 "我越不在意自己是否错了，事情就越清晰，这让我更容易进出头寸，减少损失，让自己有足够的精神去抓住下一个机会"。马克-道格拉斯 快乐交易！ 来源我同意一个人不需要知道下一步会发生什么才能获利，但问题似乎在于如何定义优势。 赌场使用预定义的概率来定义他们的优势，例如：保险公司使用历史总和来编制精算表，并据此对人口做出假设，但如果不了解有关个人行为习惯的一些事实，就无法（与交易商一样）对任何特定个人做出假设，也无法将其与人口的属性进行比较。20 岁的男性往往是好斗、有些鲁莽的驾驶者；约翰是一个 20 岁的男性，他 "可能 "是一个好斗、有些鲁莽的驾驶者，但也有可能不是。 然后，保险公司会查看约翰的驾驶记录，看他是否有任何危险行为的历史记录，这就像交易员查看价格历史记录以确定可利用的 "行为 "一样。" 因此，作为一名交易员，我们更像保险公司而不是赌场，在确定我们的优势时，我们收集有关过去的信息，试图对未来做出假设。 将进入/退出条件与风险管理相结合，对不可知的概率做出断言（因为我们不能断言欧元兑美元有 1/6 的概率会上涨 20 点，而我们却有 100%的把握），这就是交易的本质。因此，这一切都归结为充分利用个人交易者的可用时间，利用有关价格历史和盈利/亏损预期的假设，找到最有利的设置/退出点，如果未来与过去相似的话，而未来充其量是不确定的。使用指数平滑时间序列预测作为设置/退出策略并进行风险管理，实际上与使用盘整/突破策略没有什么不同，因为我们可以根据该策略在过去的运作情况制定交易规则，然后按照规则行事，尽可能减少对未来的假设。价格会涨还是会跌？ 我不知道，但无论哪种情况，我都会这么做。 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果不麻烦的话，请解释一下为什么如果原始序列（或平滑原始序列）的分布不是正态分布，预测就不可信？还是我理解错了？
问题并不在于此。问题的关键在于，以其中一个参数作为证明，你无法说出任何确定的东西。你必须综合各种因素，得出 "很可能是...... "的结论。我的结论有两张主要图片：置信椭圆和预测误差图。第一个问题只需去掉等式中的一个项即可解决，而第二个问题则更为复杂：误差的不稳定性，这意味着预测误差不是一个常数，而是一条相当复杂的曲线。由于预测误差曲线的存在，因此无法预测未来的预测结果。
在您的文章 之后，本网站有一篇文章 详细介绍了指数平滑分析以及直线和霍德里克-普雷斯科特滤波器。如果你有时间，可以看一看，我们再继续。
事实并非如此。问题的关键在于，仅凭其中一个参数作为证据，你无法说出任何确定的结论。你必须关注所有因素，得出 "这很可能是...... "的结论。我的结论有两张主要图片：置信椭圆和预测误差图。第一个问题只需去掉等式中的一个项即可解决，而第二个问题则更为复杂：误差的不稳定性，这意味着预测误差不是一个常数，而是一条相当复杂的曲线。由于预测误差曲线的存在，因此无法预测未来的预测结果。
在您的文章 之后，本网站有一篇文章 详细介绍了指数平滑分析以及直线和霍德里克-普雷斯科特滤波器。如果您有时间，可以看一看，我们会继续讨论。
我不想引起误解，所以事先为我的枯燥而道歉，但我必须更详细地解释一下我对这个问题的看法。
我认为，不可能同时讨论与数据处理有关的所有复杂问题。在我看来，最好还是按部就班地进行。这就是为什么我只谈预测，而不谈平滑问题。
如果我们考虑货币报价，我们可以很容易地证明它们是静态或非静态的。选取一个较长的序列，用任何可用的方法都可以验证它是非平稳的。然后，缩短测试序列的长度，进行同样的计算，直到你选择的方法确定它是静止的。此外，没有任何报价是无限长的，因此在其存在的范围之外，其静止性的条件肯定会被违反。因此，接下来我将避免任何关于静止性的推理。在这种情况下，我更接近于描述性统计的方法，即主要目标是分析有限长度的现有序列的特征，而不试图将分析结果扩展到任何不存在的序列。
