Korelasyon, Portföyde Tahsis. Hesaplama yöntemleri - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Orada ne saydığın belli değil, ama bu arada doğru değil
Temelde bu, büyük olmayan ülkelerin birbirleriyle minimum etkileşimi ve ekonomilerdeki farkla olacak.
peki bilim ne kadar dedi? özellikle sonuç uygun değildi.
Bu benim için bir soruysa, anlamadım)
Temelde bu, büyük olmayan ülkelerin birbirleriyle minimum etkileşimi ve ekonomilerdeki farkla olacak.
Eh, sadece forex ilginç değil. ama genel olarak
Genel olarak, değerleme ve bulunabilirlik farklı şeylerdir (yukarıda bahsedilmiştir). Farklı ülkelerdeki 2 firma aynı şekilde gelişebilir ve stoklar korele olacaktır, ancak aslında bunların birbirleri üzerindeki etkileri veya aynı faktörlere bağımlılıkları , sıfır olacaktır. Genel olarak, korelasyonu değerlendirmek için, profesyonel olmayan görüşüme göre her zaman gerçek durumun analizine ihtiyacınız vardır)
Genel olarak, değerleme ve bulunabilirlik farklı şeylerdir (yukarıda bahsedilmiştir). Farklı ülkelerdeki 2 firma aynı şekilde gelişebilir ve stoklar korele olacaktır, ancak aslında bunların birbirleri üzerindeki etkileri veya aynı faktörlere bağımlılıkları , sıfır olacaktır. Genel olarak, korelasyonu değerlendirmek için, profesyonel olmayan görüşüme göre her zaman gerçek durumun analizine ihtiyacınız vardır)
Sonuçlar gerçek olumsuz sonuçlar olacaktır. mantığını anlayamıyorum. Ayrıca yanlış bir pozitif sonuç da alabilirsiniz. TA'da korelasyon olmadığında, ama aslında öyle. Yalnızca çok sayıda enstrüman hesaplar ve bunları gruplandırırsanız. Ancak şimdiye kadar sadece üç araç. analiz yapmak mümkündür.
Peki, aynı sinyalleri bir anda farklı korelasyonlarda arıyoruz.Farklı korelasyonlar nedeniyle, karları çeşitlendirmek / artırmak için daha fazla varlık alabilirsiniz.
İnsan sezgisinin teorik problemlerde iyi çalışmadığının tipik bir örneği. Tesadüf olma olasılığı çok yüksektir (doğum günü paradoksu)
Evet, mesele büyük olması değil, ancak her bir algoritma için bunlar sadece onun karakteristik sayıları olacaktır. Ve bu, herhangi bir formülün bir dizi rastgele sayıya uygulanmasının yalnızca kafatasını bulanıklaştırabileceği anlamına gelir, daha fazla değil.
Genel olarak, herhangi bir rastgele dizi hayal etmek zordur.
Basit bir deyişle, bir RNG algoritması var, rastgele sayılar üretmek için düzenli bir işlem dizisi var , aslında rastgele olmadığı ortaya çıkacak ve düzenli bir üretim dağılımı mutlaka ortaya çıkacaktır.
Örneğin, 1'den 10'a kadar sayılar üretiyoruz. 1 No'lu RNG algoritması için 5'ler daha sık düşecek ve 2 No'lu algoritma için 10'lar düşecek. Ayrıca, böyle bir dağılımın tekrarlanabilirliği %100 olacaktır.
Ve teoriyle ilgili önemli konuları atmadan önce, her algoritmada bir milyon nesil gerçekleştirerek pratikte kontrol etmeyi ve söylenenlerden emin olmayı öneriyorum.
---
Aynı şekilde piyasada.
Bir çiftin diğeriyle bir ilişkisi vardır ve asla çökmez!
Bunun hakkında bir kereden fazla konuştum ve silinmemiş ekran görüntüleri yayınladım.
---
Bu modeli korelasyon katsayısı aracılığıyla tespit etme girişimi ve hatta dahası, onu otokorelasyon yapmaya çalışmak %100 başarısızlıkla sonuçlanacaktır.
katsayı değişken olduğundan, sonra 1'e ve sonra -1'e yakın
bireysel çiftler hareketlerinde özgürdür, ancak bağlantılıdırlar;)
Eğer öyleyse, bunun gibi bir şey hareket eder, örneğin çapraz ve majör, ama her zaman değil.
Fiziksel olarak süreç şöyle görünüyor (bunun hakkında defalarca yazdım)
- ana dallar trenddeyse, çapraz düzdür
- çapraz bir trenddeyse, majörler düzdür.
Buna göre, bu durumlarda korelasyon sıfıra yaklaşacaktır.