文章 "“EA 交易”运行期间平衡曲线斜率的控制" - 页 3

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文章中最后一条评论说，"当智能交易系统进入不利工作期时，可以使用虚拟交易。这样，正常工作量就不再重要了。这样可以减少缩水"。这是否意味着，通过使用虚拟交易，可以更快地从亏损中 "反弹"，因为在不利时期减少的交易量将不再影响平衡曲线？


谢谢

 
ALtrend:

文章中最后一条评论说，"当智能交易系统进入不利工作期时，可以使用虚拟交易。这样，正常工作量就不再重要了。这样可以减少缩水"。这是否意味着，通过使用虚拟交易，可以更快地 从亏损中 "反弹"，因为在不利时期减少的交易量将不再影响平衡曲线？


谢谢


不是更快，而是损失更少。
 

非常感谢你的文章！

请告诉我，是否有计划以资本和风险管理模块 的形式实施同样的模块？

 
lVlaxim:

非常感谢你的文章！

请告诉我，是否有计划以资本和风险管理模块 的形式实施同样的内容？

不客气！

目前还没有这样的计划。为什么？一切都可以内置到现成的智能交易系统中。

 

倾斜度当然很重要，但是否有任何东西取决于角度（定量）？

我们可以根据余额制作移动平均线、

在下行方向上，禁止交易/最小手数；在上行方向上，允许交易/最大手数。

(在个别情况下实际可行）。

在脑海中翻阅给定的余额曲线，角度.....

 
costy_:

倾斜度当然很重要，但是否有任何东西取决于角度（定量）？

我们可以根据余额制作移动平均线、

在下行方向上，禁止交易/最小手数；在上行方向上，允许交易/最大手数。

(在个别情况下实际可行）。

在脑海中翻阅给定的余额曲线，角度.....。

你可能没有仔细阅读这篇文章。

角度（定量）和斜率（定性）都不取决于任何因素。

关于平均值--与 LR 差不多--从侧面看)))

 

很棒的文章！非常感谢！

我决定将它添加到我的 EA 中。但我遇到了一些问题，一时无法解决。

智能交易系统同时运行三种货币对。每个货币对都使用建议的系统进行控制，每个货币对都有单独的设置（每个货币对的 TradesNumberToCalcLR 参数都不同）。出于测试目的，我运行了 Expert Advisor，对每个货币对进行操作。我在测试仪中记录一段时间内的总余额。然后，我将三种货币对的余额相加，并同时运行 Expert Advisor，在所有三种货币对上运行。我得到的结果，由于某种原因，与分别运行货币对时的余额总和有偏差。很明显，情况不应该是这样的（保证金要求的所有可能影响都会被消除）。我的假设是，在管理余额斜率时，系统可能不是按照指定的工具，而是按照工具集来查看 TradesNumberToCalcLR 大小的交易数组。也就是说，其他货币对的交易会影响所管理的工具，从而减少分析数组中指定工具的交易数量。

我想我已经做了所有必要的工作。在每次计算手数之前，我都会将其插入代码中。 

BalanceControl.SetTradeSymbol(symbol_to_trade[i]);
BalanceControl.RefreshSymbolInfo();
BalanceControl.SetSlopePoints(TradesNumberToCalcLR[i]);
current_lots = BalanceControl.CalcTradeLots(RejectedLots, v_calc);

我不知道该在代码中查找哪里了。如果作者不回复，我将不得不与库本身打交道。

 
solandr:

出于测试目的，我运行 Expert Advisor 对单个货币对进行操作。我在测试仪中记录一段时间内的总余额。然后，我将三种货币对的余额相加，同时在所有三种货币对上运行 Expert Advisor。我得到的结果，由于某种原因，与分别运行货币对时的余额总和有偏差。很明显，情况不应该是这样的（保证金要求的所有可能影响都会被消除）。

那么按 ticks 计算呢？如果我们按定时器或所有货币的刻度进行计算，结果是否也会不同？
 
komposter:
按刻度工作？如果按定时器或按所有货币的 ticks 计算，结果是否也不同？

工作发生在OnTick() 函数 中。我在 M1 OHLC 上测试了 Expert Advisor。指标每小时计算一次，强制控制小时条的同步。计算时使用前一小时柱形图。每种货币每小时只能开仓一次。Expert Advisor 在每小时的 0、1 和 2 分钟 "休息"。

我进行了以下实验。我将计数器设置为触发每种货币对的减少手数。我在 M1 OHLC 上测试了所有测试组合。结果如下。

35 0 0 - 仅对第一货币对进行测试

0 36 0 - 仅对第二货币对进行测试

0 0 0 168 - 仅对第三对货币对进行测试。

36 35 0 0 - 仅对第一对和第二对进行测试

0 35 162 - 对第二对和第三对进行测试

35 35 166 - 对所有三对进行测试

虽然在所有三对上测试时，应为 35 36 168。

明天我将尝试在所有点位上运行智能交易系统，以进行比较。

 

solandr:

Expert Advisor 可同时运行三种货币对。每个货币对都使用建议的系统进行控制，每个货币对都有单独的设置（每个货币对的 TradesNumberToCalcLR 参数都不同）。出于测试目的，我运行了 Expert Advisor，对每个货币对进行操作。我在测试仪中记录一段时间内的总余额。然后，我将三种货币对的余额相加，并同时运行 Expert Advisor，在所有三种货币对上运行。我得到的结果，由于某种原因，与分别运行货币对时的余额总和有偏差。很明显，情况不应该是这样的（保证金要求的所有可能影响都会被消除）。我的假设是，也许在管理余额斜率时，系统不是按照指定的工具，而是按照工具集来查看 TradesNumberToCalcLR 大小的交易数组。也就是说，其他货币对的交易会影响所管理的工具，从而减少分析数组中指定工具的交易数量。

我再次查看了文本，以了解突出显示的内容 - 一切正常 - 历史记录中只包含指定符号的交易。

也许是测试仪的某些特殊性造成了这种效果。我认为差异不大？

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