Bu kaosun bir düzeni var mı? Hadi bulmaya çalışalım! Belirli bir örnek üzerinde makine öğrenimi. - sayfa 27
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Excel'de sayı birden, CatBoost ve mql'de (ve diğer dillerde) sıfırdan başlar.
Yani, anladığım kadarıyla, sadece son sütunu aldınız, bir dizi toplamı yaptınız ve bir grafik elde ettiniz. Diyelim ki. Bu verilere dayanarak bazı tahmin ediciler oluşturdunuz. Ve hedef bu serinin bir sonraki değeri mi yoksa orijinal yani delta mı? Yani sonucu koşullu olarak (+x||-x) veren bir regresyon modeli ve +x ise ticarete giriyoruz, değil mi?
Bu son sütunlar için verileri vermeye çalışacağım, ancak biraz sonra - o zamandan beri kodda tarafımdan bazı değişiklikler yapıldı, sonra kayboldular ve her şey yeniden işlendi - zor durumda.
Bu doğru! Grafikten bir hedef oluşturulur. Daha sonra sadece bir hindi - bir osilatör - genetik yoluyla bu hedefe "uydurulur". Osilatör bir tahminci olarak kullanılır ve aynı zamanda hedeftir (bir sonraki adımı). Ve sonra hedefin tahmin edilen bir sonraki adımı aşağı ise satarız, yukarı ise satın alırız. Tüm basit algoritma budur. Çıkarma yoktur, çünkü kâr yalnızca ters sinyaldedir. Ve stop, istatistiksel yaklaşımla (negatif işlemlerin 5 sigma ortalaması) örnek tren üzerindeki tüm negatif işlemlerde hesaplanır, ancak yukarıdaki resimlerde stop sıkılaştırmak için sıfırlanır.
Hala anlamıyorum ... :( Hangi anlaşmalar, hangi işaretler?
Ticaret yaklaşımı aşağıdaki gibidir:
1) Bir fiyat hareketi var (Yakın grafik, örneğin bitcoin). Netlik için grafikte periyot 9 ve vardiya -2 ile bir muving çizilir.
2) Yukarıda açıklanan yaklaşımla alım satım yapmak, lota bağlı kalmadan bir varlığı satmak veya satın almak için sinyaller anlamına gelir. Zamanın bir anında varlık üzerinde bir işlem vardır.
3) İşlem kar getirdiyse, toplamda +A puan kaydedilir, aksi takdirde -A.
4) Puan cinsinden gelir bu şekilde oluşur.
Yukarıda belirtilen kar tablolarına spread ve komisyon eklerseniz, resimlerin o kadar pembe olmayacağı açıktır.
Bu doğru! Grafikten bir hedef oluşturulur. Sonra sadece bir türkiye - bir osilatör - genetik yoluyla bu hedefe "uydurulur". Osilatör bir tahminci olarak kullanılır ve aynı zamanda hedeftir (bir sonraki adımı). Ve sonra hedefin bir sonraki öngörülen adımı aşağı ise satarız, yukarı ise satın alırız. Tüm basit algoritma budur. Çıkarma yoktur, çünkü kâr yalnızca ters sinyaldedir. Ve stop, istatistiksel yaklaşımla (negatif işlemlerin 5 sigma ortalaması) örnek tren üzerindeki tüm negatif işlemlerde hesaplanır, ancak yukarıdaki resimlerde stop sıkılaştırmak için sıfırlanır.
Anladığım kadarıyla mali sonuç tek sütunla sayılıyordu.
İki tane deneyin - satışlar için sonuncusu ve satın alımlar için sondan bir önceki. Bu durumda, Target_P sütunu bir filtre haline gelmelidir - grafik +1 ise ve satın almak için sigal ise, o zaman yapın, aksi takdirde girişi atlayın, satış için aynı - -1.
Grafik artı ise, ona hayran kalacağım.
Stratejinin zaten bir yönü var, bu nedenle ters giriş için fin sonucu aslında hesaplanmadı.
