程序库: MT4Orders - 页 30

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Ilya Malev:

这表明他们有不同的理念--他们不把交易视为一个整体（甚至历史仓位选择等意义上的历史仓位也不存在）。对他们来说，每笔交易都是独立的操作，这就是为什么他们要把入场时的佣金与损失相加（虽然不清楚为什么他们还要从出场时的利润中扣除佣金）。

他们认为，如果余额 因交易 而减少，但所有 DEAL_OUT交易 都支付了佣金（和掉期），那么 PF 就是宇宙级的。


事实证明，MT4Orders 的计算是正确的。但它不知道如何完全使用净额结算 - 它不能正常处理 DEAL_INOUT 交易。

 
fxsaber:

他们认为，如果交易导致余额 减少，但所有 DEAL_OUT 交易都支付了佣金（和掉期），那么 PF 就是宇宙级的。

我不明白，如果交易无利可图，deal_out 就无法弥补佣金，而如果所有交易都有利可图，MT4 中的 PF 就是宇宙....。

附注：啊，是关于净额结算...


一般来说，如果有人将在 MT5 中与统计密切配合，例如，制作自己的准测试器（就像我做的那样），那么了解并牢记这种佣金技巧是非常有用的。同样适用于对冲

 
Ilya Malev:

我不明白，如果交易无利可图，deal_out 就无法弥补佣金，而如果所有交易都有利可图，MT4 中的 PF 就是 cosmic....。

DEAL_IN/OUT_commission = -10.
DEAL_IN/OUT_swap = 0.

DEAL_OUT_profit = +15;

这是一个对冲示例（我们不讨论净额结算）。对于此类交易，您将获得负利润，但 MT5 会认为 TS 完全盈利。

 
fxsaber:

这是一个对冲示例（我们不讨论净额结算）。在此类交易中，您将获得负利润，但 MT5 会认为 TS 完全盈利。

套期保值中不存在deal_inout，新头寸将在此开立，试图以大于开仓量的交易量 "平仓 "特定头寸（反转）会导致无效 交易量错误。

 
Ilya Malev:

对冲中没有 deal_inout，新头寸将在那里开立，试图 "平仓 "某个成交量大于持仓量的头寸（翻转）会导致无效成交量错误。

我现在只写对冲。缩写被误读了。这里没有缩写

DEAL_IN_commission = -10.
DEAL_OUT_commission = -10.

DEAL_IN_swap = 0.
DEAL_OUT_swap = 0.

DEAL_IN_profit = 0; // 根据定义
DEAL_OUT_profit = +15;

在这种情况下，MT5 认为所有交易都是盈利的。尽管该账户一直在减仓。

 
Hm....) 我相信您的话。但我个人由于 MT5 的这种 "特殊性"，在 "我 "的方向上对 pf "犯了一个错误"（即 MT5 中的 pf 较低），所以我照他们的方法做了，而且这样做也很方便（尤其是以后要查找其他错误时，就不用担心这个问题了））。
 
Ilya Malev:
Hm....) 我相信您的话。但我个人由于 MT5 的这一 "特殊性"，在 "我 "的方向上（即 MT5 的 PF 较低）"犯了一个错误"，所以我照他们的方法做了，而且这样做也很方便（尤其是以后要查找其他错误时，就不用担心这个问题了））。

有错误的 MT5-PF（和其他指标）与正确的指标差别不大，因此并不重要。当然，也可能有特殊情况。

 
fxsaber:

Bazhy MT5-PF（以及其他指标）与正确指标之间的差异并没有大到至关重要的程度。当然，也会有特殊情况。

我曾经遇到过 7 和 9 相差很明显的情况））不过大多数情况下，四舍五入到 0.01，你就不会注意到差别了。

 
Ilya Malev:

我曾遇到过 7 次交易与 9 次交易之间的差异非常明显的情况））尽管大多数情况下，四舍五入到 0.01 似乎并不会让你注意到差异。

交易次数 少时，参数本身并不重要。而交易次数多时，差异就不是根本性的了。

 
fxsaber:

当交易次数 较少时，参数本身并不重要。而交易数量多时，差异就不是根本性的了。

啊哈，我只是有少量的交易。但是这样的小样本累积起来就很多了，如果每个样本都有哪怕是微不足道的错误（即使不是错误，而是与测试人员的差异），那就有点紧张了）。

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