Bir anti-grid benzeri sistemin istatistikleri
Önce dalgalı öz sermayeyi çizmenin bir yolunu bulmalısınız, strateji test raporu, her zaman tüm pozisyonları bir kerede kapatan bu tür stratejiler için anlamsızdır (bir işlem açıldığında değil, yalnızca bir işlem kapatıldığında bir veri noktası çizer).
Bu küçük araç size yardımcı olacaktır: https://www.mql5.com/en/code/9343
veya burada en son sürüm: http://sites.google.com/site/prof7bit/offline_charts-mqh
(include dosyasını dahil edin ve ardından her işarette başlatma işlevinin en başında recordEquity() öğesini çağırın). Bir test çalıştırmasından sonra çevrimdışı grafik klasöründe ortaya çıkan hisse senedi grafiği, EA'nızın gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu ve onu takas etmek için sinirlerinizin ne kadar güçlü olması gerektiğini size açıkça gösterecektir.
> sonuçlar, şebeke karşıtı bir sistem için faydalı mı ve bu tür sistemlerin temel faktörleri nelerdir?
Sanırım bu bir 'başarıyı pekiştiren' bir sistem mi?
Bu yüzden, gerçek zamanlı ticarette öz sermaye çizgisinin biraz... endişe verici olacağını hayal ediyorum?
IMHO bu tür bir sistem, orta ila iyi derecede kasıtlı piyasa davranışına ihtiyaç duyacaktır, yani, bir geri çekilmedeki kayıpları telafi etmek için sürekli eğilimler ve/veya yeterince geniş aralıklar
Bu, yukarıda test ettiğiniz tarihlerde mümkün oldu - önceki yıl (2009) gibi yılların çok daha az başarılı olacağından oldukça eminim.
Harika bir konu - devam edin!
-BB-
Merhaba, takviye başarı sisteminin ne olduğundan emin değilim.
IMHO this type of system will need a moderate to good degree of deliberate market behaviour, i.e. sustained trends &/or wide enough ranges to recover losses on a retrace
Bu sistemdeki en büyük tehlike, ızgara boyutundan daha büyük olan ancak iki katı kadar olmayan aralıklardır. Böyle aşamalarda yüksekten alıp düşükten satıyorsunuz. Neyse ki, bir aralıktan sonra bir kırılma veya eğilim gerçekleşmelidir. Bu durumda sistem çok hızlı toparlanıyor. Bunun trend olan her pazarda kurtaracağını düşünüyorum. Trendin ne kadar hızlı gittiği önemli değil. (Tabii ki, daha fazla oturum açılıp/kapandıkça trend daha hızlı olur. Ancak genel olarak düzeltmeler bir sorun değildir. (Belki daha dinamik bir grid getirerek bu sorun da en aza indirilebilir, elbette hala mevcut olacaktır.)
Örneğin, ızgara boyutunu 2'ye bölersem, EA mevcut 'tehlikeli bölgeleri' çok güzel bir şekilde geçer. (Elbette yeni tehlike bölgeleri yaratacaktır)
Bu, yukarıda test ettiğiniz tarihlerde mümkün oldu - önceki yıl (2009) gibi yılların çok daha az başarılı olacağından oldukça eminim.
2010'dan beri sadece tickdate'im var (ve muhtemelen bunda haklısınız) son iki yılda piyasa koşulları oldukça farklı ve şu anda mevcut piyasa koşullarına dayalı stratejiler geliştirmek istiyorum. Bu daha sonraki bir adım olacaktır.
Bu yüzden, gerçek zamanlı ticarette öz sermaye çizgisinin biraz... endişe verici olacağını hayal ediyorum?
7Bit'in özsermaye kaydedicisini dahil ettim ve maksimum düşüş hala 'yalnızca' %28.218 idi. Bu nedenle, bu tür sistemler üzerinde araştırmaya devam etmeye değer olabilir.
Hisse senedi grafiği:
Ayriyeten:
%10 düşüşe ulaşıldığında tüm işlemleri kapatırsam sistem karlı kalır.