Anladığım kadarıyla mali sonuç tek bir sütunda sayılıyordu.
İki sütun deneyin - satışlar için son sütun ve satın alımlar için sondan bir önceki sütun. Bu durumda, Target_P sütunu bir filtre haline gelmelidir - eğer +1 ve satın almak için sigal ise, o zaman gerçekleştirin, aksi takdirde girişi atlayın, aynı şey satışlar için de geçerlidir - -1.
Grafik artıdaysa, ona hayran kalacağım.
Stratejinin zaten bir yönü vardır, bu nedenle ters giriş için fin sonucu aslında hesaplanmamıştır.
Üzgünüm ama denemeyeceğim bile. Target_P'nin doğru "filtre" olduğunu kim söylüyor? Son iki sütun zıt sinyallerdir - değer aynıdır, ancak işaret farklıdır. Bu yüzden elimizdeki verilerde yukarıdaki sonuç elde ediliyor.
Yeni örnekler oluşturmak için bir öneri var. En azından "kaos" ya da herhangi bir gerçek enstrüman. İki örnek yeterli: (1) traine ve (2) test. 10k değerden traine örnekleme derinliği. Kimin neye ihtiyacı olmasına rağmen ... :)
Saygılarımla, RomFil.
Üzgünüm ama denemeyeceğim bile. Target_P'nin doğru "filtre" olduğunu kim söyledi? Son iki sütun zıt sinyallerdir - değer aynıdır, ancak işaret farklıdır. Bu nedenle yukarıdaki sonuç mevcut veriler üzerinde elde edilmiştir.
Bazı yeni örnekler yapmak için bir teklif var. En azından "kaos" veya herhangi bir gerçek enstrüman. İki örnek yeterlidir: (1) traine ve (2) test. 10k değerden traine örnekleme derinliği. Kimin neye ihtiyacı olmasına rağmen ... :)
Saygılarımla, RomFil.
Daha sonra her numunedeki sınıflandırma sonuçlarını ayrı ayrı bırakabilir misiniz?
Sadece elde edilen sonucun nasıl uygulanabileceğini anlamak istiyorum. Şimdiye kadar benim fikrim, stop loss olmadan girmem gerektiği ve belki de sonucun eşleşeceği yönünde.
Ve osilatör nedir - söyle bana?
Başka bir örnek oluşturabilirim, ancak tüm örneğe mi yoksa yalnızca finansal sonucun biçimlendirme / hesaplama verilerini içeren kuyruğa mı ihtiyacım olduğunu anlamıyorum?
Daha sonra her bir numunedeki sınıflandırma sonuçlarını ayrı ayrı bırakabilir misiniz?
Sadece elde edilen sonucun nasıl uygulanabileceğini anlamak istiyorum. Şimdiye kadar fikir, stop loss olmadan girmemiz gerektiği ve belki de sonucun eşleşeceği yönünde.
Osilatör nedir - bana söyleyebilir misiniz?
Başka bir örnek oluşturabilirim, ancak tüm örneğe mi yoksa yalnızca finansal sonucun biçimlendirme/hesaplama verilerini içeren kuyruğa mı ihtiyacım olduğunu anlamıyorum?
Bir osilatör her şey olabilir! Herhangi bir osilatörün ana görevi, bir grafiği başka bir grafiğe dönüştürmektir, ancak önceden bilinen bir genlikle. Ben kendi yazdığımı kullanıyorum, ama asıl mesele bu değil.
Örnek herhangi biri olabilir! Bunu herhangi bir sonuç olmadan yapabilirsiniz.
Ancak, 0'dan 1'e kadar normal bir rastgele üreteci denedim ve ... Yaklaşımı kullanamadım!!!
Nedeni zaten belirlendi, çok gürültülü bir veri. Ancak, bu durumdan kurtulmanın bir yolu var! Örnekleme zaman aralığını artırın! Eğer örnek kârlı değilse, ondan M2 yaparız ve tekrar kontrol ederiz. Eğer örnek yine kârlı değilse, o zaman M3, vb.
