apofeni - sayfa 26

Yeni yorum
 
Renat Akhtyamov :

Sash, sen kötü bir prenssin

denyuhkt seninkini bugün çıkar ve yarın hissetmeyeceksin

yani 0-5 saat otnt ir oitvali;)

Görünüşe göre biri Ocak'ta başarılı oldu 1))) veya hangi dil?
 
khorosh :

Aksine, genellikle büyük bir katsayı ile maksimum düşüş daha azdır.

Ve bunun nedeni anlaşılabilir, çünkü çoğu durumda size karşı pozisyon alma süresi azalır,

ancak sınırsız zarar ve çok sınırlı kâr ile normal bir sistem gibi görünüyor. Ve lotness ile - martingale çeşitlerinden biri.

Ve “dikizlemek” için küçük bir geri tepme yeterlidir, ama ne, b .... b değilse)))

 
Evgeniy Kvasov :

Ve bunun nedeni anlaşılabilir, çünkü çoğu durumda size karşı pozisyon alma süresi azalır,

ancak sınırsız kayıp ve çok sınırlı kâr ile normal bir sistem gibi görünüyor. Ve lotness ile - martingale çeşitlerinden biri.

Ve “dikizlemek” için küçük bir geri tepme yeterlidir, ama ne, b .... b değilse)))

Vakaların% 99,8'inde fiyat her zaman gürültülü + -50 puan (EURUSD) ve buna güvenin)
Ve değilse, şey ... burada beceri devreye giriyor. Başka ne zaman "belki evet" ve ne zaman "kesinlikle hayır" olduğunu anlamanıza izin veren budur.)
Üstelik hesapladığım gibi, fiyatın nereye ve ne kadar gittiği önemli değil, gürültü hiçbir şekilde buna bağlı değil. Tek şey, geceleri tırtıl yapmak daha iyidir, kesinlikle gün boyunca gürültü zaten 150-500 puandır ve tırtıllarınız bu tür gürültüye dayanmayacaktır)

Büyük partilerde ve küçük kârlarda büyük bir artı var:
Piyasada siparişlerin harcadığı süre sıfıra meyillidir. Bu çok önemli. Bir sipariş ne kadar az açılırsa, her durumda, siyahta olsanız bile , elbette katlanarak büyüyen daha az risk vardır.
Diğer her şey önemli değil. Çok - umrumda değil, kayıplar da, asıl mesele piyasada bir pozisyon tutmanın zamanıdır, bu, piplemenin icat edildiği stratejik açıdan önemli ana parametredir.

Bu arada, bir algoritma atarsanız, şansı hesaplamaya çalışacağım. Tamamen meraktan)
 
Алексей Тарабанов :

Peki küme oynaklığı nedir?

Evet, çok basit:
Kene hacimleri saate göre kesinlikle artar, örneğin, eurusd'da sabah 9'dan önce, SA yayılımı 800 puandan azdır, sabah 9'dan sonra yayılma 4000 puandan azdır.
İki alakasız SB arasındaki bu kadar büyük bir farkı hesaba katarak, ilk SB'nin sınırlarını ikinciden çıkarıyoruz ve gerçek fiyat hareketini alıyoruz, yukarıdaki resimlere bakın.
küme oynaklığı modellemesi daha önce bakın -> arşiv
Not: Aslında bu, dağılım (maks-min) açısından daha az güçlü kaosu daha güçlü olandan çıkarmak için bir teknolojidir ve garip bir şekilde... düzen alırız...

Onay gerekiyorsa - yazın.
 
Martin CHEguevara :
Çok - umrumda değil, kayıplar da, asıl mesele piyasada bir pozisyon tutmanın zamanıdır, bu, piplemenin icat edildiği stratejik açıdan önemli ana parametredir.

Eh, hepsi aynı, muhtemelen asıl olan değil, onlardan biri. Büyük risklerle, elbette, hızlı bir şekilde atlamak istersiniz. Sonuç olarak, kârları azaltın ve kayıpların büyümesine izin verin (tabii ki anlaşmaya aykırı değilse). Ve ılımlı olanlarla, uzun süre bir pozisyonda kalmanın yanlış bir tarafı yoktur. Üstelik karlı bir alanda yönetme şansı var.

Genel olarak her şeyin hakkı vardır)))) Bu yüzden o ve piyasa. IMHO, buradaki herkes aynı anda hem doğru hem de yanlış)))

 
khorosh :

2. Denge grafiğine daha yakından bakarsanız, dikliğinin giderek arttığını görebilirsiniz. Bunun nedeni, fonların büyümesiyle birlikte başlangıç partisinin de büyümesidir.

Başlangıç partisinin büyümesinin mevduata bağımlılığının formülünü paylaşabilir misiniz?)
Bunu denedin mi? Belki bazı optimal parametreler vardır?
 
Evgeniy Kvasov :

Genel olarak her şeyin hakkı vardır)))) Bu yüzden o ve piyasa. IMHO, buradaki herkes aynı anda hem doğru hem de yanlış)))

Apothenia fenomenini hesaba katarsak bu doğrudur, o zaman çıkış yolu katı nesnelciliktir.
Ve bekleme süresine gelince... eğer çok basitse - günlük bir aykırı değer ve fiyat geri gelmez. İşte bu, ticaret bitti.
Veya daha büyük bir lotla bir geri tepme emri açmak => özü aynı tırtıldır))
 
Evgeniy Kvasov :

.Sonuç olarak, kârları azaltın ve kayıpları artıralım (tabii ki anlaşmaya aykırı değilse).

Bir keresinde, açık bir ızgarada, en yakın karlı siparişi en uzak olanla kapatan bir sistem yazmıştım, yani. esasen son ile ilk.
Harika çalıştı. Ama uzun zaman önce şebekelerden uzaklaştım tabii ki... ama işe yaradı)
 
Martin CHEguevara :
Apothenia fenomenini hesaba katarsak bu doğrudur, o zaman çıkış yolu katı nesnelciliktir.
Ve bekleme süresine gelince... eğer çok basitse - günlük bir aykırı değer ve fiyat geri gelmeyecek. İşte bu, ticaret bitti.
Veya daha büyük bir lotla bir geri tepme emri açmak => özü aynı tırtıldır))

Evet dönmeyecek, ama genel olarak bir ticarete girmek için bazı referans noktaları var ve orada .... dönmesine izin vermeyin))) Fiyat bu)

 
Evgeniy Kvasov :

Evet dönmeyecek, ama genel olarak bir ticarete girmek için bazı referans noktaları var ve orada .... dönmesine izin vermeyin))) Fiyat bu)

Hmm.. bağlantı noktaları? 'Referans' noktalarının 'referans olmayan' noktalardan ne kadar farklı olduğunu kontrol eden var mı?)
Peki, en azından başarı şansı hesaplandı mı? Tamamen öyle ... en azından bir şeyden emin olmak için mi?
1...19202122232425262728293031
Yeni yorum
Neden: