piyasa verimsizliği nedir - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Rastgele alıntıları unutun
Oleg avtomat , 2012.07.16 08:55
Şimdi bunu, tabiri caizse, "etkin piyasa"nın "tanımını" tekrar okuyun ve böyle bir "tanımı" neyin tanımladığını düşünün?
Bu "tanımı" kim getirdi? Kimin için?
Böyle bir "tanım" sadece boş ve aptalca değildir - kasıtlı bir yanıltıcıdır!
Evet, her şeye rağmen eleştirel olun. Düşüncesizce, inançla, beyne sürülen "ekonometri" saçmalıklarını almayın ...
.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Rastgele alıntıları unutun
Oleg avtomat , 2012.07.16 09:59
seni yanlış yola sürükleyen ne var... nefretin bununla ne ilgisi var... neden bahsediyorsun?
Ancak bir ekonometrist olarak, Ekonometri adlı böyle bir Amerikan İncil kitabının varlığından haberdar olmalısınız. Ben bundan bahsediyorum. "Piyasa verimsizliği" hakkındaki tüm bu saçmalıklar buradan geliyor.
Ancak ekonometrik koridorunuzun dışına çıkıp teknolojide verimliliğin nasıl hesaplandığını sorsaydınız, Ekonometri'den bu tür “tanımların” tüm tutarsızlığını görürsünüz.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Fiyat değişim oranı nasıl hesaplanır
Oleg avtomat , 2013.12.17 18:50
Piyasanın tam da bu etkinliğini resmi olarak ifade etmek mümkün müdür? Nasıl tanımlarsınız? Bana hesaplama formülünü verir misin?
Resmi olarak ifade edilebilirse, bazı sayısal özellikler anlamında verimsizlik varsayımı da mantıklı olacaktır.
Resmi olarak ifade etmek imkansızsa, bu hipotez pratik bir kullanımı olmayan zilch'ten başka bir şey değildir.
.
===================
Ayrıca, bu "zilch" in oryantasyon bozukluğu için dolaşıma sokulduğuna inanıyorum - bu onun gerçek pratik amacıdır.
.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Rastgele alıntıları unutun
Oleg avtomat , 2012.07.17 19:42
İşte asıl mesele bu, Alexei, burada (bu tür "tanımlarda"), çarpıtılmış bir aynada olduğu gibi, kavramların bariz bir ikamesi vardır.
Verimlilik kategorisi büyük teorik ve pratik öneme sahiptir - bu alan genel sistem teorisi tarafından ele alınır, böyle bir yön vardır. Dolayısıyla, bu alanda neyin ne olduğunu bilerek, “piyasa etkinliği / verimsizliği” mirasındaki saçmalığı ve tersine döndüğünü açıkça görebiliyorum.
Burada faa benim tarafımdan rahatsız oldu, bir nedenden dolayı bu tür tanımlara yönelik eleştirimi kişisel olarak kendisine bir saldırı olarak aldı, ancak boşuna.
Bu "piyasa mucizelerini" destekleyen ana argümanlarından biri şudur: "Dünya çapında 1.000.000 tüccar bunu kullanıyor, bu yüzden doğru."
Buna ne denilebilir ki...
Bir çoban tarafından kesime götürülen 1000 başlı bir koyun sürüsü gidiyor ... ve muhtemelen her biri aynı şekilde düşünüyor "1000 kardeşim geliyor, öyleyse öyle olmalı ve herhangi bir şüphem varsa, , o zaman ben haklı olamam çünkü herkes gidiyor, yani doğru gidiyorlar "... Bu madalyonun bir yüzü, tabiri caizse, bir gerçek. Ama madalyonun başka bir yüzü daha var, başka bir gerçek - koyunları kesime götüren bir çoban gerçeği, kendi çıkarı var.
Peki, neden bahsediyorum ... Ve bu tür "değiştirici tanımların", muhtemelen, kaydırıcı oldukları ortaya çıkmaları tesadüf değildi ....
Pekala, bence yeterince makul.
.
.
Uzun zaman önce de olsa etkili bir şekilde söylendi. Övgüye değer.
Piyasanın tam da bu etkinliğini resmi olarak ifade etmek mümkün müdür? Nasıl tanımlarsınız? Bana hesaplama formülünü verebilir misin?
Resmi olarak ifade edilebilirse, bazı sayısal özellikler anlamında verimsizlik varsayımı da mantıklı olacaktır.
Resmi olarak ifade etmek imkansızsa, bu hipotez pratik bir kullanımı olmayan zilch'ten başka bir şey değildir.
İşte çok net bir genel tanım: https://www.mql5.com/ru/articles/8231
Ayrıca, sadeleştirme ve anlama için fiyat serisinin biçiminin sınır değişkenlerini dikkate almak gerekir. Fiyat tablosu için iki zıt senaryo mümkündür - doğrusal bir sonsuz eğilim ve bir sinüzoid. Grafiğin sinüs dalgası şeklinde olması uygun olurdu, herkes bir varlığı ne zaman alıp satacağını bilirdi. Grafiğin doğrusal olarak yükselmesi de uygun olurdu, o zaman satmanıza gerek olmadığı, sürekli satın almanız gerektiği ve kârda kalacağınız açıktır. Ancak, grafiğin bu tür biçimleri, yükseklerde alıcı olmayacağı ve en düşüklerde satıcı olmayacağı gerçeğinden dolayı imkansızdır. Şekil 1, fiyat grafiğinin sinüzoidal olduğu bir durumun varsayımsal bir örneğini ve bunun için bir Pazar Derinliği örneğini göstermektedir.