Not: Her ne kadar 10 kez kontrolden sadece biri başarısız olsa da ... :) Ve bu olumsuz sonuç, sinir ağı komitesini bir tepsi örneği üzerinde eğittikten sonraydı. Böyle bir sonuçla genellikle numunenin hiç tahmin edilebilir olmadığını söyleyebiliriz.
Bir osilatör her şey olabilir! Herhangi bir osilatörün ana görevi, bir grafiği başka bir grafiğe dönüştürmektir, ancak önceden bilinen bir genlikle. Ben kendi yazdığım osilatörü kullanıyorum ama asıl önemli olan bu değil.
Örnek herhangi biri olabilir! Sonuç olmadan da mümkündür.
Ancak, az önce kendim 0'dan 1'e kadar normal rastgele jeneratörü denedim ve .... Yaklaşımı kullanamadı!!!
Nedeni zaten belirlenmiştir, çok gürültülü verilerdir. Ancak bu durumdan kurtulmanın bir yolu var! Örnekleme zaman aralığını artırın! Eğer örnek kârlı değilse, o zaman M2 yapın ve tekrar kontrol edin. Yine kârsızsa, M3 yapın, vb.
Not: 10 kez kontrol etmeme rağmen sadece bir kez başarısız oldu ... :) Ve bu olumsuz sonuç, sinir ağı komitesinin bir tepsi örneği üzerinde eğitilmesinden sonraydı. Böyle bir sonuçla genellikle numunenin hiç tahmin edilebilir olmadığını söyleyebiliriz.
Elbette herhangi biri olabilir, ancak herkes etkili olmayacaktır.
Daha önce eğittiğinize benzer bir işaretleme içeren bir dosya ekliyorum - modeli bunun üzerinde kontrol edin.
Ve işaretlenmiş dosyanın modelinizi tahmin etmesini bekleyip beklemediğinizi tam olarak anlamıyorum?
Elbette herkes olabilir, ancak herkes etkili olmayacaktır.
Daha önce incelediğinize benzer bir işaretleme içeren bir dosya ekliyorum - üzerindeki modeli kontrol edin.
Ve modelinizi tahmin etmek için işaretlenmiş dosyayı bekleyip beklemeyeceğinizi tam olarak anlamıyorum?
"Dosyayı tahmine göre işaretleme " konusunu açıklığa kavuşturmak istiyorum - yeni bir sütun oluşturmak ve orada hangi adımda alış, hangisinde satış olduğunu belirtmek mi?
" Tahmine göre işaretlenmiş dosya" konusunu açıklığa kavuşturmak istiyorum - yeni bir sütun oluşturmak ve orada hangi adımda alış, hangisinde satış olduğunu belirtmek mi?
Evet, sanırım öyle.
Sadece bu sütunu gönderebilirsiniz - diğerlerine ihtiyacınız yok. Ve tarih - senkronizasyonu kontrol etmek için.Evet, sanırım öyle.
Sadece bu sütunu gönderebilirsiniz - diğerlerine ihtiyacınız yok. Ve tarih - senkronizasyonu kontrol etmek için.Bir sütun ekledim: "1" alış, "-1" satış. Sinyalin tersine değişmesi durumunda bir anlaşma açmak. Sanırım doğru yaptım, ama kontrol etmedim ... :) Tembellik.
Yayılma ve komisyon olmadan grafikte bu, puan cinsinden sonuçtur:
Sonuçlar: PR=157488 +işlemler=778 -işlemler=18 (kar, pozitif ve negatif işlem sayısı).
Spread 0,00050:
Sonuçlar: PR=117688 +işlemler=629 -işlemler=167
Spread 0.00100'de:
PR=77888 +işlemler=427 -işlemler=369
Spread 200'de:
PR=-1712 +işlemler=241 -işlemler=555