1 dakikalık OHLC vs her kene - zıt sonuçlar - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SL ve TP hakkında düşünmüyordum ama mantıklı. 1 dakikayı unutmaya çalışacağım. OHLC ve 7-8 $Mo nakit.
Bu açıklama için teşekkürler.
Amacını anlayacağından emin değilim. Bence 1 dakikalık OHLC modu simülasyonunu yeniden üretmek mümkün olmalıdır.
Belgeler diyor ki:
Sonra :
Soru : OHLC dakika çubuklarında kaç tane kontrol noktası var ve onTick() işlevinin her biri üzerinde çalışacak şekilde nasıl değiştirileceği ?
Her iki alıntıdaki metne göre, ilk sorunun cevabının her zaman 4 olduğunu anlıyorum, çünkü bir çubukta 4'ten fazla onay işareti varsa, test süresini hızlandırmak için "önemli ölçüde" azaltılır. Bir sonraki soru için, gerçek piyasa koşullarında 1 dakikalık OHLC çubuklarının 4 kontrol noktasını belirlemek ve ardından onTick()'ten bunlar üzerinde çalışmasını istemektir.
Sadece durumum için cevap verebilirim. EA'mın mantığı nedeniyle iki performans (ohlc vs hertick) çok farklı:
EA'm fiyat, diyelim ki 50 periyod EMA'nın altında 100 pips altındayken uzun giriyor, bu yüzden bir ayı çubuğumuz var ve eğer kapanış EMA'nın 50 pips altındaysa ancak düşük 200 pips altındaysa, gerçekte çubuk olsaydı EMA'nın 200 pips altına girer. 100ticks'ten yapılmışsa, EMA'nın yaklaşık 100 pips altında uzun bir süre giderdi, bu nedenle ilk durumda piyasa olumlu yönde dönerse, ikincisinden daha düşük fiyattan satın aldık ve daha büyük bir kar elde ettik.
Yani temelde demek istediğim, aynı EA'yı ve birçok para birimi çiftinde aynı parametreleri kullanarak elde ettiğim çok iyi kârın tekrarlanabilir olmadığıydı.
Daha sonra if(isNewBar) {} içindeki al/sel durumunu kontrol eden kodu hareket ettiren işlevi değiştirdim. bu şekilde ohlc ve Everytick modunda hemen hemen aynı sonucu alıyorum
yani şimdi yeniden üretilebilir olan (hem alltick hem de ohlc'de) hemen hemen her döviz çiftinde büyük bir kayıp
OHLC modundan yararlanılabilir. Aşağıdaki Bull_Candle durumunda, fiyat Açık ---->Düşük'ten atlar. Birisi gibi bir algoritma kullanıyorsa.
Bu kişi anında 3 [ Puan | pip ]. Bu genellikle Spreadlerin üstesinden gelmek için yeterlidir. Bu matematiksel bir kenar yaratır.
Bu nedenle m1_InterBar testinden ve ticaretinden kaçınmaya karar verdim. Ve hem Testing hem de Live'daki işlemlerim için isNewBar() veya oncePerBar() olarak adlandırmak istediğiniz her şeyi kullanmayı seçin. Sistemim bunun üstesinden gelemiyorsa, o zaman çok kötü.
Daha yüksek fiyat kararları arayan kişiler, uygun olduklarında 1_Second[BarChart] veya hatta daha iyi Tick_Charts'a bakmalıdır.
Bu tartışma iki "çok basit" temel soruyu gündeme getiriyor.
1. "1 dakikalık OHLC" modu neden bu kadar iyi sonuçlar üretebiliyor?
2. Gerçek ticareti (veya "Her tik" modu, benim için şu anda ikisi de aynı) "1 dakikalık OHLC"ye yakınlaştırmak mümkün müdür?
3. "1 dakika OHLC" altında ticaret stratejilerinizi ne zaman test etmelisiniz?
Sorular çok açık ve basit.. Kim cevaplayabilir? En önemlisi 1.
