MQL5 向导 - 基于Alligator(鳄鱼)指标交叉线的交易信号 - MetaTrader 5EA

MQL5 向导 提供自动创建交易程序（参见 MQL5 向导：免编程创建交易程序）。

是时候讨论基于 Alligator （鳄鱼）技术指标的交易信号了， Alligator 指标由 B.Williams 在 "Trading Chaos（混沌交易法）" 中提出。此策略称为 "基于 Alligator 指标的信号" （当在 MQL5 向导中自动创建交易程序时）。

这个系统基于三条移动平均线（唇，牙与颌线），振荡器，计算它们的不同。交易信号在 Alligator 多条线相互交叉后产生，依据趋势，检测这些线的顺序。在上升趋势中，唇线（周期最小）应该最高，之下是牙线，最低的是颌线。在下降趋势中是相似的反向条件。

交易信号：

• 开多单：上升趋势中 Alligator 多线交叉，且线间距离拉大；
  
• 平多仓：颌线上穿唇线；
  
• 开空单：下降趋势中 Alligator 多线交叉，且线间距离拉大；
• 平空仓：颌线下穿唇线；

图例 1. 基于 Alligator 技术指标的交易信号

交易信号

这个交易策略已经在 CSignalAlligator 类中实现，它有一些保护方法可以简单的存取指标值：

double   Jaw(int ind)              // 返回颌线柱线值
double   Teeth(int ind)            // 返回牙线柱线值
double   Lips(int ind)             // 返回纯线柱线值
double   LipsTeethDiff(int ind)    // 返回唇、牙线间距
double   TeethJawDiff(int ind)     // 返回牙、颌线间距
double   LipsJawDiff(int ind)      // 返回唇、颌线间距
bool     CheckCross();             // 用于检查 Alligator 线的交叉

1. 开多单

检查交易条件有些特点，原因在于唇、牙及颌线的平移。

开多单条件：

• 这个 CheckCross 用于检测交叉和进一步的线间距离；
  
• LipsTeethDiff(-2)>=LipsTeethDiff(-1) 和 LipsTeethDiff(-1)>=LipsTeethDiff(0); 检查唇、牙线的间距是否拉大；
  
• LipsTeethDiff(0)>=0.0;  唇线高于牙线；
• TeethJawDiff(-2) >=TeethJawDiff(-1)  and TeethJawDiff(-1) >=TeethJawDiff(0) ; 检查牙，颌线的间距是否拉大；
• TeethJawDiff(0) >=0.0; 牙线高于颌线。
  

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to open long position (buy)                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAlligator::CheckOpenLong(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
   if(CheckCross()) return(false);
//---
   price=0.0;
   sl   =0.0;
   tp   =0.0;
//---
   if(LipsTeethDiff(-2)>=LipsTeethDiff(-1) && LipsTeethDiff(-1)>=LipsTeethDiff(0) && LipsTeethDiff(0)>=0.0 &&
      TeethJawDiff(-2) >=TeethJawDiff(-1)  && TeethJawDiff(-1) >=TeethJawDiff(0)  && TeethJawDiff(0) >=0.0)
      m_crossed=true;
//---
   return(m_crossed);
  }

2. 平多仓

平多仓条件（注意线间平移）：

• LipsTeethDiff(-1)<0; 下一根柱线的唇线（因为平移）低于牙线；
  
• LipsTeethDiff(0)>=0; 当前唇线高/等于牙线；
  
• LipsTeethDiff(1)>0; 前一根柱线（完整的）的唇线高于牙线。
  

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to close long position                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAlligator::CheckCloseLong(double& price)
  {
   price=0.0;
//---
   return(LipsTeethDiff(-1)<0 && LipsTeethDiff(0)>=0 && LipsTeethDiff(1)>0);
  }

3. 开空单

开空单条件：

• 这个 CheckCross 用于检测交叉和进一步的线间距离；
• LipsTeethDiff(-2)<=LipsTeethDiff(-1) и LipsTeethDiff(-1)<=LipsTeethDiff(0); 检查唇、牙线的间距是否拉大；
• LipsTeethDiff(0)<=0.0; 当前柱线唇线低于牙线；
• TeethJawDiff(-2)<=TeethJawDiff(-1) и TeethJawDiff(-1)<=TeethJawDiff(0); 检查牙，颌线的间距是否拉大；
• TeethJawDiff(0) <=0.0; 当前柱线的牙线低于颌线。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to open short position (sell)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAlligator::CheckOpenShort(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
   if(CheckCross()) return(false);
//---
   price=0.0;
   sl   =0.0;
   tp   =0.0;
//---
   if(LipsTeethDiff(-2)<=LipsTeethDiff(-1) && LipsTeethDiff(-1)<=LipsTeethDiff(0) && LipsTeethDiff(0)<=0.0 &&
      TeethJawDiff(-2) <=TeethJawDiff(-1)  && TeethJawDiff(-1) <=TeethJawDiff(0)  && TeethJawDiff(0) <=0.0)
      m_crossed=true;
//---
   return(m_crossed);
  }

4. 平空仓

平空仓条件：

• LipsTeethDiff(-1)>0; 下一根柱线（由于平移）的唇线高于牙线；
  
• LipsTeethDiff(0)<=0; 当前柱线的唇线低/等于牙线；
  
• LipsTeethDiff(1)<0; 前一根柱线（完整的）唇线低于牙线。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to close short position                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalAlligator::CheckCloseShort(double& price)
  {
   price=0.0;
//---
   return(LipsTeethDiff(-1)>0 && LipsTeethDiff(0)<=0 && LipsTeethDiff(1)<0);
  }

使用 MQL5 向导中创建交易程序

为了创建基于策略的交易机器人，您需要在 MQL5 向导，"创建现成交易程序" 中选择信号属性作为 “基于 Alligator 指标的信号” 选项：

图例 2. 在 MQL5 向导中选择 "基于 Alligator 指标的信号"

之后您应该需要特别的 移动止损 算法和 资金与风险管理 系统。交易程序的代码将会自动创建，您可以编译它，并在 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 中测试它。

测试结果

让我们来讨论交易程序回测，历史数据基于（EURUSD H1, 测试周期: 1.1.2010-05.01.2011, JawPeriod=13, JawShift=8, TeethPeriod=8, TeethShift=5, LipsPeriod=5, LipsShift=3, MaMethod=2, Applied=5, CrossMeasure=5）。

在创建交易程序时，我们使用固定手数（固定手数交易, 0.1），移动止损算法未使用（移动止损未使用）。

图例 3. 基于 Alligator 指标的交易信号的交易程序的测试结果

如果您对交易进行一些过滤和考虑一些市场特点，时间限制等等，收益还可增加。标准类库中的 CSignalITF 类将允许您加入日内时间过滤。最佳时间可借助 MQL5 客户端的 策略测试员 找到。参看例子 MQL5 向导 - 基于两条交叉 EMA 均线，及日内时间过滤的交易信号。

附件： 这个 SignalAlligator.mqh 及 CSignalAlligator 类（位于 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal 目录。

这个 expert_alligator.mq5 包含使用 MQL5 向导创建的交易程序代码。