Çiftli ticaret ve çoklu para birimi arbitrajı. Hesaplaşma. - sayfa 102
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"eğlenceli numeroloji" bölümü
çubukların ticaret kaosu, seçilen zaman diliminden bağımsız olarak 360 zaman sayımında az ya da çok düzenlenir
görsel olarak iyi ayırt edilebilir sınır.
---
Sadece sekstantlar, masonlar, sihirli kareler ve açısal derecelerle hiçbir ilgisi yoktur.
Sadece normal durumda bir parabolün odağı 360'tır. Ve oraya kombinatoryal 6!/2!'den düşebilir, burada "yarım" çeşitli nedenlerden dolayı mümkündür (örneğin bir gidiş-dönüş değişiminde 0). Tüm değişim varyasyonları meydana gelmiştir
o zaman sonraki algılanabilir eşikler 7!/3! = 840 , и 7!/2! = 2520
ve kuvvet newton cinsindendir. 1 EUR'da kaç newton vardır?
- Güç nedir kardeşim?
- Güç gerçektedir, para değil.
- Güç nedir kardeşim?
- Güç gerçektedir, para değil.
"Bilgi=güç" olduğuna göre, "Newton haklı" sonucuna varırız. :-)
Korelasyon (artışlar) ve eşbütünleşme arasındaki farkın pratik olarak incelenmesi asil ama minnettar olunmayacak bir çabadır)
Mekânsal arbitrajı zamansal arbitraj ile birleştirmenin olası faydalarını incelemek daha mantıklı olacaktır.
Orada giriş eşiği çok yüksek.
Hem FPGA düzeyinde beceriler hem de ekipman kirası, özel FOCL kanalları vb. açısından.
Bu konuyla ilgileniyordum, hatta borsa veri merkezlerinin sınır ötesi FOCL rotalarını bile inceledim.
Profesyonel inekler düzeyinde arbitraj yapmak için, tüm altyapıyı sürdürmek çok paraya mal oluyor.
Ve basit broker arbitrajı verimsizdir. Ve bu arbitraj işlemiyle ilgili değil.
Böyle bir bayi bulursanız, ki bu pek olası değildir, hemen toksik bir müşteri olursunuz.
Kim yeniden talep edilecek ve kazançlarını vermeyecektir. Gizli arbitraj kullansanız bile, sizi zaman içinde hesaplarlar.
Önce sizi karlı müşteriler kategorisine koyarlar ve işlemlerinizi analiz ederek sizi gözlemlerler.
Hepsi bu. Hemen üzerinize bir eklenti koyarlar ve sizi kârsız müşteriler kategorisine sokarlar. ))
Ben tam tersine arbitraj işlemlerini nankör bir iş olarak nitelendiriyorum .
Ve artışların analizinin kendi penceresini sığlaştırdığı gerçeği, evet, burada başka bir şey kullanılmalıdır.
Çoğunlukla, tüccarların cebinden DC'nin / komisyoncunun cebine akar.
Çoğunlukla tüccarların cebinden DC/broker'ın cebine.
Bir defter yerine bir muhakeme zinciri.
Bir para birimini diğerine karşı değil, birini hepsine karşı takas etmek mümkündür. Yani, seçilen para birimi diğer çoklu para birimi sepetine karşı.
Ve burada kapanışta çok ilginç olduğu ortaya çıkıyor.
İki kapanış seçeneği vardır: 1) her şeyi kapatmak, kar/zarar almak 2) bir karşı işlemle kapatmak.
Bunların tam olarak eşit olmadığı ortaya çıkıyor - sepet ticareti yaparken, ikinci seçenekte, toplam sepette bakiyeler / eksiklikler olacak ve bunlar dengelenmeyecek (yöntemden bağımsız olarak).
Bir piyasa olduğunu ve sepetlerin alınıp satıldığını varsayalım, o zaman
a) örneğin USD'nin ağırlıklı sepetteki döviz kurundaki bir değişiklik, tersine dönüş gecikmeli olarak belirlenmiş olsa bile, kalıntılar nedeniyle diğerleri arasında önemli sapmalara/hareketlere neden olacaktır.
b) analoji yoluyla akıl yürütme (USD hariç sepetteki diğerleri ve daha sonra özyinelemeli olarak), aralarında keskin bir hareketin (diğerlerinden daha hızlı) daha olası olduğu bir para birimi çifti belirlemek mümkündür.
sapmanın yönü bilinmemektedir, ancak ticaretteki çift tanımlanabilir
Bir not defteri yerine bir muhakeme zinciri
Düşünceler ilginç ve muhtemelen doğru.
Genel olarak sepetler hakkında merak edilenler...
Bir sepete yatırım yaptığımızı, yani ağırlıklı bir para birimi sepeti satın aldığımızı varsayalım. T zamanından sonra sepetin fiyatı değişecek ve denge bozulacaktır.
Yeniden dengeleme üç şekilde yapılır: 1) eksik olanı eklemek için orantılı olarak, 2) mevcut olanı yeniden dağıtmak için 3) fazlalığı ortadan kaldırmak için orantılı olarak.
Bu da "açgözlü" bir algoritmanın varlığına yol açar: sepetin toplam fiyatı %X'ten fazla artmışsa ve lider (en çok kazanan) boşluktaysa, hacmin (ve kârın) bir kısmı geri çekilir; %X'ten fazla düşmüşse, bunu en az kaybedene yeniden doldurma (geri çekme?) izler.
ve sepetteki listeyi en az 3'e indirerek "im.Renat" algoritmasını elde edebilirsiniz; ancak 3'ün uzun süre pusuda oturması gerekecek.