Şekil 4'te görebileceğiniz gibi, fiyat grafiği sinüzoidal ise, o zaman minimuma yaklaşırken, DOM'da bir varlık satmaya istekli kimse olmayacaktır, çünkü herkes fiyatın düşmeyeceğini bilir, ancak herkes isteyecektir. minimuma yaklaşırken böyle bir varlık satın almak. Piyasada alıcılar olacak ama varlığı satmak isteyen kimse olmayacağı için işlem yapılmayacak ve fiyat böyle bir yörüngede hareket edemeyecek. Her iki alıcının da satın alma arzusunun olacağı ve satıcıların da satma arzusunun olacağı bir denge fiyatı arayışı başlayacaktır.
Fiyat grafiğinin doğrusal olarak artması durumunda da benzer bir durum ortaya çıkacaktır. Herkes bir varlığın fiyatının sürekli arttığını bildiğinden, kimse onu satmaz ve eğer kimse varlığı satmazsa, kimse satın alamaz, bu da böyle bir fiyat çizelgesinin imkansız olduğu anlamına gelir. Bir fiyat çizelgesinin var olması için alıcıların satın alması ve satıcıların satması gerektiği sonucu çıkar. Yani, birileri, faydalarının tanımında her zaman yanılmış olmalıdır. Ancak her katılımcı karını maksimize etmeye çalıştığı ve kendi özgür iradesiyle hata yapmak istemediği için, grafik en belirgin olmayan şekle sahip olmalı, bir sinüzoidden daha karmaşık ve doğrusal olarak artan bir grafikten daha karmaşık olmalıdır.
Etkin bir piyasada fiyat tablosu, lineer ve sinüzoidal arasındaki maksimum ara pozisyonu işgal etmelidir. Faydanın hem alıcılar hem de satıcılar için mümkün olduğunca açık olmayacağı oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmalıdır. Sinüzoidal ve lineer grafikler düşük entropi ile karakterize edilir. İşlemlerin gerçekleşmesi için entropinin daha büyük olması gerekir. Piyasada ne kadar çok katılımcı varsa ve ne kadar akıllılarsa, fiyat tablosu o kadar güçlü, maksimum entropi durumuna yönelecektir.
Shannon entropisini alırsak, düzgün bir dağılımda maksimum bir değer alır. Sürecimiz tek tip değil, daha çok normal bir süreç gibi. Ancak, özellikle sabit bir adım boyutuna sahip bloklar kullandığımız için, düzgün bir dağılımdan normal bir dağılım elde edilebilir ve bunun tersi de mümkündür. Başka bir deyişle, düzenliliği olmayan bir süreç maksimum entropiye sahiptir, sonraki her hareketin yönünü değiştirme olasılığı %50'dir. Ancak analizimiz, piyasa grafiğinin %50'den farklı bir yön değişikliği olasılığının olduğunu gösteriyor, bu da hafızanın olduğu ve entropinin maksimum olmadığı anlamına geliyor.
Piyasanın maksimum entropi için çabalaması önemlidir, ancak bu duruma yalnızca sonsuz sayıda katılımcı olduğunda (çok yüksek likidite) veya sonsuz "akıllı" olduklarında ulaşacaktır. "Akıllı" terimiyle, karmaşık kalıpları tanımlama yeteneğini kastediyorum. Katılımcı ne kadar karmaşık ve belirgin olmayan kalıpları tanımlayabilirse, o kadar "akıllı" olur. Sonsuz "akıllı" bir katılımcı, kesinlikle tüm kalıpları tanımlayabilir ve kullanabilir. Koşul (ya sonsuz sayıda katılımcı ya da sonsuz akıllıdır), çünkü sonsuz sayıda katılımcı sonsuz bilgi işlem gücüne sahip olacak, çok "akıllı" olmasalar bile tüm kalıpları tanımlayabilecekler. numaralandırma yöntemi .
Bu hipotez, finansal araçlar için fiyat çizelgelerinin neden daha karmaşık hale geldiğini açıklıyor. 20. yüzyılın başında ortalamadan ticaret yaparak kar elde etmek mümkün olsaydı, o zaman algoritmik ticaretin gelişmesiyle katılımcılar “daha akıllı” hale gelir, modeller daha karmaşık hale gelir, entropi büyür ve kazanmak daha zor hale gelir. piyasada para. Bu ne anlama geliyor: katılımcılar "daha akıllı" mı oluyor? Artan bilgi işlem gücüne, karar verme hızına, faydalarını daha hızlı ve daha doğru belirleme yeteneğine ve kaba kuvvetle bile giderek daha karmaşık kalıpları bulma yeteneğine sahipler.
Çocuklar, ne diyeyim. ben bir aptalım ='(
Henüz bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. henüz görmedim.
İşte çok net bir genel tanım: https://www.mql5.com/en/articles/8231
Umarım herkes bu "teori"nin pratikten ne kadar uzak olduğunu anlar? ...
Milletvekillerimizin yaklaşık olarak aynısı, ayda 3 bin nasıl yaşanır hakkında akıllıca konuştuklarında halktan uzak ...
İşte çok net bir genel tanım: https://www.mql5.com/ru/articles/8231
Piyasa etkinliğinin " çok net genel tanımı " burada nerede??? O burada değil.
İşte çok net bir genel tanım: https://www.mql5.com/ru/articles/8231
serin açıklama. yeni bir terim getirdi. Düzenliliklere ve verimsizliklere entropi eklendi.
Birisi sökülmüş basınç göstergelerinden pirinç satıyor - ayrıca piyasa verimsizliği kullanıyor)
Bu, bu yazı için bir paskalya yumurtası mı?