Нужен простой советник для автоматизации торговли

Что нужно

Нужен торговый робот для автоматизированной торговле, когда высокая волатильность и одни и те же уровни пересекаются по много раз. В этом случае хочется зафиксировать часть прибыли, не дожидаясь достижения целевого уровня, т.к. есть вероятность, что мы еще раз откатимся, и будет возможность опять увеличить размер позиции.  Т.е., открыв позицию, мы ее постепенно закрываем по мере приближения к TP и постепенно увеличиваем по мере отката.

Реализация

Постепенно изменять размер позиции невозможно, поэтому реализуем алгоритм, разбив всю открытую позицию на N ордеров, а рабочий диапазон на N уровней. Каждый ордер n-ого уровня имеет TP на уровне (n+1) и закрывается по мере приближения к целевому уровню. В момент закрытию открывается отложенный ордер на уровне n и в случае отката позиция открывается вновь. Т.е. в каждый момент у нас N ордеров : часть которая выше текущего уровня открыты, которые ниже – отложенные.

Параметры

1.       BS - Тип buy/sell

2.      h0 - Нижний уровень диапазона (верхний для sell)

3.      hN - Верхний уровень диапазона (нижний для sell)

4.      N - Дисретность (количество промежуточных уровней)

5.      S – максимальный объем открытой позиции

6.      L – Уровень stoplose ниже (выше)  h0

Описание примера

1.      Тип ордеров buy

2.      Дискретность  N=4

3.      Задаем S=2 лота

4.      Размер каждого промежуточного лота равен S/N=0,5 лота

5.      Расстояние между уровнями d=(h4-h0)/N

6.      Рассчитываем уровни: h1=h0+d, h2=h0+2d и т.д.

7.      В момент 1 запускаем программу:

7.1. Открываем 4 ордера: 0 и 1 отложенные buylimit на h0 и h1 соответственно, с TP h1 и h2. 2 и 3

7.2. В момент 2: 2-ой ордер закрывается по TP на  h3 и сразу открываем отложенные buylimit на h2 с TP опять же на h3

7.3. В момент 3 срабатывает отложенный ордер (программе ничего делать не надо)

7.4. В момент 4 срабатывает отложенный ордер (программе ничего делать не надо)

7.5. В момент 5: 1-ый ордер закрывается по TP на  h2 и сразу открываем такой же отложенный buylimit на h1

7.6. В момент 6: 2-ый ордер закрывается по TP на  h3 и сразу открываем такой же отложенный buylimit на h2

7.7. В момент 7 закрывается последний открытый ордер, ничего открывать не надо – цель достигнута, программа завершает работу