Göstergeler: Ehlers Ağırlık Merkezi - Ağırlık Merkezi J. F. Ehlers - sayfa 2

[Aleksej Poljakov]

Elers’i okumadım, ama görünüşe göre bir şey kaçırmamışım. Her şey o kadar karmaşık ve anlaşılmaz ki, onun fikirlerini insanlara anlaşılır bir dile çevirmeye çalışacağım.

Öyleyse, herhangi bir doğrusal göstergenin formülü şöyledir: sum(c[i]*price[i])/sum(c[i]). Burada her şey doğru ve hiçbir şüphe yok. Ancak, önemli bir kısıtlamadan bahsetmek gerekir. Göstergenin tüm katsayıları için -1<c[i]/sum(c[i])<1 koşulu geçerli olmalıdır; bu durumda gösterge kararlı olacaktır. Ayrıca, göstergenin doğruluğunu da kontrol edebiliriz. En küçük katsayıyı alırız (eğer negatif katsayılar varsa, bunların mutlak değerine bakarız; sıfıra eşit katsayılar varsa bunları dikkate almayız). 100000*cmin<=sum(c[i]) eşitsizliği sağlanmalıdır. Bu koşul sağlanmıyorsa, göstergenin periyodu fazladır ve doğruluk kaybı olmadan kısaltılabilir.

Daha sonra, gerekirse göstergenin ağırlık merkezini hesaplarız. Bu, şu formülle bulunabilir: sum(c[i]*(i+1))/sum(c[i]), i=0...period-1. Elde edilen değer ne kadar küçükse, gösterge fiyat değişimlerine o kadar hızlı tepki verir ve gecikmesi o kadar az olur. Elde edilen ağırlık merkezi her zaman sabittir ve değişmez.

Şimdi de Ehlers'in asıl fikrine gelelim. Sıradan bir gösterge, fiyat alanında çalışır. Ehlers ise göstergenin zaman alanında nasıl çalıştığını incelemeye karar verdi. Göstergenin formülünü şu şekilde yeniden yazalım: sum(price[i]*t[i])/sum(price[i]), burada t[i]=period-i'dir. Referans (sıfır) noktası olarak göstergenin ağırlık merkezini alabiliriz (bu durumda - 0,5*dönem; ancak katsayılar kullanılırsa başka ilginç seçenekler de elde edilebilir) ve elde edilen değeri buna göre işaretleriz. Bu durumda, gösterge bu noktanın üzerindeyse yükseliş trendi, altındaysa düşüş trendi, sıfıra yakınsa yatay seyir söz konusudur. Göstergenin periyoduna göre normalleştirme eklenebilir; böylece tek bir pencerede farklı periyotlara sahip birkaç göstergeyi birbiriyle karşılaştırabiliriz.