Yaroslav Barabanov / Profil
- Bilgiler
|
8+ yıl
deneyim
|
2
ürünler
|
61
demo sürümleri
|
|
2
işler
|
0
sinyaller
|
0
aboneler
|
Alım satım terminalinize bir göz atın. Hangi fiyat sunum araçlarını görebiliyorsunuz? Çubuklar, şamdanlar, çizgiler. Zamanı ve fiyatları kovalıyoruz, ancak yalnızca fiyatlardan kâr ediyoruz. Piyasayı analiz ederken yalnızca fiyatlara mı dikkat edelim? Bu makale, nokta ve şekil grafiği ("boşluklar ve çarpılar") için bir algoritma ve bir komut dosyası önermektedir. Verilen önerilerde pratik kullanımı özetlenen çeşitli fiyat paternlerine önem verilmektedir.
Makale, EViews yazılımının kullanılması ile, EURUSD için bir adım ilerisi tahminine ve EViews'teki programları kullanarak tahmin sonuçlarının daha fazla değerlendirilmesine odaklanır. Tahmin, regresyon modellerini içerir ve MetaTrader 4 için geliştirilmiş bir Uzman Danışman aracılığıyla değerlendirilir.
Bu makalede, iki göstergenin oluşturulmasını ele alacağız: fiyatın tik grafiğini çizen tik göstergesi ve belirtilen sayıda tik ile mumları çizen tik mum göstergesi. Göstergelerin her biri gelen fiyatları bir dosyaya yazar ve göstergenin yeniden başlatılmasından sonra kaydedilen verileri kullanır (bu veriler diğer programlar tarafından da kullanılabilir)
Makale, okuyucuyu zaman serilerinin kısa vadeli tahmini için kullanılan üssel düzeltme modellerine aşina hale getirir. Buna ek olarak, tahmin sonuçlarının optimizasyonu ve tahmini ile ilgili konulara değinir ve komut dosyalarına ve göstergelere birkaç örnek sunar. Bu makale, üssel düzeltme modelleri temelinde tahmin ilkeleri ile ilk tanışma olarak yararlı olacaktır.
Makalede, adlandırılmış kanallar kullanılarak MetaTrader 5 istemci terminalleri arasında İşlemler Arası İletişimin nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır. Adlandırılmış kanalların kullanımı için CNamedPipes sınıfı geliştirilmiştir. Kullanımını test etmek ve bağlantı verimini ölçmek için tick göstergesi, sunucu ve istemci script dosyaları sunulur. Adlandırılmış kanalların kullanılması, gerçek zamanlı fiyat teklifleri için yeterlidir.