Seçenekler - sayfa 5

[Sergey Chalyshev]

Bir opsiyonun teorik fiyatını hesaplamak için bir gösterge çizdim.

Tüm formüllerin doğru olup olmadığından emin değilim. Matematiği iyi olanlar lütfen kontrol etsin.

[Andrey Azatskiy]

Sergey Chalyshev :

Tabii ki, yayılma dikkate alınmalıdır.

Teorik fiyata test edebilirsiniz, ancak çok zor olacaktır. Hepsi arz ve talebin gerçek hayatta olmayabileceği gerçeğine göre.

Bu nedenle, gerçek hayata yakın, daha doğru testler için, tüm vuruşları ve delikleri içeren eksiksiz bir teklif geçmişine ihtiyacınız vardır.

Tarihsel oynaklığı bir gülümsemeye dönüştürebilirsiniz, bunun üzerinde düşünmeniz gerekiyor.

Eğer inandırıcı hale getirebilirsen bana da haber ver, herkesin işine yarayacağını düşünüyorum)

Formüllere göre:

   // private:
         private static double Erf( double x)
        {
             // constants
             double a1 = 0.254829592 ;
             double a2 = - 0.284496736 ;
             double a3 = 1.421413741 ;
             double a4 = - 1.453152027 ;
             double a5 = 1.061405429 ;
             double p = 0.3275911 ;

             // Save the sign of x
             int sign = 1 ;
             if (x < 0 )
                sign = - 1 ;
            x = Math.Abs(x);

             // A&S formula 7.1.26
             double t = 1.0 / ( 1.0 + p * x);
             double y = 1.0 - (((((a5 * t + a4) * t) + a3) * t + a2) * t + a1) * t * Math.Exp(-x * x);

             return (sign * y);
        }

         public static double d1(InitalOptionData data)
        {
             return (Math.Log(data.S / data.K) + (data.r - data.q + Math.Pow(data.IV, 2 ) / 2 ) * data.T) / (data.IV * Math.Sqrt(data.T));
        }
         public static double d2(InitalOptionData data)
        {
             return d1(data) - data.IV * Math.Sqrt(data.T);
        }
         public static double N( double d)
        {
             return Erf((Math.Sqrt( 2 ) * d) / 2 ) / 2 + 0.5 ;
        }
         public static double p( double d)
        {
             return 1 / Math.Sqrt( 2 * Math.PI) * Math.Exp(-Math.Pow(d, 2 ) / 2 );
        }
         private double Call(InitalOptionData data)
        {
             return data.S * Math.Exp(-data.q * data.T) * N(d1(data)) - data.K * Math.Exp(-data.r * data.T) * N(d2(data));
        }
         private double Put(InitalOptionData data)
        {
             return data.K * Math.Exp(-data.r * data.T) * N(-d2(data)) - data.S * Math.Exp(-data.q * data.T) * N(-d1(data));
        }

Eğer öyleyse çok keskin.

[Sergey Chalyshev]

Soru!

Bir "delta hedger" para kazanabilir mi?

Bu konudaki fikrimi zaten oluşturdum, zaten test ettim.

Ama bu konudaki görüşleri duymak istiyorum, belki yanılıyorum.

[Sergey Chalyshev]

MT5 RealTime'da seçenek tablosu

[Aleksey Vyazmikin]

Sergey Chalyshev :

MT5 RealTime'da seçenek tablosu

nasıl aldın

[Andrey Azatskiy]

Aleksey Vyazmikin :

nasıl aldın

soruya katılmak

[Andrey Azatskiy]

Bu arada, opsiyon çizelgeleri - ticaret için buna ihtiyacınız yok.Testler için teklifler yüklediniz mi?

[prostotrader]

Aleksey Vyazmikin :

nasıl aldın

Bu apaçık.

Quick'ten alıntılar, MT5'te bu alıntıları yükleyen özel bir sembol .

[Aleksey Vyazmikin]

prostotrader :

Bu apaçık.

Quick'ten alıntılar, MT5'te bu alıntıları yükleyen özel bir sembol.

İşte asıl soru bu, gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yüklenecek böyle bir köprü nasıl yapılır?

[Andrey Azatskiy]

prostotrader :

Bu apaçık.

Quick'ten alıntılar, MT5'te bu alıntıları yükleyen özel bir sembol.

İşe yaramaz koltuk değneği...

İsteğe bağlı matematik için hala bir sürü ders içmek zorunda kaldıktan sonra