Strateji Test Cihazı, Optimizasyon ve Bulut hakkında her şey (henüz değil) - sayfa 9

[Sergey Golubev]

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Keskin Oran

Sergey Golubev , 2022.04.01 06:40

Ticarette matematik: Sharpe ve Sortino oranları - makale

Yatırım getirisi, yatırımcıların ve acemi tüccarların ticaret verimliliğinin analizi için kullandıkları en belirgin göstergedir. Profesyonel tüccarlar, diğerleri arasında Sharpe ve Sortino oranları gibi stratejileri analiz etmek için daha güvenilir araçlar kullanır. Bu yazımızda bu oranların nasıl hesaplandığını anlamak için basit örnekleri ele alacağız. Ticaret stratejilerinin değerlendirilmesinin özellikleri daha önce " Ticarette matematik. Ticaret sonuçları nasıl tahmin edilir " makalesinde ele alınmıştı. Bilgiyi tazelemek veya yeni bir şeyler öğrenmek için makaleyi okumanız önerilir.

Deneyimli yatırımcılar ve tüccarlar, tutarlı sonuçlar elde etmek için genellikle birden fazla stratejiyle ticaret yapar ve farklı varlıklara yatırım yapar. Bu, bir yatırım portföyünün oluşturulmasını ima eden akıllı yatırım kavramlarından biridir. Her menkul kıymet/strateji portföyünün, bir şekilde kıyaslanması gereken kendi risk ve getiri parametreleri vardır.

Bu tür karşılaştırmalar için en çok başvurulan araçlardan biri, 1966 yılında Nobel ödüllü William F. Sharpe tarafından geliştirilen Sharpe oranıdır. Oran hesaplaması, ortalama getiri oranı, standart getiri sapması ve risksiz getiri dahil olmak üzere temel performans ölçümlerini kullanır.