让我们回到预测上来。无论我们使用什么模型，预测的准确性和置信区间都应根据预测误差来确定，而不是根据任何次要特征来确定（这一点很重要！）。
文章中给出的指标是在给定柱状图数量的情况下，在每个新柱状图上对模型参数进行优化，并根据找到的值计算预测误差前一步的均方差。在此基础上，在建立预测后，进一步根据找到的c.c.o.，确定其置信区间。置信区间使用分析表达式构建，可在文章中提到的链接中找到。
从图中可以看出，预测误差的方差是在训练模型的同一区间内测量的。如果误差是在进行优化的同一区间内测量的，就会让人怀疑这些估计值是否会被低估。这种普遍使用的方法并不是我发明的，我只是使用了它，尽管我认为它并不是衡量预测准确性的最佳方法，无论我们使用什么模型。
在文献中可以找到对这种方法的修改，即把可供处理的序列分为两半。前半部分进行训练，后半部分进行误差测量。然后将序列的前半部分扩大一格，对剩余部分重复进行优化 和误差测量。还有其他一些测量预测准确度和误差方差的方法，我们应该尝试处理这个问题，但我还不准备给出任何建议。
此外，还有一大类非线性模型，对于这些模型，根本无法推导出提前两步、三步等的 预测置信区间的分析表达式。在预测时，很可能需要改用非参数方法来测量这些区间。我们必须对此进行研究。无论如何，所有时间段的预测误差及其置信区间都应该进行测量，而不是根据次要符号进行计算。
关于指数平滑模型。在使用这些模型时，对初始数据分布的正态性没有限制，对预测误差分布的正态性也没有严格限制（我认为是这样）。 也许正因为如此，指数平滑模型有时比相应的ARIMA 模型更具优势。
我为什么要写这些？
如果我没有理解错的话，在您的文章中，您使用了回归方法（在这个词的最佳意义上）将平滑序列拟合到相同但未平滑的序列上。并根据拟合结果得出预测的可能性或不可能性的结论。这让我无法理解。同样，但在我看来，无论我们使用什么模型，预测精度和置信区间都应该根据预测误差来确定，而不是根据任何次要属性，如平滑结果（这一点很重要！）。另外，如果优化 MA 或 XP 的平滑系数， 在相同的训练区间内，如何进行拟合？
至于您发表的文章，在发表之前我对很多东西都不理解，现在我对它也有疑问。因此，我无法对您的文章作出评价，这里需要向 专家请教。我很惭愧地承认，我不知道 EViews 是如何计算置信区间的。
我为我的啰嗦、用词不当等 道歉。
我认为不可能同时讨论与数据处理有关的所有复杂问题。
交易者的分析目标是预测，但不可能把预测单独拿出来，因为对预测的信任度始终是个问题，而这种信任度不能只建立在预测误差的基础上，因为正如我所证明的，误差是一个变量，而不是一个常数。
如果我们考虑货币报价，可以同样容易地证明它们是静态或非静态的
在足够长的时间间隔（如一年多）和较小的时间范围（如一分钟）内，我们很可能得到一个正态分布，其莫和方差等于一个常数。但方差值会很大，这可以通过报价的变动直观地看出来。由于欧元兑美元报价显然在 1.2 - 1.5 之间，即大约 3000 点，因此不可能使用预测。这就是为什么观察次数必须从 50 到 100，而一年则是数周。
EViers 所理解的静止性是指莫和标准差的 近似恒定性。只有静态系列才能进行预测，因为在非静态系列中，C.O. 并非常数，由于 C.O. 的变化，您的预测可能在下一交易日变成虚构。
.... 预测的准确性和置信区间应根据预测误差来确定，而不是根据任何次要特征（这很重要！）。
整个技术分析都基于这一假设。您不应该将次要特征作为不仅会对预测产生怀疑，而且会证明根本不可能使用预测的值。你是站在技术分析的立场上，而不是计量经济学的立场上。计量经济学与技术分析不同，它是一门科学，而不是一些观察和信念的集合。
"所谓静止性，EViers 指的是莫和标准差 的近似恒定性"。
我表达的是我的主观意见和看法，在这里是指时间序列预测。我不知道Eviews 是怎么想的，我对他不感兴趣，我来解释一下原因。
