Erstellung eines MQL5-Expert Advisors für Prop Trading Challenges mit Trendfolgestrategie

Einleitung

Ein Expert Advisor (EA) für Prop Trading Challenges muss eine klare Strategie verfolgen, die ein vorteilhaftes Chance-Risiko-Verhältnis bietet und konsistent Gewinne generiert. Dieser Leitfaden beschreibt die Entwicklung eines MQL5-Expert Advisors mit einer Trendfolgestrategie, der speziell darauf ausgelegt ist, eine Prop Trading Challenge erfolgreich zu bestehen.

1. Anforderungen an den EA

• Trendfolgestrategie: Der EA handelt nur in Richtung des aktuellen Trends.

• Risikomanagement: Ein festes Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 2:1 wird angewendet.

• Stop-Loss und Take-Profit: Implementierung eines dynamischen Stop-Loss sowie eines Trailing Stops.

• Indikatoren: Verwendung von 50 EMA & 200 EMA als Trendfilter und RSI zur Bestätigung des Momentums.

• Backtesting und Optimierung: Der EA wird durch intensive Tests optimiert, um eine hohe Erfolgsquote zu erreichen.

2. Auswahl der Indikatoren

• 50 EMA & 200 EMA: Ermöglichen die Identifikation des Haupttrends.

• RSI (14): Bestimmt, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist, um Fehlsignale zu minimieren.

• Volume Weighted Average Price (VWAP): Wird als zusätzlicher Filter verwendet, um starke Kauf- oder Verkaufssignale zu identifizieren.

3. Implementierung des EAs

3.1 Initialisierung und Parameter

Definiere die benötigten Parameter für den EA:

input int MagicNumber = 12345; input double LotSize = 1.0; input double RiskPercentage = 2.0; // Risiko pro Trade in % input int RSI_Period = 14; input int EMA_Fast = 50; input int EMA_Slow = 200; input int Slippage = 3;

3.2 Trendbestimmung

Der EA ermittelt den Trend basierend auf dem 50 EMA & 200 EMA:

bool IsUptrend() { double EMA_Fast_Value = iMA(_Symbol, 0, EMA_Fast, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); double EMA_Slow_Value = iMA(_Symbol, 0, EMA_Slow, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0); return EMA_Fast_Value > EMA_Slow_Value; }

3.3 Einstiegsregeln

Der EA tritt in einen Trade ein, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

• Kaufsignal:

  • Der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend (50 EMA > 200 EMA).

  • Der RSI liegt zwischen 50 und 70.

  • Der Preis liegt oberhalb des VWAP.

• Verkaufssignal:

  • Der Markt befindet sich in einem Abwärtstrend (50 EMA < 200 EMA).

  • Der RSI liegt zwischen 30 und 50.

  • Der Preis liegt unterhalb des VWAP.

void CheckEntry() { if(IsUptrend() && iRSI(_Symbol, 0, RSI_Period, PRICE_CLOSE, 0) > 50 && iClose(_Symbol, 0, 1) > iVWAP(_Symbol, 0, 0)) { OpenTrade(ORDER_BUY); } else if(!IsUptrend() && iRSI(_Symbol, 0, RSI_Period, PRICE_CLOSE, 0) < 50 && iClose(_Symbol, 0, 1) < iVWAP(_Symbol, 0, 0)) { OpenTrade(ORDER_SELL); } }

3.4 Stop-Loss & Take-Profit

Die Stop-Loss- und Take-Profit-Level basieren auf der ATR (Average True Range), um sich an die Marktdynamik anzupassen:

double CalculateSLTP(bool isBuy)
{
    double atr = iATR(_Symbol, 0, 14, 0);
    double sl = isBuy ? Bid - (atr * 1.5) : Ask + (atr * 1.5);
    double tp = isBuy ? Bid + (atr * 3) : Ask - (atr * 3);
    return sl, tp;
}

3.5 Trade-Management mit Trailing Stop

Der EA nutzt einen Trailing Stop, um Gewinne zu sichern:

void ApplyTrailingStop() { for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++) { if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) { double newStop = OrderType() == OP_BUY ? Bid - (ATR * 1.0) : Ask + (ATR * 1.0); if((OrderType() == OP_BUY && newStop > OrderStopLoss()) || (OrderType() == OP_SELL && newStop < OrderStopLoss())) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), newStop, OrderTakeProfit(), 0, clrNONE); } } } }

4. Backtesting und Optimierung

Um sicherzustellen, dass der EA optimale Ergebnisse liefert, sollte ein Backtest mit verschiedenen Parametern durchgeführt werden:

1. Testen mit historischen Daten: Nutzung des MQL5-Strategietesters.

2. Optimierung der Parameter: Anpassung von EMA-Werten, RSI-Schwellenwerten und ATR-Multiplikatoren.

3. Echtzeit-Validierung: Live-Demo-Konto Tests mit niedrigen Lot-Größen.

Fazit

Dieser MQL5-Expert Advisor bietet eine robuste Trendfolgestrategie, die speziell für Prop Trading Challenges konzipiert wurde. Durch die Kombination aus EMAs, RSI und VWAP werden qualitativ hochwertige Signale generiert. Zudem sorgen ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen für ein angemessenes Risikomanagement. Die Verwendung eines Trailing Stops maximiert die Gewinnpotenziale und sichert die Performance.

Ein intensives Backtesting und die kontinuierliche Optimierung der Parameter sind entscheidend, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Mit diesen Konzepten und der strukturierten Entwicklung kann der EA als zuverlässiges Werkzeug für professionelle Trader dienen, um Prop Trading Challenges erfolgreich zu bestehen.