Hmm, aslında oldukça iyi görünüyor. Şüphelendiğim gibi, mt4-raporunun göreceli düşüşü oldukça doğrudur. 7bit hala onun anti-grid sistemini kullanıyorsa yaralarım. Anti-grid'lere olan ilgimi yeniden ateşledin. Bakalım bu sonuçları çoğaltabilecek miyim. %10'luk eğriyi seviyorum, kesintisiz sistemleri sevmeyenleri yağlamak için buna sadece stop-loss diyelim;)
Not: Bunu başka bir yılda test edecekseniz, 2008'i önereceğim. O lanet yıl, bugün neredeyse heyecan verici sistemimden birini öldürdü. Ben buna tsunami aralığı pazarı adını verdim.
> mevcut piyasa koşullarına göre stratejiler geliştirmek istiyor...
Sorun değil, yapabileceğiniz tek şey bu - belki biraz projeksiyonla , örneğin uzun vadeli ATR değerleri...?
Sadece mevcut koşullar değiştiğinde hazırlıklı olun... Neye karar vereceksiniz? Montaj kayıpları dışında :(
> 2008 - O lanet yıl, bugün neredeyse heyecan verici sistemimden birini öldürdü. Ben buna tsunami aralığı pazarı adını verdim.
Evet, davranış için oldukça farklı dört çeyrek... Bu anti-grid'in Q1 ve Q2'de kaybedeceğini, ancak Q3 ve Q4'te toparlanacağını tahmin ediyorum
-BB-
@ubzen
2008 Metaquotes verilerine göre:
iki dramatik artışın yanı sıra sistem iyi davrandı. "Stoploss modu" da 2008'de iyi çalışıyor
2007 bile (genel olarak EA'mın sevmediği bir yıl) iyiydi. 2007'den bugüne:
Stoploss modu oldukça iyi bir fikirdi. Stratejinin MaxTradelimit'e ulaşmasını engeller ve yeniden başlatma oluşturur.
@BB:
Evet, böyle bir EA'dan ne zaman çıkılacağı farklı bir görevdir. Uzun vadeli ATR değerleri oldukça ilginç olabilir. Bu konudaki çalışmalara kesinlikle devam edeceğim.
Ama konuyu biraz On-Topic tutmak için.
Teoride böyle bir EA, yeterli sermaye olduğu sürece (basit bir martingaleden çok daha az) her trend piyasada kazanabileceğinden, özellikle de değişen bir tuzağa düşme riskini çeşitlendirmek için farklı semboller/hisse senetleri kullanılıyorsa, neden böyle/ benzer sistemler o kadar popüler değil mi? Benim varsayımım, gereken sermaye miktarından kaynaklanmaktadır.
Çok ilginç analiz! Piyasanın değişen karakteri hakkında çok düşündüm. Tartışma bana çokça düşündüğüm şeyi hatırlatıyor - Bence elde edilecek çok yararlı bir şey, makul bir doğrulukla piyasanın yakın gelecekteki karakterini (örneğin trend olup olmaması) ve seçim yöntemlerini tahmin eden bir algoritma olacaktır. bu karaktere uygun (ya da trend olmadığı tahmin ediliyorsa, sadece piyasayı göz ardı ederek).
@zzuegg, grafikler çok etkileyici görünüyor, ancak avantajınızı en iyi şekilde kullandığınızdan emin değilim. Önce bir soru:
Elverişsiz bir döneme girdiğinizde ihtiyacınız olan marj nasıl yükselir? (En basit haliyle, bir işlemi kaybettiğinizde marjın iki katına çıktığı martingale sistemleri kadar kötü olmadığını söylüyorsunuz, ancak nasıl arttığını veya ne kadar sermayeye ihtiyacınız olduğunu belirtmiyorsunuz)
İstatistiksel ticaret teorisine ne kadar aşina olduğunuzdan emin değilim, bu yüzden bazı teorileri tekrarladığım için kusura bakmayın.