对我来说，第一个选项完全不合适。这就是我不想使用Eview 的原因。我必须承认，第二个方案也不适合我。这也是我不使用MathCad 或R 的 原因。
"只有静态序列才能进行预测，因为在非静态序列中，C.O. 并非常数，由于 C.O. 的变化，您的整个预测可能在下一交易日变成虚构"。
看看GARCH 或ARCH 等模型，我也说不准。或者带有乘法趋势和季节性的指数平滑模型，我现在不记得起飞时的确切数字了。或者使用稍微复杂一点的模型，分析序列的统计特征随时间的变化，并对其进行预测。而预测本身则是通过考虑这些变化特征的外推法得出的。我认为，只有静态序列才能进行预测的说法过于大胆。首先，因为静态序列在自然界中并不存在，它只是一个抽象概念；其次，这在很大程度上取决于你对 "静态 "一词的理解。同样，"预测 "一词在很大程度上也取决于你的理解。你可以预测任何事情，但你会得到不同的预测误差和置信区间。
"你站在 TA 的立场上，而不是计量经济学的立场上，计量经济学与 TA 不同，它是一门科学，而不是一些观察和信念的集合"。
你的这一评论并不完全公平。我不是外汇狂热者，我不代表 TA、统计学、经济学、计量经济学等等。我可能会承认我自己在 "数字信号处理"（DSP 或DSP）方面所接受的最接近的立场。
"你的预测在下一栏可能会变成虚构，因为C.O.发生了变化"。
如果我们谈论时间序列预测，我敢说不仅仅是你和我在处理这个问题。有大量关于这个主题的出版物，作者们在其中分享他们的成果、方法和预测技术。在这一领域从零开始是没有意义的，因此我借鉴了其他人的理论研究成果，并尝试在MQL5 中实现它们。为什么是MQL5？非常简单，因为MQL5.COM 网站 在某种程度上专门用于这种编程语言，而不是EViews、Gretl 等。文章中引用的 IndicatorES.mq5 指标不可能像您写的那样是虚构的，因为它真实地绘制了预测的置信区间。如果您已经安装了metatrader5，请安装该指标并亲自验证。
如果我们说的是同一件事，那么我们指的是时间序列预测。需要注意的是，这个方向与外汇、指标、报价、买卖交易等没有任何联系。如果您真的对预测感兴趣，而不是其他，那么请参考多年来在这一领域积累的世界经验。
最后，我想指出，我们不应忘记，与您的通信是在专门讨论已发表文章的主题下进行的。但我们并不讨论文章本身。因此，如果您或其他任何人直接对已发表的文章有意见，我会尽量回答（当然是在可能的范围内）。我不会再讨论回归分析、数学和统计软件包，至少不会在这个主题中讨论。
我才读完关于加法模型 的章节。因此，说句不客气的话，现在总结还为时过早。不过，我在阅读过程中也提出了一些看法：
继续阅读....
读完了。文章很棒，谢谢！更多评论：
成为无畏的外汇交易者
- 你必须知道接下来会发生什么吗？
- 有更好的方法吗？
- 当你知道自己不知道时的策略
"好的投资是一种奇特的平衡，既要有遵循自己想法的信念，又要有认识到自己错误的灵活性"。-Michael Steinhardt
"你有可能犯的 95% 的交易错误都源于你对错误、亏损、错过和把钱留在桌上这四种交易恐惧的态度"
-Mark Douglas，《Trading In the Zone》
许多交易者都迷恋预测的想法。预测似乎是成功交易与生俱来的需要。毕竟，你的理由是，我必须知道接下来会发生什么才能赚钱，对吗？值得庆幸的是，这种想法并不正确，本文将分析如何在不知道下一步会发生什么的情况下做好交易。
你一定要知道下一步会发生什么吗？
虽然知道接下来会发生什么会有所帮助，但没有人可以确定。内幕交易是一种犯罪，在股票市场上经常受到检验，其原因可以帮助你了解到，有些交易者非常渴望知道未来，以至于不惜作弊，一旦被抓，就要支付高额罚款。简而言之，当你的资金岌岌可危时，考虑确定的未来是非常危险的，在进行交易时，最好考虑边缘而不是确定性。
，认为自己必须知道交易的未来是什么，问题在于，当你的交易出现与你的预期不符的不利情况时，恐惧感就会油然而生。恐惧本身并不是坏事。然而，大多数交易者在资金岌岌可危的情况下，往往会陷入僵局，无法完成交易。
如果你不需要知道接下来会发生什么，那么你需要什么呢？这个清单出奇地简短，但更重要的是，你不要以为自己知道会发生什么，因为如果你知道，你就可能会过度利用杠杆，淡化交易世界中无处不在的风险。
。
- 让你放心进入交易的干净边缘
- 一个定义明确的无效点，你的交易设置不再是
- 潜在的反转进入点
- 适当的交易规模/资金管理
有更好的方法吗？昨天，欧洲央行决定下调再融资利率和存款利率。许多交易者在这次会议上做空，但欧元兑美元覆盖了其每日 ATR 区间的约 250%，并在高点附近收盘，表明欧元兑美元走强。简而言之，结果超出了大多数交易者的可能性范围，如果你做空并受到恐惧的打击，你很可能没有平仓，成为另一个 "市场的受害者"，也就是你自己害怕亏损的受害者。
那么什么是更好的方法呢？信不信由你，那就是接近市场，了解市场有多么情绪化，最好不要被市场 "必须走 "的方向所束缚。许多交易者会坚持亏损的交易，这不是为了账户的利益，而是为了保护自己的自尊心。当然，更好的交易之道是专注于保护账户净值，把自负留在交易室门口，以免它对你的交易产生负面影响。
当您知道自己不了解
时的策略
能够无所畏惧地进行交易的交易者有一个共同点。他们将亏损交易融入自己的方法中。这类似于国际象棋中的赌局，它消除了恐惧对许多交易者的影响。对于不懂国际象棋的人来说，"赌博 "是一种为了获得优势而牺牲低价值棋子（如棋子）的玩法。在交易中，赌局可能是你的第一笔交易，它能让你在进入交易的那一刻更好地体验你所感受到的优势。
詹姆斯-斯坦利（James Stanley）的 "美元对冲"（USD Hedge）就是一个很好的例子，它是在假设有一笔交易会亏损的前提下实施的策略。这有什么意义呢？它预先假定了亏损，让你在交易时不会产生困扰许多交易者的恐惧。分形是另一个可以帮助你确定趋势是对你有利还是对你不利的工具。
如果你把目光投向交易和国际象棋之外的世界，还有其他一些行业，它们也会预设亏损，因此在亏损来临时能够头脑清醒地采取行动。这些企业就是赌场和保险公司。这两种行业都假定会有亏损，并且只按照计算好的风险行事，它们的运作没有恐惧，如果你把小亏损假定为你策略的一部分，你也能做到这一点。
马克-道格拉斯的另一句名言
"我越是不在意自己是否错了，事情就越清晰，从而更容易进出头寸，减少损失，让自己有足够的精神去抓住下一个机会"。马克-道格拉斯
快乐交易！
来源
成为无畏的外汇交易者
- 你必须知道接下来会发生什么吗？
- 有更好的方法吗？
- 当你知道自己不知道时的策略
"好的投资是一种奇特的平衡，既要有遵循自己想法的信念，又要有认识到自己错误的灵活性"。-Michael Steinhardt
"你有可能犯的 95% 的交易错误都源于你对错误、亏损、错过和把钱留在桌上这四种交易恐惧的态度"
-Mark Douglas，《Trading In the Zone》
许多交易者都迷恋预测的想法。预测似乎是成功交易与生俱来的需要。毕竟，你的理由是，我必须知道接下来会发生什么才能赚钱，对吗？值得庆幸的是，这种想法并不正确，本文将分析如何在不知道下一步会发生什么的情况下做好交易。
你一定要知道下一步会发生什么吗？
虽然知道接下来会发生什么会有所帮助，但没有人可以确定。内幕交易是一种犯罪，在股票市场上经常受到检验，其原因可以帮助你了解到，有些交易者非常渴望知道未来，以至于不惜作弊，一旦被抓，就要支付高额罚款。简而言之，当你的资金岌岌可危时，考虑确定的未来是非常危险的，在进行交易时，最好考虑边缘而不是确定性。
，认为自己必须知道交易的未来是什么，问题在于，当你的交易出现与你的预期不符的不利情况时，恐惧感就会油然而生。恐惧本身并不是坏事。然而，大多数交易者在资金岌岌可危的情况下，往往会陷入僵局，无法完成交易。
