"Forex'te portföy optimizasyonu: VaR ve Markowitz teorisinin birleştirilmesi" makalesi için tartışma
Makale için teşekkürler - çok ilginç.... Bilgisayarımdan daha dikkatli bir şekilde tekrar okuyacağım....
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Web sitesi politikasını ve kullanım şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni makaleye göz atın: Forex'te portföy optimizasyonu: VaR ve Markowitz teorisinin birleştirilmesi.
Son üç yılımı Forex için alım-satım robotları geliştirerek geçirdim. Ve biliyor musunuz? Risk yönetimi gerçek bir baş ağrısıdır. İlk başta, birkaç bakiye kaybedene kadar sabit durma seviyeleri belirliyordum. Sonra bu konuyu daha derinlemesine araştırmaya başladım ve Markowitz'in portföy optimizasyon teorisiyle karşılaştım.
Güzel görünüyordu - korelasyonları hesaplıyor, ağırlıkları optimize ediyorsunuz... Ancak gerçekte bu Forex için çok iyi çalışmaz. Neden? Çünkü Forex'te tüm pariteler birbiriyle ilişkilidir! EURUSD ve EURGBP ile aynı anda işlem yapmayı deneyin ve ne demek istediğimi göreceksiniz. Keskin bir EUR hareketi ve her iki pozisyon eşzamanlı olarak bir araya gelir. Güzel bir teori, acımasız gerçeklik karşısında paramparça oluyor.
Bundan bıktığım için başka yaklaşımlar aramaya başladım. Sonunda Riske Maruz Değer (Value at Risk, VaR) metodolojisiyle karşılaştım. İlk başta ne olduğunu bile anlamadım - bir tür karmaşık denklemler. Ama sonra birden bire fark ettim - tam da ihtiyacım olan şey buydu! VaR, belirli bir olasılık için maksimum kaybı gösterir. Başka bir deyişle, bir günde/haftada/ayda ne kadar para kaybedebileceğimizi doğrudan hesaplayabiliriz.
Sonunda Markowitz ile VaR'ı birleştirmeye karar verdim. Çılgınca mı geliyor? Belki. Ama başka bir seçenek göremedim. Markowitz fonların optimum dağılımını sağlar ve VaR da teminat çağrısına girmeyi önler. Kağıt üzerinde harika görünüyordu.
Ardından bir araştırma programcısının zorlu günlük yaşamı başladı. Python, МetaТrader 5 terminali, tonlarca geçmiş veri... Kolay olmayacağını biliyordum ama gerçek tüm beklentileri aştı. Size anlatacağım şey bu - sadece bir geriye dönük testte güzel görünmekle kalmayıp gerçekten çalışan bir sistemi nasıl oluşturmaya çalıştığım.
Forex alım-satımını otomatikleştirmeyi denediyseniz, acımı anlayacaksınız. Eğer denemediyseniz, belki de benim deneyimlerim, karşılaşabileceğiniz zorlukların en azından bazılarından kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
Yazar: Yevgeniy Koshtenko