Benzer istatistiksel özelliklere sahip bir dizi alım satım fırsatından en iyi uzun vadeli performansı (bunun makul bir tanımıyla riskten kaçınmanız dahil) elde etmenin yolunun, her biri için benzer miktarda kaldıraç kullanmak olduğu matematiksel bir gerçektir. . Martingale para yönetiminin temelde kötü olmasının bir nedeni, bu ilkeden çılgınca ayrılmasıdır. En önemlisi, "martingale" sistemlerinde, genellikle ya bazı işlemler için küçük bir kaldıraç kullanıyorsunuz (ve bunları etkili bir şekilde kullanamıyorsunuz) ya da Kelly kriterinin size diğer işlemlerde ve tipik olarak her iki işlemde de mutlak bir maksimum konum boyutu olarak vereceğinden çok daha fazlasını kullanıyorsunuz. farklı esnaf. Bununla ilgili sorun, bu nadir alım satımların uzun vadeli öz sermaye istatistikleri (yani gelecekte seçilen bir zamanda özsermayenin olasılık dağılımı ) üzerinde dramatik bir etkiye sahip olması ve tipik olarak uzun vadede olasılık 1 ile tam bir zarara neden olmasıdır. Kabul etmek gerekir ki, yüksek bir sağlıklı kazanç olasılığına sahip olmak için küçük bir büyük kaybetme olasılığını kabul etmeye (veya görmezden gelmeye) istekli olan (veya görmezden gelen) çok sayıda insan vardır, ancak bu en iyi şekilde saf kumar olarak sınıflandırılır.
Önemsiz bir gözlem, olumsuz veya sıfır beklentiye sahip bir ticaret fırsatı dahil edilerek hiçbir ticaret sisteminin iyileştirilemeyeceğidir. Bu kulağa gülünç derecede açık gelebilir, ancak birçok martingale meraklısı tarafından göz ardı edilir. Diğer bir gözlem ise, iki işlemin bağımsız istatistiksel özelliklere sahip olması durumunda, ilk işlemde olanın ikinci işlem için pozisyonun büyüklüğünü etkilemesine izin vermek için teorik bir neden olmadığıdır. hesap). Martingale'i esnetme gibi haklı çıkaran (bazı durumlarda olan) bir durum vardır. Bu, bir dizi fırsatın olduğu yerdir, çoğu başarısız oldukça, sonrakilerin daha yüksek ve daha yüksek beklentiye sahip olduğu (kesin konuşmak gerekirse, beklentinin standart sapmaya oranı gitgide daha yüksek).
Sisteminiz, piyasanın gerçek bir kârlı özelliğini kullanıyor - trend olma eğiliminde. Aldığınız fırsatların olumlu bir beklentiye sahip olması durumunda, prensipte tüm fırsatları bağımsız olarak ele almanız, her birini bağımsız olarak makul bir pozisyon boyutuyla (hesaptaki öz sermaye ile orantılı olarak ve vadeye bağlı olarak kaldıraç kullanarak) işlem yapmanız gerektiğini kabul ediyor musunuz? işlem için farklı sonuçların tahmini olasılıkları) ve sonuç olarak gelecekte bir noktada hesabınızdaki öz sermayenin daha iyi bir olasılık dağılımını mı elde ediyorsunuz?
Bir matematikçi olarak ticaretin istatistiksel tarafını incelememiş olsaydım, grafiklerinize baksaydım, asla böyle düşünmezdim - ara sıra yaşanan çılgınlıklar dışında grafikler çok çekici görünüyor (ne yazık ki çok uzun vadeli beklentiler için önemlidir). Ancak matematiksel gerçek gerçekten göz ardı edilemez.
@zzuegg: Her şey yolunda görünüyor. Çoklu para birimi yaklaşımınızı test etmek için mt5 öğrenmenizi şiddetle tavsiye edeceğim. Monte-carlo tipi istatistiksel analizi seviyorum ve bu aracı tavsiye ediyorum. Onlarla kaydolmanız ve ücretsiz bir lisans kodu istemeniz gerekir. Lisans kodumun süresi doldu, umarım yenilerler.
