文章 "使用计量经济学方法分析图表" - 页 11

[kpei]

GARCH 模型不是用来描述时间序列中的波动集群吗？ 如果是这样，这里就没有太多的方法来模拟美元兑日元的时间序列回报，而是波动性。 如果最好，您可以说明如何根据这些计量经济学 建模来制定策略。

[AlbertoFX]

嗨，感谢您的帖子和宝贵信息。

我在编译 garchtest 和 garchtest_html5 时遇到了这个错误：

stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - 预期整数表达式。

问题出在哪里？您能帮我解决吗？

谢谢

[Alain Verleyen]

AlbertoFX:

嗨，感谢您的帖子和宝贵信息。

我在编译 garchtest 和 garchtest_html5 时遇到了这个错误：

stat1[i]=stat[lags[i]-1];

'-' - 预期整数表达式。

问题出在哪里？您能帮我解决吗？

非常感谢

请尝试更改 .NET Framework 中的这一行：

      stat1[i]=stat[(int) lags[i]-1];                // 填充指定滞后的备用数组

[hongtao]

好！好！！好！！！

[mengli]

很好！

[Renat Akhtyamov]

对不起，您在开始这项工作之前估算过自相关系数 吗？

[Jorge Campos]

我无法编译

GarchTest

GarchTest_html

[[删除]]

MetaQuotes Software Corp.:

新文章《分析图表的计量经济学方法》 已发表：

作者：丹尼斯-基里琴科丹尼斯-基里琴科

当我尝试编译 "garchtest.mq5 "时出现错误。

'-'- 整数表达式预期 garchtest.mq5 154 28

[Hadi Hadizadeh]

这是一篇不错的文章。我非常喜欢。我想预测货币对 在特定时间段内（比如 H1）是否会开始趋势。为此，我首先获取一定长度时间框架内的收益，比如过去 N 个 "H1 蜡烛"，然后使用 Q 检验。如果通过了 Q 检验，我就对所选时间窗口内的收益率拟合 GARCH(1,1) 模型的参数，然后计算下一根 H1 蜡烛的预测方差的期望值。如果该值高于特定阈值，那么我们就可以预期趋势即将到来。

但根据您的经验，您认为这种方法在实践中准确性高吗？

[Denis Kirichenko]

Hadi Hadizadeh:
这是一篇不错的文章。我非常喜欢。我想预测货币对 在特定时间框架内（比如 H1）是否会开始趋势。为此，我首先获取一定长度时间框架内的收益，比如过去 N 个 "H1 蜡烛"，然后使用 Q 检验。如果通过了 Q 检验，我就对所选时间窗口内的收益率拟合 GARCH(1,1) 模型的参数，然后计算下一根 H1 蜡烛的预测方差的期望值。如果该值高于特定阈值，那么我们就可以预期趋势即将到来。但根据您的经验，您认为这种方法在实践中准确性高吗？

谢谢您的意见。该模型并不能预测趋势或持平萌芽。相反，它可以确定未来收益 的界限。第二个机会 - 在验证的范围内模拟未来收益（价格）。