Vince'e göre lot hesaplama - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kahretsin... Her şey böyle oluyor.
Onlar. test tarihte ilk kez başlatıldı - daha sonra strateji test cihazının "Uzman Özellikleri" sekmesi aracılığıyla harici değişkenlerde D değişkeninin değerini doldurun = işlemdeki en büyük kayıp (yukarıdaki ekrana bakın), ardından çalıştırın test tekrar ve şimdi "Günlük" sekmesinde f-ii de-init'teki hesaplamasıyla optimal f'nin değerine bakıyoruz.
D Değişkeni, son N işlemde en büyük kaybeden işlemin değeridir.
Evet. İlk testten sonra test cihazının "Rapor" sekmesindeki değerine bakarız, ardından değerini harici değişkenlere gireriz ve yine aynı periyotta baykuş testini çalıştırırız ve zaten burada de-inite f'yi hesaplarım.
İlk testten önce herhangi bir değeri olabilir - önemli değil...
İşte sana yazmaya çalıştığım şey:
D değişkeninin orada yer almasına gerek yok... Baykuşun dış değişkenlerdeki geçmişine ilişkin ilk testten sonra değerini ona zaten atadınız.
Ve hesaplama son N işlem için yapılır
Evet, biz de bu değeri ilk testten alıyoruz ve ancak o zaman optimal f'yi hesaplamak için ikinci testten önce de-inite olarak formüle giriyoruz (EA'yı tekrar derlemeyi unutmayın) ve D parametresini girin. harici değişken EA'nın kalan ayarları ve parametreleri, ilk testteki ile aynı olmalıdır.
D Değişkeninin orada yer almasına gerek yok... Baykuşun dış değişkenlerdeki geçmişine ilişkin ilk testten sonra değerini ona zaten atadınız.
Evet, biz de bu değeri ilk testten alıyoruz ve ancak o zaman optimal f'yi hesaplamak için ikinci testten önce de-inite olarak formüle giriyoruz (EA'yı tekrar derlemeyi unutmayın) ve D parametresini girin. harici değişken EA'nın kalan ayarları ve parametreleri, ilk testteki ile aynı olmalıdır.
Bir parametreye daha ihtiyaç var - analiz edilecek işlem sayısı. Özelleştirme yapmak istemezsiniz. Ve bu, analiz edilen tarihin derinliğidir. Ardından ilk parametre hesaplanır
Bu nedenle, testi iki kez değil, yalnızca bir kez yapacağız. Yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum?
Hadi tekrar yapalım.
İlk kez, D'nin değeri (şekilde) ne olduğu dikkate alınmazken, dış değişkenlerin optimize edilmiş değerleri ile geçmişten günümüze test ediyoruz.
Ardından, testçinin "Rapor" sekmesini açın, oradaki ticaretteki en büyük kaybın değerine bakın, "Uzman Özellikleri" sekmesi aracılığıyla en büyük kaybın bu değerini uzmanın D dış değişkenine girin. Ayrıca uzman kodunu metaeditörde açıyoruz ve burada koda 1/N değerini yazıyoruz (burada N = toplam işlem sayısı), bu formülde 1/503 yazarsak bence olmaz doğru hesaplanmış, bu yüzden bir hesap makinesinde bölüyoruz ve ortaya çıkan değeri bu formüle giriyoruz. Ardından, Expert Advisor'ı derliyoruz, harici değişkenler sekmesine bakıyoruz (değerleri ilk testteki ile aynı olmalıdır), D değişkeninin değerini kontrol ediyoruz. Kapatın. Baykuşu ikinci kez test etmeye başlıyoruz ... ve şimdi strateji test cihazı "Journal" sekmesinde optimal f değerine bakıyoruz. Daha sonra, işlem gören lotların hacimlerini hesaplıyoruz (sayfa 31'deki kitaba bakın), bu baykuşu bu tahmini lot hacimleriyle birlikte bir demo hesabına koyuyoruz.
Bir parametreye daha ihtiyaç var - analiz edilecek işlem sayısı. Özelleştirme yapmak istemezsiniz. Ve bu, analiz edilen tarihin derinliğidir. Ardından ilk parametre hesaplanır
Victor, gerçek şu ki, 2002'den beri, girişlerin başlangıcından (ticaret kriterlerime ve göstergelerime göre işlem açma koşullarını yerine getirerek) bugüne kadar baykuşu test ediyorum ... Bu nedenle, bu işlem sayısı değil burada önemli, bazı harici parametrelere sahip bazı sistemlerim için - bu bir değerdir - 500 işlem diyelim, diğerlerinde 1050 işlem var, bu nedenle - önemli değil. Tarihin başlangıcından bugüne, 08.2010'dan 08.2011'e kadar test ediyorum - ileriye dönük bir test - ayrıca dikkate alınır, yani. tarihin maksimum derinliği... Ayar diyorsanız, ancak maksimum kaybın değerini de biraz artırabilirsiniz, yani. 09.2002'den bu yana 550 işlem için ise ilk testten sonra -600$'lık bir değere sahiptir, çünkü kimse değerini -800$'a (-200$ bir toleranstır...) - değerini dışa çekmeye tenezzül etmez. değişkenler ve zaten bu değerlerde işlem sayısı ve max. Gelecekteki işlemler için en uygun f'yi hesaplamak için kayıp... Üzerinde çalışıyorum.