Pratikten teoriye ve tekrar pratiğe - sayfa 8

Yeni yorum
 
Aleksandr Volotko :

Henüz başvurulacak bir şey yok) İşte böyle bir kaç at stopunun kâra göre nasıl olacağı, o zaman uygulayacağız) Ve sonra uzun vade ile çarpıyoruz. Genel olarak, modellemek zor değildir.

Kahretsin, eski sisteminizi evrak çantalarına götürün. Sonuçta bazen sistemin yüksek olduğunu düşündünüz. Çalıştırın ve bu sistem için olası dezavantajları belirleyin.
 

Dikkat edilmesi gereken bir şey de şudur: Kâseyi bulan - durmayacak - ve kâseleri daha da aramaya devam edecek - bu tek yönlü bir bilet - ve bunun sonu gelmeyecek . ..


tp / sl oranları ile ilgili olarak: tp>sl oranının esas olarak volatilitede bir artış (başka bir deyişle volatilitenin satın alınması) koşulu altında çalıştığı sistemlerin açık görünüyor, oysa Peygamber Anatoly, aksine, şimdi volatilite satıyor (işlemlerin geçmişinden görmek kolay) ve hiç durmuyor muhaha [boğuk alaycı kıkırdama]...

 
Aleksandr Volotko :
Bir kazanç olacak mı? (c) Kim olduğunu hatırlamıyorum ama Dreamer'a benziyor

Evet, bu doğru, doğru uygulamada, ifade farklı varyasyonlarla üç kez (Kabala'daki sihirli sayı) tekrarlanmalıdır:

- Kâr olacak mı?

- peki ya kâr?

- Kâr için endişeleniyorum, kârda ne var?

 
Öyle ya da böyle, tüccarların savaşları istatistiksel parametreler etrafında verilir, çok küçük bir duraklama genellikle yürütülür ve yavaş yavaş birleşir, çok büyük bir durak, bir dizi geri tepmesiz harekete kadar çalışır, burada bir durak anlaşılabilir. tek bir işlem ve bir seri olarak (ticaret döngüsü), bir alıma benzer şekilde, dağılımın özelliklerine dayalı olarak, belirli bir değerde bir alım işleminin gerçekleşme sıklığına ilişkin yaklaşık bir yasa hazırlamak mümkündür. sınırlı bir süre, elbette, bunda özel bir sır yok ve bu, önyükleme / örnekleme pazar artışlarıyla kolayca modellenebilir, ancak örnekleme, gerçek koşullardan hala farklı olacak olan belleği öldürüyor... o zaman şu sonuca varmak mantıklıydı: volatilite değiştiği için, stop-take'lerin boyutu da volatiliteye göre ayarlanmalı, puanlar talere dönüştürülmeli ve ticaret başına (neredeyse) sabit bir risk için hacimleri ters orantı yoluyla belirlemelidir... korku ve umutsuzluk içindedir. değiştiği gerçeği Trend direncinin doğası, her zaman aynı parametrelerle çalışmanıza izin vermez ve genel olarak çok kolay olurdu ve o zaman sadece sabit parametreleri iyi bir şekilde alabilseydiniz fabrikalarda kimse çalışmazdı ... birçok tüccar umutsuzluğa kapılıp bu lanet endüstriden ayrıldılar, çoğu zaman filtreleme çabalarının bile kazanma oranını önemsiz derecede artırdığını ve genel olarak konuşursak, böyle bir artışı bir kazadan ayırt etmenin zor olduğunu fark etti ... aslında, ortalama kazanma oranının ne olduğunu bile söyleyemezsiniz. çünkü sürekli yüzer, piyasanın doğası budur ve bu nedenle istatistiklerle basit bir saf oyundan daha güçlü ve daha güçlü bir şeye karşı çıkılmalıdır ... bunlar, bir devlet sınıfını anlamsal olarak ayırmanıza izin veren koşullar kümesi olmalıdır / Mevcut durumu ayırt etmek (kategorize etmek) ve bir sonraki daha olası duruma geçiş olasılığını değerlendirmek için durumları diğerlerinden ayırmak ... ama sadece fabrikaya gitmek daha kolay ...
 
İşlem başına risk miktarını seçerek, tüccar nasıl birleşeceğini seçer - hızlı veya yavaş ... işlemler seri olarak paketlenebilir (ardışık veya hatta zaman içinde dağınık) bu seriler büyük işlemler olarak analiz edilebilir ve hatta meta- Örneğin, seri optimizasyonu, bir tüccarın mümkün olduğunca agresif bir şekilde ticaret yapmaya karar verdiği, ancak birleştirmenin çok hızlı olmadığı, yine de x2, x3 kazanmak için zamana sahip olacağını umduğu bir yaklaşım olarak bilinir. x4, vb. tek bir sermayeyi birleştirmeden önce, bu durumda, bu tür bir optimizasyon, olağan sayısal optimizasyondan hiçbir şekilde farklı olmayacaktır, sadece işlemler birkaç taneden oluşacaktır ... burada LSPM metodolojisinden (kaldıraç alanı portföy modeli) bahsetmek uygun olacaktır. TWR'nin terminal karlılığı... ancak, bu yaklaşımı pratikte çok az kişi uygulayabildi ve dikkatli bir şekilde deneyenler sonuçları gizledi...
 
transcendreamer :
İşlem başına risk miktarını seçerek, tüccar nasıl birleşeceğini seçer - hızlı veya yavaş ... işlemler seri olarak paketlenebilir (ardışık veya hatta zaman içinde dağınık) bu seriler büyük işlemler olarak analiz edilebilir ve hatta meta- Örneğin, seri optimizasyonu, bir tüccarın mümkün olduğunca agresif bir şekilde ticaret yapmaya karar verdiği, ancak birleştirmenin çok hızlı olmadığı, yine de x2, x3 kazanmak için zamana sahip olacağını umduğu bir yaklaşım olarak bilinir. x4, vb. tek bir sermayeyi birleştirmeden önce, bu durumda, bu tür bir optimizasyon, olağan sayısal optimizasyondan hiçbir şekilde farklı olmayacaktır, sadece işlemler birkaç taneden oluşacaktır ... burada LSPM metodolojisinden (kaldıraç alanı portföy modeli) bahsetmek uygun olacaktır. TWR'nin terminal karlılığı... ancak bu yaklaşımı pratikte çok az kişi uygulayabildi ve dikkatli bir şekilde deneyenler sonuçları gizledi...