Çok teşekkürler!
Not: Neyse haklısın, her şey kılavuzda ama okunacak, çalışılacak ve ustalaşılacak çok şey var. İlk bakışta çok da önemsiz olmayan 1 dakikalık OHLC algoritmasıyla ilgili bağlantılar için teşekkürler.
Tam olarak ne sorduğunu anlıyorum çünkü aynı sorun bende de var. Backtesting ile fazla oynamamış kişiler anlamayacaktır.
Bu sorunu kendim anlamıyorum çünkü 1 dakikalık OHLC tam olarak adından da anlaşılacağı gibi, en küçük çubuk olan 1 dakikalık bir mumdur ve 4 değeri vardır, yüksek, düşük, açık ve kapalı değerler. Bu nedenle, 1 dakikalık bir mum içinde kenelerin ne yaptığına bakılmaksızın, keneler asla bu 4 değerin ötesine geçmeyecektir. Yani teoride, 1 dakikalık OHLC'de bir geriye dönük test, tam olarak "gerçek" kenelerde olduğu gibi çalışmalıdır, ancak açıkçası öyle değildir.
Aklıma gelen tek şey, mumun üzerindeki kene "dalgalanmaları" ile ilgili bir şey, canlı veya gerçek kene backtest ticaretinde kapanmadan önce meydana gelen düşük "kuyruklar", fark yaratmasam da fark yaratıyor. Sonuçlardaki farkın, arka testlerde gerçek kenelerden ohlc'ye neden bu kadar önemli ölçüde farklı olacağını tam olarak anlayın.
SL ve TP hakkında düşünmüyordum ama mantıklı. 1 dakikayı unutmaya çalışacağım. OHLC ve 7-8 $Mo nakit.
Bu açıklama için teşekkürler.
Ohcl şamdanlar kullanılarak geriye dönük test edildiğinde 100'den 100 Milyon doları aşan bir adet yaptım ve bir adetin gerçek keneler ve gerçek verilere dayalı gerçek keneler üzerinde çalışmadığını fark etmemiştim. 20 yılı aşkın bir süredir geriye dönük test yapıldığında, hiçbir zaman kârın olmadığı bir yıl yoktur ve geri test dört aydan kısa bir süre içinde herhangi bir zamanda başlatıldığında bot 100 dolardan yaklaşık 25 ila 75 bin dolara ulaşır. 10 aydan daha kısa bir sürede bir milyon. EA iki al ve sat takip eden stop, başabaş ve benim yaptığım bir mum kalıbı kullanıyor, ilerleme kaydettiyseniz, canlı keneler üzerinde ohcl koşullarını nasıl çoğalttığınıza ve sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin bir açıklama yapmaktan memnuniyet duyarım. Bot, ohcl mum çubuklarının kullanımına bağlı değil gibi görünen sabit giriş ve çıkış noktaları kullanıyor, nasıl çözeceğimi belirleyebilir miyim yoksa birlikte çalışabilir miyiz?
Çözemezsin. Bir test cihazı kasesi buldunuz. Yani, kene oluşturma yöntemini kullanırsınız. Her tik veya OHCL modunda kenelerin nasıl oluşturulduğunu görmek için kılavuzu inceleyin.
Gerçekte asla çalışmayacak - çözmenin bir anlamı yok. Yalnızca işe yaramaz bir bot satmak veya kodunuzda hata ayıklamak için güzel raporlar sağlamak için kullanışlıdır.
Şimdi sadece bir çubukta "tıklamak" için bir numara gönderiyorum. Bu mantığı kenenin başına koymanız yeterli. Bar yeni değilse çıkar...
Sizce bu hile hangi durumlarda işe yarayabilir?
Bu ekstra keneleri çözmek için de ne önerirsiniz? Bunu açıklayan bir makale falan var mı? Teşekkür ederim.
Kanka...
Uyku();
^
|
|
Sadece bunun nesi var?