@Elroch: Evde bir matematikçi/istatistikçi olması güzel. Konuyu gündemden çıkarmak istemiyorum. Ama bazı bulgularınıza katılıyorum ve katılmıyorum.
Katılmıyorum : Benzer istatistiksel özelliklere sahip bir dizi alım satım fırsatından en iyi uzun vadeli performansı (bunun makul bir tanımıyla riskten kaçınmanız dahil) elde etmenin yolunun, benzer miktarda kaldıraç kullanmak olduğu matematiksel bir gerçektir. her biri:
Katılmıyorum : Kabul etmek gerekir ki, yüksek bir sağlıklı kazanç olasılığına sahip olmak için küçük bir büyük kaybetme olasılığını kabul etmeye (veya yok saymaya) istekli olan (veya görmezden gelen) pek çok insan vardır, ancak bu en iyi şekilde saf kumar olarak sınıflandırılır.
Katılıyorum : Önemsiz bir gözlem, olumsuz veya sıfır beklentiye sahip bir ticaret fırsatı dahil edilerek hiçbir ticaret sisteminin iyileştirilemeyeceğidir.
Katılmıyorum : İlk ticarette olanların ikinci ticaret için pozisyonun büyüklüğünü etkilemesine izin vermek için teorik bir neden yoktur (hesaptaki öz sermaye ile orantılı olarak değiştirilebilmesi dışında).
Bana yöneltilmedi ama cevaplamaya çalışacağım.
Elverişsiz bir döneme girdiğinizde ihtiyacınız olan marj nasıl yükselir? Kullanılan marj aynı kalır, dalgalanan serbest marjdır. İşte Anti-Grid ile ilgili bazı kaynaklar.
Anti-Grid Hakkında : Ne olduğunu açıklayan 7bit web sitesi.
Hesaplamalar : Burada 7bit ve Gordon matematiksel olarak kanıtlamaya/çürütmeye çalışır. Belki 2 sentinizi verebilirsiniz.
MoreInfo : Farklı kişilerden gelen birçok girdiyle tartışma.
Oh ve aynı fikirde olmamamın sebeplerine gelince. Bunun başlıca nedeni, Fiyat Grafiklerinin zamanın %90'ının rastgele olduğu ve Kontrol Edilemez Riskler içerdiği sonucuna vardığım için. Bu riski kabul etmek istemeyenler, ticaret yapmak yerine teori konuşmaktan daha iyi olur. İşte yeni aldığım bir kitaptan alıntı. Şuna benzer bir şey: Sadece ışık çarptığında ölebilirsen, sonunda yıldırım çarptığında ölürsün.
Bence tüm istatistiklerin anahtarı, Yıldırım VEYA Yağmur tarafından vurulup vurulmadığınızı ölçmektir. Birisi uzak bir kaybetme şansını bile sevmiyorsa, ticaret yapmamak daha iyidir.
Merhaba,
Elroch, gemide bir matematikçi olması güzel, ileri istatistik kursunu geçmiş olsam bile, o kadar iyi değilim.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
Marjinal sistemlerde benim için asıl sorun, kullandığınız kaldıraçların (ve her işlem için risk altındaki para miktarının) hızla artması ve kâr hedefinizin sürekli düşük olması. Bu tabii ki uzun vadede size olumsuz bir beklenti veriyor. (Rastgele ticaret yapıyorsanız)-
Mevcut sistemimi analiz ederken karşılaştığım sorun, yalnızca net kaldıraca bakarsanız, bunun her zaman oldukça düşük olması ve yalnızca önceki siparişler zaten kârdaysa artmasıdır. Teorik olarak sistemim, her yön için kullanılan kaldıracı, mevcut yönde daha yüksek olacak şekilde otomatik olarak ayarlayacaktır. Hangi yönde olursa olsun. Bu stratejinin ana noktası bu çünkü piyasanın nereye gittiği umurumda değil, tüm göstergeler gecikiyor veya başarısız sinyalleri veriyor, fiyat değil. Benim açımdan, göstergeleri olumsuz beklentilerle özetlemek uzun vadede size hiçbir zaman avantaj sağlamaz. Saf istatistiksel sistemler, tanımları gereği bu konuda optimize edildiklerinden, genellikle geçmişte çok iyi görünürler.