如果你不需要知道接下来会发生什么，那么你需要什么呢？这个清单出奇地简短，但更重要的是，你不要以为自己知道会发生什么，因为如果你知道，你就可能会过度利用杠杆，淡化交易世界中无处不在的风险。
。
- 让你放心进入交易的干净边缘
- 一个定义明确的无效点，你的交易设置不再是
- 潜在的反转进入点
- 适当的交易规模/资金管理
有更好的方法吗？昨天，欧洲央行决定下调再融资利率和存款利率。许多交易者在这次会议上做空，但欧元兑美元覆盖了其每日 ATR 区间的约 250%，并在高点附近收盘，表明欧元兑美元走强。简而言之，结果超出了大多数交易者的可能性范围，如果你做空并受到恐惧的打击，你很可能没有平仓，成为另一个 "市场的受害者"，也就是你自己害怕亏损的受害者。
那么什么是更好的方法呢？信不信由你，那就是接近市场，了解市场有多么情绪化，最好不要被市场 "必须走 "的方向所束缚。许多交易者会坚持亏损的交易，这不是为了账户的利益，而是为了保护自己的自尊心。当然，更好的交易之道是专注于保护账户净值，把自负留在交易室门口，以免它对你的交易产生负面影响。
当您知道自己不了解
时的策略
能够无所畏惧地进行交易的交易者有一个共同点。他们将亏损交易融入自己的方法中。这类似于国际象棋中的赌局，它消除了恐惧对许多交易者的影响。对于不懂国际象棋的人来说，"赌博 "是一种为了获得优势而牺牲低价值棋子（如棋子）的玩法。在交易中，赌局可能是你的第一笔交易，它能让你在进入交易的那一刻更好地体验你所感受到的优势。
詹姆斯-斯坦利（James Stanley）的 "美元对冲"（USD Hedge）就是一个很好的例子，它是在假设有一笔交易会亏损的前提下实施的策略。这有什么意义呢？它预先假定了亏损，让你在交易时不会产生困扰许多交易者的恐惧。分形是另一个可以帮助你确定趋势是对你有利还是对你不利的工具。
如果你把目光投向交易和国际象棋之外的世界，还有其他一些行业，它们也会预设亏损，因此在亏损来临时能够头脑清醒地采取行动。这些企业就是赌场和保险公司。这两种行业都假定会有亏损，并且只按照计算好的风险行事，它们的运作没有恐惧，如果你把小亏损假定为你策略的一部分，你也能做到这一点。
马克-道格拉斯的另一句名言
"我越不在意自己是否错了，事情就越清晰，这让我更容易进出头寸，减少损失，让自己有足够的精神去抓住下一个机会"。马克-道格拉斯
快乐交易！
来源
我同意一个人不需要知道下一步会发生什么才能获利，但问题似乎在于如何定义优势。 赌场使用预定义的概率来定义他们的优势，例如：保险公司使用历史总和来编制精算表，并据此对人口做出假设，但如果不了解有关个人行为习惯的一些事实，就无法（与交易商一样）对任何特定个人做出假设，也无法将其与人口的属性进行比较。20 岁的男性往往是好斗、有些鲁莽的驾驶者；约翰是一个 20 岁的男性，他 "可能 "是一个好斗、有些鲁莽的驾驶者，但也有可能不是。 然后，保险公司会查看约翰的驾驶记录，看他是否有任何危险行为的历史记录，这就像交易员查看价格历史记录以确定可利用的 "行为 "一样。"
因此，作为一名交易员，我们更像保险公司而不是赌场，在确定我们的优势时，我们收集有关过去的信息，试图对未来做出假设。 将进入/退出条件与风险管理相结合，对不可知的概率做出断言（因为我们不能断言欧元兑美元有 1/6 的概率会上涨 20 点，而我们却有 100%的把握），这就是交易的本质。因此，这一切都归结为充分利用个人交易者的可用时间，利用有关价格历史和盈利/亏损预期的假设，找到最有利的设置/退出点，如果未来与过去相似的话，而未来充其量是不确定的。
使用指数平滑时间序列预测作为设置/退出策略并进行风险管理，实际上与使用盘整/突破策略没有什么不同，因为我们可以根据该策略在过去的运作情况制定交易规则，然后按照规则行事，尽可能减少对未来的假设。
价格会涨还是会跌？ 我不知道，但无论哪种情况，我都会这么做。