ünlü ... Hiç bu kadar mantıklı konuşmalara rastlamadım ... Bir yerde kendi kendime akıl yürüttüm, ifade edemedim de diyebilirsiniz... Ünlü tüccarın sahip olduğu o “Kara Kutu” dan değilsiniz. eyaletlerde milyarder, soyadımı unuttum, ama burada forumda böyle felsefe yapmak çok değerli ... bilim için çok teşekkür ederim ... sadece bir Shakespeare şiiri gibi okudum ... evet, sen sadece ölçülemez bir yeteneğe sahip olmak...

Ben kendim bu rastgele rastgele olmayan sürecin ayna rastgelelik karşıtı bir şekilde dövülmesi gerektiğini düşünüyorum ... ama bu insanlara verilmiyor, bir kişi düzenlilik, uyum, altın oran için çabalıyor ... ve işte burada bu kaosta uyum bulmak için...

 
transcendreamer :
İşlem başına risk miktarını seçerek, tüccar nasıl birleşeceğini seçer - hızlı veya yavaş ... işlemler seri olarak paketlenebilir (ardışık veya hatta zaman içinde dağınık) bu seriler büyük işlemler olarak analiz edilebilir ve hatta meta- Örneğin, seri optimizasyonu, bir tüccarın mümkün olduğunca agresif bir şekilde ticaret yapmaya karar verdiği, ancak birleştirmenin çok hızlı olmadığı, yine de x2, x3 kazanmak için zamana sahip olacağını umduğu bir yaklaşım olarak bilinir. x4, vb. tek bir sermayeyi birleştirmeden önce, bu durumda, bu tür bir optimizasyon, olağan sayısal optimizasyondan hiçbir şekilde farklı olmayacaktır, sadece işlemler birkaç taneden oluşacaktır ... burada LSPM metodolojisinden (kaldıraç alanı portföy modeli) bahsetmek uygun olacaktır. TWR'nin terminal karlılığı... ancak, bu yaklaşımı pratikte çok az kişi uygulayabildi ve dikkatli bir şekilde deneyenler sonuçları gizledi...

İşte Yandex Zen hakkında yazdıkları bir sonraki şubede, orada bir hesap açın ve kendi tarzınızda yayınlayın, çok sayıda hayran olacak ve para alacaksınız ve bu sadece krakerden daha fazlası için yeterli olmaya başlayacak. Belki de bu iğrenç meslekten vazgeçeceksiniz - Forex'te birleşip Forex'te değil kazanmaya başlamak için, bu kahrolası Forex'i kötü bir rüya olarak unutacak ve sakince, uyum içinde (en azından kendinizle) yaşayacaksınız :)

 
Сергей Криушин :

ünlü ... Hiç bu kadar mantıklı konuşmalara rastlamadım ... Bir yerde kendi kendime akıl yürüttüm, ifade edemedim de diyebilirsiniz... Ünlü tüccarın sahip olduğu o “Kara Kutu” dan değilsiniz. eyaletlerde milyarder, soyadımı unuttum, ama burada forumda böyle felsefe yapmak çok değerli ... bilim için çok teşekkür ederim ... sadece bir Shakespeare şiiri gibi okudum ... evet, sen sadece ölçülemez bir yeteneğe sahip olmak...

Ben kendim bu rastgele rastgele olmayan sürecin ayna rastgelelik karşıtı bir şekilde dövülmesi gerektiğini düşünüyorum ... ama bu insanlara verilmiyor, bir kişi düzenlilik, uyum, altın oran için çabalıyor ... ve işte burada bu kaosta uyum bulmak için...

Heh, evet, ben bile değilim, bu böyle gidiyor... ama ayna rastgelelik karşıtı teorisi hakkında, belki uzaydan ilham gelirse, ben de birkaç satır yazarım...


Aleksandr Volotko :

İşte Yandex Zen hakkında yazdıkları bir sonraki şubede, orada bir hesap açın ve kendi tarzınızda yayınlayın, çok sayıda hayran olacak ve para alacaksınız ve bu sadece krakerden daha fazlası için yeterli olmaya başlayacak. Belki de bu iğrenç meslekten vazgeçeceksiniz - Forex'te birleşip Forex'te değil kazanmaya başlamak için, bu kahrolası Forex'i kötü bir rüya olarak unutacak ve sakince, uyum içinde (en azından kendinizle) yaşayacaksınız :)

Evet, o zaman herkes hayalperestin kim olduğunu bilecek, hayır, fabrikaya gitmeyi tercih ederim ...

 

Piyasayı anlamak başka, ondan kâr etmek başka şeydir.

Bir tüccar her iki niteliğe de sahip olmalıdır. Değillerse, o zaman fabrika kesinlikle.

 

Teorik olarak, aşağıdaki durumlar mümkündür:

  • piyasayı anlayarak kar elde etmek
  • piyasayı anlamadan kar etmek
  • piyasayı anlamamak (bu özellikle aşağılayıcı hehe)
  • piyasayı anlamadan kar etme
123456789101112131415...53
Yeni yorum