Sisteminiz, piyasanın gerçek bir kârlı özelliğini kullanıyor - trend olma eğiliminde. Aldığınız fırsatların olumlu bir beklentiye sahip olması durumunda, prensipte tüm fırsatları bağımsız olarak ele almanız, her birini bağımsız olarak makul bir pozisyon boyutuyla (hesaptaki öz sermaye ile orantılı olarak ve vadeye bağlı olarak kaldıraç kullanarak) işlem yapmanız gerektiğini kabul ediyor musunuz? işlem için farklı sonuçların tahmini olasılıkları) ve sonuç olarak gelecekte bir noktada hesabınızdaki öz sermayenin daha iyi bir olasılık dağılımını mı elde ediyorsunuz?
Neden ben, bir trendin ne zaman başladığını/bittiğini bilmiyorum ve öğrenmemin bir yolu yok. Fiyat yükselirse, uzun kaldıraç artar, fiyat düşerse kısa kaldıraç artar. Net kaldıraç/pozisyon boyutu benim yönümde ayarlanacak.
Elverişsiz bir döneme girdiğinizde ihtiyacınız olan marj nasıl yükselir? (En basit haliyle, bir işlemi kaybettiğinizde marjın iki katına çıktığı martingale sistemleri kadar kötü olmadığını söylüyorsunuz, ancak nasıl arttığını veya ne kadar sermayeye ihtiyacınız olduğunu belirtmiyorsunuz)
Şu anda geriye dönük testler , 20k standart veya 2k mikro hesapla iyi olacağınızı gösteriyor. Ayrıca, kayan kaybım %10'dan daha yüksek olursa, her şeyi kapatıp yeni bir yeniden başlatma sağlarım. Çılgın denge pirzolaları, çok belirli bir boyutta değişen aşamada gerçekleşir. (Bu iyileştirilmesi gereken bir noktadır). Marj yükseliyor, ancak bir yöne koyduğum mevcut risk artmıyor. (bence bu sistemi basit bahis stratejilerinden ayıran)
Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.
Saygılarımla (şimdi çalışma zamanı :( )
//z
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Merhaba tüccarlar,
Mevcut projelerimden biri nasıl ilerleyeceğimi bilemediğim bir duruma geldi.
Sadece bir anti-grid benzeri sistemi nasıl kategorize edeceğimi bilmiyorum. Sistem hiçbir gösterge kullanmaz ve piyasanın sonsuza kadar yatay olmayacağı varsayımına dayanır. Siparişlerin eklenmesi ile 'net lot büyüklüğü' ayarlanarak genel hedefe ulaşılır. Net lot büyüklüğü, mevcut piyasa yönlerine göre küçük adımlarla ayarlanacaktır. Mevcut yön, fiyat hareketine dayanmaktadır. Kâr faktörü elbette düşük olacak ama bu durumda bunun önemli olmadığını varsayıyorum. Ayrıca düşüşün yanlış gösterilmesi de muhtemeldir (pozisyon birer birer kapanır ve denge eğrisi zikzak olur).
Strateji herhangi bir çiftte kullanılabildiğinden, planım ana dallar boyunca riski çeşitlendirmek. Bu, global hedefi (şu anda manuel kapatmayı simüle eden bir geçici çözüm olan) aynı seviyede tutarken lot boyutunu 4/5 oranında azaltmama izin verecek.
Şimdi sorum:
Sonuçlar, şebeke karşıtı bir sistem için faydalı mı ve bu tür sistemlerin temel faktörleri nelerdir?
Saygılarımla
//z